اندیکاتور های نوسان نما

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات ( commodity channel index ) می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود.ااین اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci نیز مانند بقیه اندیکاتور های گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و … درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسSانات خارج از این محدوده ها نشان از اشباع خرید و فروش است.اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین اندیکاتور های نوسان نما متحرک بازه معین شده توسط کاربر می باشد.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور در حوالی خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد کانال منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

• اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
• اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
• اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
• اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
• اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
• اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

فرمول محاسبه

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

نکات مهم اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
• برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها واندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن می­توانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.

در مقاله ­ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ می­دهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.

مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید

اندیکاتورهای بورسی

اندیکاتورهای بورسی داده­ هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخص­های مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعه­ای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول­ ها و نسبت­ های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:

۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)

۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمول­های آماری سعی در نتیجه­ گیری از مجموعه­ داده­ های مشخص می­کنند. تنها تفاوت آن­­­ها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده­ های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به­ دست آمده است، کمک می­گیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته می­شوند.

اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکت­های موفق (آن­هایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده­ است.) به شرکت­های ناموفق (آن­هایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده­ است) به وجود آمده ­اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان می­دهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)

اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند می­باشد. این نوع، از ناپایداری­ های ناگهانی قیمت صرفنظر می­کند و به جای آن، شرایط و موقعیت­های تقریبا عالی که با روند پیش می­رود را تشخیص می­دهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه ­های زمانی کوتاه­تر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت­ گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده­ های قیمت را صیقلی می­کند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازه­ی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه ­گذاری می­گیرد. برای سرمایه­ گذاران و دنبال­ کنندگان درازمدت روند بازه­ هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب ­هایی محبوب هستند.

راه­های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آن­ها این است که فرد به زاویه­ی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیش­بینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه­ ی زمانی نشان می­دهد.

روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه­ ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر فروش است. بازه­ ی زمانی نیز می­تواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع می­شود، می­تواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد ­کند، می­تواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه­ ای از خطوط روند تعریف می­شود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده­ ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان می­کند؛ اما این امر می­تواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.

باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه­ گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.

محاسبه ­ی باند بولینگر

اولین قدم، محاسبه­ ی میانگین متحرک ساده­ (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده­ ی ۲۰ روز امکان پذیر م­باشد. میانگین متحرک ساده­ی ۲۰ روز از قیمت­ های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده،­ میانگین تهیه می­کند. در مجموعه داده­ ی بعدی، این مقدار به اندازه­ ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا می­کند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه می­شود. پس از آن برای مجموعه­ ی بعدی میانگین گرفته می­شود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا می­کند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه­ های برجسته در علم­ های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ­ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه ­گیری می­کند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ­ی توان دوم واریانس به دست می ­آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع می­شوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق می­شود. جواب­ ها باندهای بالا و پایین هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین می­سازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد می­کند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیت­های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می­کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک می­شود، این ابزار تفسیر می­کند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک می­شود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی می­کند.

اندیکاتور نوسان نما چگونه کار می­کند؟

اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه­ ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار می­گیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها می­دانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) می­باشد. سرمایه­ گذاران در تحلیل ­های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر می­دانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.

هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، می­بایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند می­شود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار می­برند تا بتوانند شرایط و موقعیت­های فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت می­نماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت می­کند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت می­کند.

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل­ های فنی به کار برده می­شود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور می­باشد که بین دو پیک در حرکت است و می­تواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.

تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش­ های ۷۰ به بالا نشان دهنده­ ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش می­باشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.

فرمول محاسبه ­ی RSI به شکل زیر است:

منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده می­کند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور می­باشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدوده­ای از قیمت­های آن در یک بازه­ ی زمانی معین مقایسه می­کند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ­ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت­ های تجاری استفاده می­شود و محدوده ­ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را می­خواند.

محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده­ تر می­سازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می­شود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی می­توانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران می­بایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره­ ی آینده و تغییر جهت­ های بازار و سهام بهتر تصمیم­ گیری کنند.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزه­ی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال می­کند، تقاطع و برخورد این دوخط می­تواند به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان می­سازد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ­ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان می­دهد. فرمول محاسبه ­ی MACD به صورت زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای می­گیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می­کند، تاجرین می­توانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روش­های مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روش­ها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع می­باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده­ های اخیر را معین می­کند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد می­شود که عکس­ العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان می­دهد.

هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله­ ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده­ ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده می­شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه­ ی MACD جای می­گیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده می­کنند.

اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت می­گیرد. اندیکاتورهایی که از داده­ های حجمی استفاده می­کنند، اغلب برای تهیه­ ی نمودارهای آنلاین به کار می­روند.

توجه به الگوهای حجمی در یک بازه­ ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک می­کند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیل­های فنی و ویژگی­ های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.

چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟

1. تایید روند

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم می­تواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی­ تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان می­سازد.

1. فرسودگی حرکت و حجم

در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، می­توانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند می­باشند.

1. علامت افزایش قیمت اوراق بهادار

اندیکاتور حجم در شناسایی علامت­ های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می­ یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.

1. بازگشت حجم و قیمت

پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد می­تواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.

اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر می­باشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.

اندیکاتور چیست؟ نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری و ترید (معامله) در بازارهای مالی نیاز به دانش و ابزارهایی است که توسط آن ها بتوانیم به صورت هدفمند پیش برویم و فرصت های سرمایه گذاری را در زمان مناسب شناسایی کنیم.

یکی از این ابزارها که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود ، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در این مقاله قصد داریم تا ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کنیم و به تفاوت آن ها و فوایدی که می توانند برای ما در تحلیل و ارزیابی بهینه تر بازار داشته باشند بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به معنای شاخص یا نوسان نما می باشد. اندیکاتورها درواقع ابزارهایی هستند که اعمال یک سری فرمول ها و تابع های ریاضی بر روی قیمت سهام یا حجم معاملات به پیش بینی و تایید تحلیل کمک می کنند.

اندیکاتور به معامله گر کمک می کند هنگامی که در حال ارزیابی قیمت است هشدارهایی را مبنی بر خرید و فروش از آن دریافت کند و با تطبیق تحلیل خود و هشدار اندیکاتور ، بتواند بهترین تصمیم را جهت معامله اتخاذ کند.

جهت استفاده مناسب تر از اطلاعات استنتاج شده توسط این فرمول ها ، این اطلاعات به کمک ابزارهای گرافیکی به شکل دیاگرام نمایش داده می شود.

اطلاعات ورودی اندیکاتورها

همانطور که اشاره کردیم ، اطلاعات ورودی اندیکاتورها از داده های قیمت و حجم تامین می شود بنابراین قبل از اینکه با انواع آن آشنا شویم بهتر است در رابطه با انواع قیمت توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنیم.

قیمت باز شدن یک سهم (open) : اولین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را به نمایش می گذارد.

قیمت بسته شدن یک سهم (close) : آخرین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را یه نمایش می گذارد.

بیشترین قیمت (high) : بالاترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

کمترین قیمت (low) : پایین ترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

انواع اندیکاتور

در این بخش با مهم ترین اندیکاتورها آشنا خواهیم شد. به طور کل تحلیل نمودارها فرایندی ذهنی است و از این رو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست اما انواع مختلف اندیکاتورها می توانند در این امر برای معامله گر موثمر ثمر واقع شوند و اخطارهای خرید و فروش خوبی را فراهم کنند.

به طور کلی اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Lagging Indicator (اندیکاتورهای کند)
• Leading Indicator (اندیکاتورهای سریع)

اندیکاتور های Lagging به گروهی از اندیکاتورها اطلاق می شود که نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کنند. عموماً به این دسته از اندیکاتورها ، اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته می شود.

اندیکاتور های Leading اندیکاتورهایی هستند که سریع تر از قیمت حرکت می کنند. به عبارت دیگر از نحوه حرکت آن ها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به دلیل ساختار ساده و قابل گسترشی که دارد پایه و اساس بسیاری از اندیکاتور و اسیلاتور های دیگر است. (در رابطه با اسیلاتورها کمی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد).

به بیانی ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه (معمولاً قیمت پایانی) است.

به عنوان مثال اگر معامله گر در نمودار ، بازه زمانی یک روزه را انتخاب کند و میانگین قیمت های پایانی 10 روز مد نظر او باشد ، قیمت های آخرین 10 روز کاری با یکدیگر جمع می شوند و سپس حاصل تقسیم بر دو می شود.

کلمه ((متحرک)) به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر در محاسبات لحاظ می شود. بنابراین در مثال فوق داده های اصلی که در محاسبات میانگین متحرک استفاده می شود ، داده های 10 روز آخر است و با اضافه شدن هر داده جدید (قیمت پایانی جدید) ، به جلو حرکت می کند.

میانگین متحرک ، ابزاری انعطاف پذیر اما با تاخیر!

درواقع میانگین متحرک اساساً تعقیب کننده روند قیمت است. هدف از استفاده از این اندیکاتور ، شناسایی شروع روند های جدید و پایان روند های قدیمی و بازگشت ها است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که میانگین متحرک هدایت کنند روند نمی باشد و فقط دنباله رو اطلاعات بازار (قیمت ها) می باشد. بنابراین نمی توان به تنهایی از میانگین متحرک جهت تحلیل کامل بازار استفاده کرد و حتما باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

با میانگین متحرک نمی توان از بازار جلو زد و فقط می توان عکس العمل آن نسبت به قیمت را بررسی و در رابطه با شروع روند اطلاعاتی را کسب کرد.

میانگین های متحرک طبیعتاً دارای تاخیر نسبت به عملکرد بازار هستند. به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت دارد.

با کاهش دوره زمانی میانگین متحرک ، تاخیر زمانی نیز کاهش می یابد اما هیچ وقت به طور کامل حذف نمی شود. هر چه محاسبات برای دوره زمانی کوتاه تری انجام شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت پیش می آید.

اما باید به این نکته توجه کرد ، درست است افزایش حساسیت نسبت به تغییرات قیمت سبب افزایش صدور سیگنال های خرید و فروش می شود اما خطاها نیز در این سیگنال ها افزایش می یابد.

بهترین قیمت برای محاسبه میانگین متحرک چیست؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ، قیمت پایانی مهم ترین قیمت روزانه بازار است و حاوی اطلاعات زیادی است و بر همین اساس بهتر است که محاسبات میانگین متحرک بر اساس آن انجام شود اما باید در نظر گرفت که برخی دیگر از تحلیلگران از قیمت های متفاوتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو.

برخی دیگر به این ترتیب عمل می کنند که ، حاصل جمع قیمت های بالایی و پایینی را محاسبه و حاصل را بر عدد سه تقسیم می کنند.

نوع دیگری از محاسبه نیز رایج است که در آن دو میانگین متحرک مجزا از قیمت بالایی و پایین را محاسبه می کنند. نتیجه به صورت یک منطقه نوسانی است که شبیه یه یک باند متحرک حرکت می کند.

با وجود تمام این روش ها ، هنوز هم قیمت پایانی مهم ترین و پرکاربردترین قیمت برای محاسبات میانگین متحرک به حساب می آید.

باندهای بولینگر

باند های بولینگر یا بولینگر باند نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این تکنیک توسط جان بولینگر در دهه 1980 مطرح شد.

در این اندیکاتور دو نوار در اطراف میانگین متحرک که اکثراً 20 روزه است قرار می گیرد. حدود 95% از کلیه قیمت هایی که یک سهم از نظر آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

این اندیکاتور کارایی های مختلفی دارد از جمله اخطار اشباع خرید و اخطار اشباع فروش زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند و تمایل به بسط در جهت صعودی داشته باشند یا قیمت ها به باند پایین برسند و تمایل به بسط در جهت نزولی داشته باشند.

همچنین از این اندیکاتور جهت شناسایی شکست ها و دنبال کردن روند نیز استفاده می شود.

فرمول محاسباتی باندهای بولینگر

فرمول باند بولینگر به شرح زیر می باشد :

BOLU : باند بالایی بولینگر

BOLD : باند پایینی بولینگر

MA : میانگین متحرک

قیمت معمول (Typical Price) : (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن) ÷ 3

n : تعداد روزها در دوره هموار سازی (smoothing period) (معمولاً 20)

σ[TP, n] : انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو نوعی شاخص فنی است که با محاسبه میانگین های متعدد جهت یافتن سطوح حمایت و مقاومت در آینده و همچنین ارزیابی حرکت و جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا که حدود 30 سال در رابطه با این اندیکاتور تحقیقات به عمل آورد طراحی شد.

محاسباتی که در این اندیکاتور صورت می گیرد ابری را تشکیل می دهد که توسط آن می توان حمایت ها و مقاومت هایی را یافت که در آینده احتمال واکنش قیمت به آن ها وجود دارد.

اٌسیلاتور چیست؟

اٌسیلاتور در واقع نوسانگری است که معامله گر را از خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی مطلع می سازد. اوسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.

مفهوم خریدهای هیجانی یعنی اینکه وقتی قیمت ها به حد بسیار بالایی می رسند و موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از خرید بر می دارند ، خریداران ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به قیمت های بالاتر سوق می دهند در این لحظه است که بازار در اشباع فروش می رود و اسیلاتورها به خوبی می توانند معامله گر را از این خرید هیجانی مطلع سازند.

همچنین فروش های هیجانی به این معناست که وقتی قیمت ها به حد بسیار پایینی از قیمت می رسند ، موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از فروش بر می دارند و فروشندگان ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به سمت قیمت های پایین تر سوق می دهند که نتیجه آن اشباع فروش می باشد و اسیلاتورها به خوبی این مسئله را به معامله گر هشدار می دهند.

زمانی که سایر ابزارهای دنبال کننده روند در شرایط ثبات بازار کارایی خوبی از خود نشان نمی دهند ، اسیلاتورها کاربرد بسیار مناسبی دارند و می توانند همچنان در کسب سود موثمر ثمر باشند.

با این حال کاربرد اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست و برای تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار به خصوص اخطار های نقاط هیجانی که ممکن است موجب بازگشت یا اطلاح قیمت شود بسیار مناسب و ارزشمند عمل می کند. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهد.

انواع اسیلاتور

در این بخش به معرفی تعدادی از مهم ترین اسیلاتورها می پردازیم اما قبل از معرفی آن ها ، این نکته را باید متذکر شویم که اسیلاتورها نیز مانند اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Centered Osillators (اسیلاتورهای مرکزی)
• Banded Osillators (اسیلاتورهای نواری)

اسیلاتورهای Centered نوعی از اسیلاتورها هستند که بالا یا پایین یک خط مرکزی نوسان می کنند. سیگنال های این گروه از اسیلاتورها بر اساس وضعیت اسیلاتور نسبت به خط مرکزی ارزیابی می شود.

اسیلاتورهای Banded نوع دیگری از اسیلاتورها هستند که در محدوده دو باند ماکزیمم و مینیمم نوسان می کنند. سیگنال های از این قبیل از اسیلاتورها ، بر مبنای نوسان اسیلاتور نسبت به این دو باند سنجیده می شود.

حال به معرفی چند اسیلاتور معروف و پرکاربرد می پردازیم.

اسیلاتور قدرت نسبی RSI

Relative Strength Index با نام اختصاری RSI نخستین بار در سال 1978 توسط J.Welles Wilder معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و دانه نوسانات آن بین مقادیر 0 الی 100 متغیر است. خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 70 و خط مینیمم روی عدد 30 تنظیم گردیده است. بنابرای مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشد.

استفاده از بازه های زمانی 9 و 14 بر اساس قیمت پایانی جهت تنظیمات اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک برای اولین بار در اواخر دهه 1950 توسط George C.Lane معرفی گردید.

خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 80 و خط مینیمم روی عدد 20 تنظیم گردیده است. بنابراین مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 80 الی 100 و 0 الی 20 می باشند.

این اسیلاتور از دو پارامتر K% و D% تشکیل می گردد. استفاده از پارامترهای 5 ، 3 و یا 15 ، 5 برای خطوط K% و D% توصیه می گردد.

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD

این نوع اسیلاتور با نام اختصاری MACD و نام کامل Moving Average Convergence / Divergence توسط Gerald Appel معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع مرکزی بوده و نوسانات آن در محدوده خط مرکزی انجام می گیرد. این اسیلاتور درواقع بر اساس اختلاف مابین دو اندیکاتور میانگین متحرک با پریودهای زمانی متفاوت کار می کند.

استفاده از دو MA با بازه های زمانی 12 و 26 جهت تنظیمات این اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتورIndex Commodity Channel توسط Donald r.lambert معرفی گردید. او با برای ساده سازی مقادیر اسیلاتور را بر یک عدد ثابت تقسیم کرد.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و نوسانات قیمت بین اعداد 100+ و 100- قرار دارد. اعداد بالای 100+ نشان دهنده خریدهای هیجانی و رسیدن به سقف بازار و اعداد پایین تر از 100- نشان دهنده فروش های هیجانی و تشکیل کف بازار می باشد.

این اسیلاتور در اصل برای بازار کالا طراحی شده بود اما امروزه در بازار اوراق بهادار ، بازارهای ارز و انواع دیگر بازارهای مالی کارایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

اسیلاتور R% لری ویلیامز

اسیلاتور R% لری ویلیامز توسط Larry Williams طراحی شده است.این اسیلاتور که به نام محدوده درصدی ویلیامز نیز شناخته می شود ، شاخص حرکتی است که بین اعداد 0 الی 100 حرکت می کند و سطوح بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.

این اسیلاتور که از نوع نواری (Banded) است مشابه اسیلاتور استوکاستیک بوده و مشابه همان مورد استفاده قرار می گیرد. بازه زمانی مناسب برای این اسیلاتور 14 روز در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در این مقاله متوجه شدیم که اندیکاتور و اسیلاتورها چه هستند. متوجه شدیم که اسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که هر کدام به دو نوع تقسیم می شوند و هر اندیکاتور یا اسیلاتوری شامل نوع خاص خود می باشد.

همچنین با انواع اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مهم و کارایی آن ها آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتورها در بحث تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی بسیار می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کنند اما باید به این نکته توجه شود که اندیکاتور به تنهایی نمی تواند سبب سودآوری مستمر شود و حتماً باید در کنار سایر ابزارها و مباحث علمی تحلیل تکنیکال به کار روند.

دانلود اندیکاتور فارکس رایگان * آپدیت ۲۰۲۱ اندیکاتورهای به درد بخور!

بسیاری از معامله گران فارکس وقت خود را برای جستجوی آن لحظه مناسب برای ورود به بازارها یا علامتی گویا که سیگنال خرید یا فروش بدهد، می گذرانند. در حالی که جستجو به خودی خود میتواند موثر باشد، اما بسیاری از اوقات از اتفاقات زیادی در بازار غافل می‌شویم. ولی با استفاده از ابزارها و امکانات میتوان در گرفتن سیگنال از بازار و در نتیجه، یافتن شاخص های مختلفی که می تواند به تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزهای فارکس کمک کند، موفق عمل کنیم.

در هر کسب و کاری، استفاده از ابزارهای مختلف جهت آسان تر شدن انجام کارها امری رایج است. به عنوان مثال یک مکانیک خودرو برای راحتی و سرعت بیشتر، ترجیح می دهد فرآیند تعویض روغن را دستگاه اتوماتیک انجام دهد به جای اینکه زمانی طولانی صرف تعویض روغن کند. معامله گران هم از این ماجرا مستثنی نیستند و ترجیح می دهند به جای صرف وقت بسیار ارزشمند خود و دریافت اطلاعات از بازارها و انجام محاسبات مختلف برروی آنها، از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند که این اطلاعات را به سرعت در اختیارشان می گذارد. این ابزارهای معاملاتی اندیکاتور فارکس و اکسپرت فارکس نام دارد. این بخش از وبسایت به دانلود رایگان اندیکاتور فارکس رایگان اختصاص دارد. تیم توسعه دهنده ما در گروه بررسی فارکس تمام تلاش خود را می کند تا هر هفته مخزن اندیکاتورها را گسترش دهد و مجموعه ای از بهترین اندیکاتورهای فارکس را جمع آوری نماید.

چهار نوع اصلی اندیکاتورهای فارکس

اگر تجربه استفاده از اندیکاتورهای مختلف در چارت های معامله در فارکس را داشته باشید، می‌دانید که بی‌نهایت اندیکاتور های مختلف فنی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. در این مقاله می خواهم بدانيم انواع انديكاتورها كدام اند؟ و شما واقعاً به کدامیک نیاز دارید؟

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

1. اندیکاتورهای روندنما (trend indicators):

شناخته شده ترین انواع اندیکاتورهای روندنما ابرهای ایچیموکو اندیکاتور پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی نمودار قیمتی است.

به بیان بهتر مبنای این اندیکاتورها این استدلال است که شما فقط باید با روند معامله کنید، بنابراین همه این شاخص ها به شما کمک میکند تا تصمیم خود را بگیرید که در چه سطحی باید معامله کنید.

2- شاخص های لحظه ای (Momentum indicators):

این نوع شاخص ها اساساً شاخص های نوسانی هستند و برای تعیین موقعیت های خرید و فروش بسیار مفید هستند و می‌توانند در نشانه گذاری شروع یک روند جدید بسیار مفید باشند. نمونه ها شامل RSI ، Stochastics و CCI است.

3- اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها (oscillators):

اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها هدفشان فهم و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. اوسیلاتورها معمولا در قسمت جدایی پایین چارت اصلی قیمت نشان داده می شوند. از معروف ترین اوسیلاتورها می توان به اندیکاتور مکدی MACD اشاره کرد.

شاخص های نوسان به طور کلی از محدوده هایی برای نشان دادن رفتار قیمت و حجم پشت هرگونه حرکت استفاده می کنند. این اطلاعات مفید است زیراکه هرگونه تغییر چشمگیر در رفتار می‌تواند سیگنال ورود خوبی را ارائه دهد. نمونه های رایج عبارتند از باند Bollinger و Average True Range.

4- اندیکاتورهای حجم نما (volume indicators):

اندیکاتورهای حجم نما دسته ای دیگر از انواع اندیکاتور فارکس هستند که صرفا حجم و ارزش معاملات را مورد آنالیز و بررسی قرار میدهند. همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در پایین نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

این اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات پشت یک حرکت قیمتی جزئی را نشان می دهند که می تواند بسیار سودمند باشد زیرا حرکت قیمتی با حجم زیاد یک سیگنال بسیار قوی‌تر از حرکت قیمت است.

جمع‌بندی اندیکاتورها و اکسپرت‌ها

بنابراین شما چهار نوع مختلف از اندیکاتورهای تحلیل‌های تکنیکال را در اختیار دارید. اینکه کدام یک را استفاده می کنید کاملاً به شما بستگی دارد، اما به طور کلی توصیه میکنیم که حداقل یک نوع از هر کدام را داشته باشید تا تأیید بیشتری برای ورود به معامله ارائه دهید.

معاملات فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی همه تماما ذیل احتمالات است و عملا هیچ ضمانت قطعی وجود ندارد، و باید توجه کنید احتمال ضرر بر اساس همین مسئله وجود دارد پس با چشمانی باز وارد معاملات خود شوید.

اگر از روش حد ضرر اندیکاتور های نوسان نما یا strict stop loss استفاده می کنید و از این اندیکاتورهای مختلف برای تأیید پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنید، پس این روش با احتمال زیاد باید معاملات سود دِه بیشتری را نسبت به معاملات ضرر ده در بلند مدت برای شما فراهم کند.

آیا می توان با اندیکاتور فارکس سود کرد؟

ابزارهای معاملاتی همانند سایر ابزارهای فیزیکی و غیر فیزیکی، این قابلیت را ندارند که کاری را به طور کامل برای شما انجام دهند. همان طور که شما با خریداری یک تیغ جراحی، نمی توانید به جراحی بیماران قلبی بپردازید، با تهیه یک اندیکاتور نیز نمی توانید به صورت مستقیم به کسب سود بپردازید. ابزارهای معاملاتی بیشتر به درد معامله گرانی می خورد که می خواهند بخشی از کار خود را آسان تر کنند و در وقت خود صرفه جویی کنند.

اما در صورتی که تجربه معامله داشته باشید می توانید با ترکیب کردن این اندیکاتورها و استفاده از هرکدام در جای مناسبش، می توانید با اندیکاتور فارکس سود کنید.

تفاوت اندیکاتورها با اسلایتور ها

ساعد نیوز: اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.در ابتدای بحث بهتر است به تعریف اندیکاتور بپردازیم و زیر شاخه های آن.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.اندیکاتور ها به ۴ قسمت مختلف تقسیم می شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روندها

از اصلی ترین ابزارهایی که می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.از مهم ترین ویژگی روندها می توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می شوند.از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می باشند. با طی کردن مراحل زیر می توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم(volume)

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند همین طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می توانند باعث ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم و وقتی خریدار به سهم وارد می شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در اندیکاتور های نوسان نما حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می شوند.اندیکاتور های حجمی عبارتند از

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

اندیکاتور بیل ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده اند.بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور alligator نام برد. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

اسلایتور

اسیلاتور ها (oscillators) به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف آنها بررسی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان می باشد.در واقع اسیلاتور ها زیر مجموعه و یکی از شاخه های اندیکاتور ها هستند، به زبان ساده اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها می باشند.اسیلاتور ها به سنجش میزان هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم میپردازند و تحلیلگرانی را که از اسیلاتورها استفاده می کنند را از میزان هیجان موجود در معاملات آگاه می کنند.

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود. اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

تفاوت اسلایتور ها و اندیکاتور ها در چیست؟

تفاوت اول

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و …

تفاوت دوم

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می شوند. یعنی منطقه ای که خریداران خسته شده اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع خرید حساب می شود یعنی منطقه ای که فروشندگان خسته شده اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند.

تفاوت سوم

اما تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تشخیص دادن واگرایی است توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها میتوان واگرایی را تشخیص داد که در مقاله ای بصورت کامل در این مورد صحبت کردیم. از کاربردی ترین اسیلاتور ها برای تشخیص واگرایی میتوان به rsi و macd اشاره کرد.

سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی یا Center Line در آموزش تحلیل تکنیکال اسلایتور ها

وقتی شاخص اسیلاتورها از خط مرکزی عبور می کند، می توان صعودی یا نزولی بودن اندیکاتور های نوسان نما روند را تشخیص داد. طبق این گفته از آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که شاخص ADX از پایین به سمت بالا حرکت کند، منجر به تشکیل سیگنال خرید یا صعود شده و در صورتی که از بالا به سمت پایین حرکت کرده و از خط مرکزی نیز عبور کند، منجر به تشکیل سیگنال فروش یا نزولی می شود. خط مرکزی در نوسانگرنماها یا اسیلاتورهای نوع Banded، معادل با عدد 50 یا نقطه ی میانه ی آنها می باشد اندیکاتور های نوسان نما و در اسیلاتورهای نوع Centered معادل با نقطه ی صفر می باشد.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.