میانگین های متحرک معروف

میانگین‌های متحرک چندگانه

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین میانگین های متحرک معروف به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت میانگین های متحرک معروف کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

کاربرد میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکی

یکی از مهمترین و پراستفاده‌ترین ابزارها در جعبه ابزار تکنسین‌ها، میانگین متحرک است. انواع گوناگون میانگین‌های متحرک [Moving Averages] برای نمایش دادن نوسانهای قیمتها مورد استفاده قرار می‌گیرند و تصویر شفافتری از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار به‌دست می‌دهند.

این درس، مزایا و معایب میانگین‌های متحرک ساده [Simple Moving Average]، موزون [Weighted Moving Average] و نمایی [Exponential Moving Average] را نشان خواهد داد. علاوه براین، چگونگی استفاده از یک یا چند میانگین متحرک را در ترکیب با یکدیگر به منظور نمایش دادن روند تغییر قیمتها آموزش می‌دهد. در کنار اینها، نوار مبادله و فیلتر میانگین متحرک نیز بحث خواهد شد.

قبل از بحث درمورد انواع میانگین‌های متحرک، شناخت دقیق مفهوم میانگین متحرک اهمیت دارد. میانگین عبارت است از مجموع چیزهایی که درحال بررسی آن هستیم (برای مثال، قیمتهای بسته شدن سهام)‌ برای فواصل معین (برای مثال، ۱۰ روز)‌ تقسیم بر تعداد این فواصل (۱۰ روز). بخش متحرک میانگین نشان می‌دهد که به ازای هر فاصله اضافی (روز)، میانگین مجدداً محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک ساده

بسیاری از تحلیلگران تکنیکی (تکنسین‌ها) از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند، زیرا از لحاظ محاسبه، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است و تأثیر فراوانی در تحلیلها دارد. این میانگین، به میانگین متحرک حسابی – Arithmetic Moving Average – نیز معروف است.

جدول ۱-۹- محاسبه میانگین متحرک ساده ۵ روزه

میانگین متحرک ساده ازطریق جمع کردن قیمتها (معمولاً، قیمتهای بسته شدن) برای چند دوره (ساعت، روز، هفته و غیره) و تقسیم کردن آن بر تعداد این دوره‌ها محاسبه می‌شود. حال، به مثالی در این زمینه توجه کنید. جدول ۱-۹ اطلاعات قیمت بسته شدن را برای ۲۰ روز نشان می‌دهد. در این جدول نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده ۵ روزه آمده است. برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۵ روز کافی است که قیمتهای بسته شدن ۵ روز قبلی را با هم جمع و بر ۵ تقسیم کنیم میانگین های متحرک معروف و به همین ترتیب، ۵ روز ۵ روز، تا انتهای جدول برسیم.

شکل ۱ نمودار میله‌ای میانگین متحرک ساده ۵ روزه جدول بالا را نشان می‌دهد. دقت کنید که برای ۴ روز اول، میانگین متحرک ساده وجود ندارد، زیرا برای محاسبه میانگین تا روز پنجم، اطلاعات کافی در دسترس نیست.

معمولاً برای محاسبه میانگین متحرک ساده، دوره‌‌های زمانی طولانی‌تر بکار می‌رود. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قیمت بسته شدن شاخص۵۰۰ سهمی استاندارد و پواز در شکل ۲ نمایش داده شده است. به‌عنوان قاعده سرانگشتی می‌توان گفت تا موقعی که این شاخص بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد، چشم‌انداز بازار، وضعیت افزایشی خواهد داشت. از طرف دیگر، هنگامی که این شاخص در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد، بازارکاهشی خواهد بود.

انتقاد اصلی بر میانگین متحرک ساده این است که وزن یکسانی به قیمت هر دوره می‌دهد، درحالی که ممکن است وزن قیمتهای دوره‌های جدیدتر بیشتر از قیمتهای دوره‌های قبلی باشد. در پاسخ به این انتقاد، میانگین‌های متحرک موزون و نمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

میانگین متحرک موزون

میانگین متحرک موزون، به قیمت هر دوره، “وزنی” براساس قدمت آن دوره می‌دهد. قدیمی‌ترین قیمت، وزن ۱ را می‌گیرد. قیمت بعد از قدیمی‌ترین دوره، وزن ۲ را اختیار می‌کند. قیمت دوره بعدی، وزن ۳ را می‌گیرد و قیمت بعد از آن، وزن ۴ را به خود اختصاص می‌دهد. وزنها از ۱ آغاز می‌شود و تا دوره آخر ادامه می‌یابد (دوره جاری).

قیمت هر دوره در وزن آن دوره ضرب می‌شود. حاصل این عمل جمع می‌شود و سپس به کل وزنها تقسیم می‌گردد.

برای روشن شدن موضوع، به بیان مثالی می‌پردازیم. جدول ۲-۹ محاسبه میانگین متحرک موزون را برای ۵ دوره نشان می‌دهد. قیمت روز اول که قدیمی‌ترین روز تلقی می‌شود، در وزن ۱ (یک) ضرب می‌شود. قیمت روز دوم در ۲ ضرب می‌شود. قیمت روزهای سوم، چهارم و پنجم نیز به ترتیب، در ۳، ۴ و ۵ ضرب می‌شوند. حاصل این ۵ عمل، با یکدیگر جمع و بر مجموع کل وزنها (۱۵=۵+۴+۳+۲+۱) تقسیم می‌شود. شکل ۳، این میانگین متحرک موزون ۵ روزه را به‌صورت نموداری نشان می‌دهد. شکل ۴، میانگین متحرک موزون ۲۰۰ روزه شاخص قیمتهای بسته شدن ۵۰۰ سهمی استاندارد و پورز را نمایش می‌دهد.

جدول ۲-۹- محاسبه میانگین متحرک موزون ۵ روزه

میانگین متحرک نمایی

یکی از انتقادهای وارد بر میانگین متحرک ساده و موزون این است که آنها اطلاعات را فقط برای تعداد دوره‌های میانگین متحرک درنظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک ساده یا موزون ۵ روزه، فقط ارزش اطلاعات ۵ روز را در برمی‌گیرد. اطلاعات قبل از این ۵ روز، در محاسبه میانگین متحرک دخالتی داده نمی شوند.

برخی از تحلیلگران تکنیکی معتقدند که اطلاعات قبلی تأثیر مهمی دارند و باید در محاسبات وارد شوند (با این توضیح که اطلاعات قدیمی‌تر وزن کمتر و اطلاعات جدیدتر، وزن بیشتری می‌گیرند). این تحلیلگران غالباً برای کامل کردن تحلیل، از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمتهای اخیر می‌دهد و وزن کمتری برای اطلاعات گذشته درنظر می‌گیرد. برخلاف میانگین متحرک ساده و موزون، اطلاعات قدیمی‌تر در محاسبه میانگین متحرک نمایی نیز درنظر گرفته می‌شود.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی تا اندازه‌ای دشوار است و بهتر است که آن را با کمک رایانه محاسبه کرد. با این حال، به‌منظور بررسی نحوه محاسبه این میانگین، به بیان مثالی می‌پردازیم.

جدول ۳، محاسبه میانگین متحرک نهایی ۵ روزه قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. قبل از محاسبه میانگین متحرک نهایی به‌صورت روزانه، باید رقم آغازین میانگین های متحرک معروف میانگین متحرک را داشته باشیم (میانگین متحرک نمایی روز قبل). برای شروع، میانگین متحرک ساده ۵ روزه را به‌عنوان میانگین متحرک نمایی روز قبل مورد استفاده قرار می‌دهیم. برای هر روز باید محاسبات زیر را انجام دهیم. میانگین متحرک نمایی روز قبل را از قیمت بسته شدن روز جاری کم می‌کنیم. رقم حاصل را در نمای میانگین متحرک نمایی ضرب می‌کنیم (در این حالت، ۴/۰) تا به عددی دست یابیم که به میانگین متحرک نمایی روز قبل اضافه می‌شود (اگر منفی‌باشد، کم می‌کنیم) و میانگین متحرک نمایی روز جاری به این ترتیب به‌دست می‌آید.

نمای دوره زمانی مشخص، ازطریق تقسیم کردن ۲ بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین متحرک نمایی به‌دست می‌آید. بنابراین، برای ۵ دوره، نما به‌صورت ۲ تقسیم بر ۵ (۴/۰) به‌دست می‌آید. مثالهای دیگر محاسبه نما، در جدول زیر آمده است:

میانگین‌های متحرک چندگانه

برای تعیین روندها، غالباً میانگین‌‌های متحرک با طولهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. هدف از بکارگیری بیش از یک میانگین متحرک، کاهش خطای علایم ارسالی آنهاست.

هنگامی که دو میانگین متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد، علامت خرید هنگامی داده می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر از بالای میانگین متحرک بلند مدت‌تر بگذرد. علامت فروش هنگامی اعلام می‌شود که حالت عکس رخ دهد: ‌یعنی میانگین متحرک بلند مدت‌تر از بالای میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر بگذرد. شکل۷، میانگین‌های متحرک ساده ۵ و ۲۰ روزه شرکت پپسی کولا را به همراه علامتهای ترکیبی آنها نشان می‌دهد. دقت کنید که میانگین متحرک ساده ۵ روزه (کوتاه مدت‌تر)، نسبت به تغییرات روند بسیار حساستر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (بلند مدت‌تر) است. ۳ میانگین متحرک را نیز می‌توان در روشهای گذر سه‌گانه مورد استفاده قرار داد. ترکیب مشهور در این زمینه، استفاده از میانگین‌های متحرک ۴، ۹، ۱۸ روزه است. این موارد بیشتر برای کالا بکار می رود. علامت خرید هنگامی اعلام می‌شود که میانگین متحرک ۴ روزه (به‌عنوان هشدار) و ۹ روزه (به‌عنوان تاکید) از بالای میانگین متحرک ۱۸ روزه بگذرند. علایم فروش هنگامی پدید می‌آیند که میانگین‌های متحرک ۴ و ۹ روزه، از زیر میانگین متحرک ۱۸ روزه بگذرند.

جدول ۳-۹: محاسبه میانگین متحرک نمایی ۵ روز

نوارهای مبادله

نوارهای مبادله [Trading Bands]، در اطراف خط میانگین متحرک، فیلتری ایجاد می‎کنند. دو خط یکی بالا و یکی پایین، به موازات خط میانگین متحرک رسم می‎شوند. فاصله بین میانگین متحرک و خطهای پایین و بالاتر از آن، درصد مشخص است. مقدار این درصد، به روشهای مبادلاتی خاصی که افراد استفاده می‎کنند، بستگی دارد.

یکی از کاربردهای رایج این نوارها، نشان دادن مواقعی است که قیمتها ضعیف یا قوی‎اند. برای مثال، شکل ۸، میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه شاخص روزانه ۵۰۰ سهمی استاندارد و پورز را با نوارهای آن نشان می‎دهد. نوارهای مبادله این شکل، ۵ درصد بالاتر و پایین‎تر از خط میانگین متحرک‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود. در بیشتر مواقع، قیمتها در فاصله ۵ درصد بالاتر یا پایین‎تر از خط میانگین متحرک ساده نوسان می‎کنند. اگر قیمتها به سطح بالاتر از خط بالایی نوار مبادله بروند، شتاب افزایش قیمتها، سریعتر از حالت معمول خواهد بود. این حالت نشان‎دهنده قدرت بالای بازار و تداوم افزایش قیمتهاست. از طرف دیگر، اگر قیمتها به پایین‎تر از خط پایینی نوار مبادله تنزل کنند، نشانگر ضعف قابل توحه بازار است. در این حالت، تنزل هرچه بیشتر قیمتها مورد انتظار است.

خودآزمایی – پرسشهای درست یا نادرست

درست یا نادرست بودن هر یک از عبارتهای زیر را تعیین کنید.

• ۱- میانگین متحرک موزون، ساده‎ترین نوع میانگین متحرک از نظر محاسباتی است.
• ۲- میانگین متحرک ساده، به تمام قیمتهای یک دوره، وزن یکسانی نمی‎دهد.
• ۳- اگر قیمتها، بالاتر از خط میانگین متحرک باشند، بازار افزایشی خواهد بود.
• ۴- هنگام محاسبه میانگین متحرک موزون، وزن قیمتهای قدیمی‎تر، بیشتر از وزن قیمتهای جدیدتر است.
• ۵- میانگین متحرک موزون۵ روزه معمولاً بیشتر از میانگین متحرک موزون ۵۰ روزه علامت ایجاد می‎کند.
• ۶- برخلاف میانگین‎های متحرک سادهو موزون، در میانگین متحرک نمایی، اطلاعات قدیمی‎تر از قلم نمی‎افتند.
• ۷- معمولاً، میانگین متحرک ساده، نسبت به تغییرات قیمت حساستر از میانگین متحرک نماییاست.
• ۸- هنگامی که از دو میانگین متحرک استفاده می‎کنیم، علامت خرید هنگامی اعلام می‎شود که میانگین متحرک کوتاه مدت‎تر، از بالای میانگین متحرک بلند مدت‎تر بگذرد.
• ۹- هنگام استفاده از ترکیبی از میانگین‎های متحرک ۴، ۹ و ۱۸ روزه، علامت خرید هنگامی صادر می‎شود که میانگین‎های متحرک ۴ و ۹ روزه، از زیر میانگین متحرک ۱۸ روزه بگذرند.
• ۱۰- نوارهای مبادله، شامل دو خط می‎شوند که به موازات میانگین متحرک و در بالاو پایینآن رسم می‎شوند.

پاسخها

۱- نادرست. میانگین متحرک ساده، ساده‎ترین نوع میانگین متحرک برای محاسبه است.

۴- نادرست. در محاسبه‌ میانگین متحرک موزون، قیمتهای قدیمی‎تر وزن کمتری نسبت به قیمتهای جدیدتر می‎گیرند.

۷- نادرست. از آنجا که وزن بیشتری به آخرین قیمتها می‎دهد، میانگین متحرک نمایی معمولاً نسبت به تغییرات قیمتها، حساستر از میانگین متحرک ساده است.

۹- نادرست. علامت خرید هنگامی صادر می‎شود که میانگین‎های متحرک ۴ و ۹ روزه از بالای میانگین متحرک ۱۸ روزه بگذرند. علامت فروش هنگامی پدید می‎آید که میانگین‎های متحرک ۴ و ۹ روزه، از زیر میانگین متحرک ۱۸ روزه بگذرند.

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین اطلاعات قیمت های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است. همان طور که می دانید فعالیت در بازارهای مالی به آسانی که فکر می کنید نبوده و شما به عنوان یک تریدر و معامله گر علاوه بر اینکه باید بر تحلیل های تکنیکال و سبک میانگین های متحرک معروف های مختلف آن اعم از پرایس اکشن ICT و پرایس اکشن RTM مسلط باشید؛ همچنین میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته می تواند نکات بسیار خوبی برای شما داشته باشید.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست، مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن MA در تریدینگ ویو ابتدا باید وارد اضافه کردن اندیکاتورها شوید، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید در باکس جستجو عبارت MA را سرچ کنید و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید، بعد از اینکه این اندیکاتور برای شما فعال شد می توانید وارد تنظیمات شده و اطلاعات و داده هایی که می خواید بر روی نمودار شما به نمایش درآید را تغییر بدهید، همان طور که گفتیم این اندیکاتور را شما به راحتی می توانید تغییر دهید و میانگین های دوره های خاصی از قیمت را داشته باشید.

برای مثال می توانید میانگین کندل ها را بر روی عدد 20 قرار دهید، در این صورت با توجه به فرمولی که در بالا نیز گفته شده است، این اندیکاتور میانگین قیمتی 20 کندل گذشته را در نظر می گیرد، همین امر باعث می شود خطی منحنی بر روی نمودار شما بیوفتد، دقت داشته باشید که در صورتی که تایم فریم شما بالاتر باشد این میانگین برای شما اعتبار بیشتری دارد، چرا که نویز و احساسات در تایم فریم پایین بیشتر از تایم فریم بالاتر است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

SMA

EMA

WMA

HMA

اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌ توان به روش‌ های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌ کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌ کند تا میانگین جدید روزانه را به دست بیاورد. هر میانگین به بعدی متصل می‌ شود و خط جریان را تشکیل می دهد. یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌ تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌ های اخیر اعمال می‌ کند.

اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و علت آن داده اضافی در قیمت اخیر است، قابل ذکر است که هیچکدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر کدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌ شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام یا دیگر دارایی در ۵ روز گذشته محاسبه می‌ گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌ توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌ توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌ های مربوط به آن زمان را به دست آورد، فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است. برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌ کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌ شود و این اعداد با هم جمع می‌ شوند و میانگین گرفته می‌ شود.

داده‌ های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌ های دور‌ه‌ های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌ شوند، وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌ های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌ دار دارند. قیمت‌ های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند، محاسبه مووینگ اوریج بستگی به نوع آن اندیکاتور دارد. در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌ های اخیر اختصاص می‌ دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ ها توسط برنامه‌ ها محاسبه می‌ شوند، کاری که شما باید بکنید چینش استراتژی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌ توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌ گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است، زمانی که نمودار شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد به معنی روند صعودی (گاوی) و هر زمان زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی (خرسی) است، دقت داشته باشید که هر چه میزان عدد مووینگ اوریج بالاتر باشد حمایت و مقاومت قویی تری برای قیمت است.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، استراتژی ‎ها و اهداف مختلفی وجود دارد. ساده ‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت است که البته باید با روش ‎های دیگر نیز ترکیب شود تا استراتژی کامل‎ تری را به شما دهد؛ استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می ‎گیرد، استراتژی کراس میانیگن ‎ها نام دارد. منظور از کراس، عبور میانگین‎ های قیمتی از روی هم دیگر است. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می کنیم، حال زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را، رو به بالا قطع کند یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را رو به پایین قطع کند یک سیگنال نزولی صادر می کند. مثال این استراتژی در تصویر بالا آمده است.

البته برای استفاده از این کراس ‎ها، می‎توانیم از اندیکاتور های MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید نام آن را در کادر اندیکاتورها سرچ کنید و آن ها را به نمودار خود اضافه کنید، تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA است. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد آن ها نیز مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است. بهترین حالت استفاده از میانگین‎ های قیمتی، ترکیب کردن آن ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد می تواند دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما را به عنوان تریدر افزایش بدهد؛ اما توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از مهم ترین فاکتورها است.

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

• هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
• هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
• همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از میانگین های متحرک معروف 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید میانگین های متحرک معروف که در زیر نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

• 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
• 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
• 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی میانگین های متحرک معروف میانگین های متحرک معروف برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

• تفاوت‌های بین EMA و SMA .
• مزایا و معایب EMA و SMA.
• پیش‌بینی خودکار
• بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
• بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
• مسیر روند و فیلتر
• تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:

3 اندیکاتور برتر میانگین متحرک برای متاتریدر 4

همانطور که اکثر شما میدانید ، یکی از اساسی ترین امور برای تجزیه و تحلیل چارت یک جفت ارز ، آگاهی از جهت روند آن جفت ارز است که یکی از بهترین راه ها برای آگاهی از جهت روند ، استفاده از اندیکاتور محبوب میانگین متحرک است.

اندیکاتور MA Trend که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد که برای این امر از یک پنل جذاب در سمت چپ و بالای چارت کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی نتایج فوق العاده ای را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

برخی از مزایای MA Trend

• مشخص کردن جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز در کمترین زمان ممکن
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• پنل ساده و بسیار کاربردی

مشخصات MA Trend

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور وظیفه تعیین جهت روند در تمامی تایم فریم های یک جفت ارز را بر عهده دارد و وارد شدن به معامله ، تنها با آگاهی از جهت روند یک جفت ارز ریسک بالایی را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و پیشنهاد ما به شما استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی است تا که معاملات کم خطایی را در جهت روند داشته باشید.

مشاهده حداقل 7 فلش آبی رنگ در پنل اندیکاتور

مشاهده حداقل 7 فلش قرمز رنگ در پنل اندیکاتور

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور MA Trend

با توجه به تصویر بالا :

1 : بازه محاسبات میانگین متحرک در تایم فریم های مختلف

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین متحرک

3 : تنظیمات مربوط به محل قرار گیری پنل اندیکاتور

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور Moving Average MTF

اندیکاتور Moving Average MTF که مختص متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده همراه با قابلیت تایم فریم های چند گانه است که این اندیکاتور را به ابزاری بسیار کاربردی تبدیل کرده است .

این اندیکاتور توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی را در چارت تمامی جفت ارز ها دارد و این قابلیت می تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش دهد ، همچنین استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی ، نتایج چشمگیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

برخی از مزایای Moving Average MTF

• توانایی رسم میانگین متحرک تایم فریم های پایین تر یا بالا تر از تایم فریم فعلی در چارت مورد نظر (قابلیت Multi Time Frame)
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Moving Average MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده میانگین های متحرک معروف است که به آن قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اضافه شده است.

برای استفاده از این قابلیت کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت Time Frame عدد تایم فریم مورد نظر را تایپ کنید

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

تنظیمات اندیکاتور Moving Average MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : در این قسمت عدد تایم فریم مورد نظر خود را تایپ کنید (قابلیت تایم فریم های چند گانه)

2 : تنظیمات مربوط به رسم میانگین های متحرک معروف میانگین متحرک

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر میانگین متحرک :

اندیکاتور StepMA of cci MTF

بدون شک یکی از بهترین سیستم های معاملاتی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک و cci بوجود می آید که سیگنال های کم خطا و پر سودی را میتوان از آن دریافت کرد.

اندیکاتور StepMA of cci MTF که برای متاتریدر4 ساخته شده است ، در واقع ترکیبی از اندیکاتور های میانگین متحرک و cci است که یک سیستم معاملاتی کم نظیر را برای تمامی معامله گران رقم زده است و با قابلیت تایم فریم های چند گانه خود سیگنال های کم خطایی را برای ما صادر می کند.

برخی از مزایای StepMA of cci MTF

• ترکیبی از اندیکاتور های محبوب میانگین متحرک و cci
• دارا بودن قابلیت کاربردی تایم فریم های چند گانه
• محیط ساده و بسیار کاربردی
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

مشخصات StepMA of cci MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

به نمایش در آمدن خط سبز رنگ در اسیلاتور

به نمایش در آمدن خط نارنجی رنگ در اسیلاتور

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با به نمایش در آمدن سیگنال مخالف از معامله خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور StepMA of cci MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : قابلیت تایم فریم های چندگانه اسیلاتور

2 : تنظیمات مربوط به cci

3 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور

4 : هشدار های معاملاتی

5 : قابلیت مولتی تایم فریم خط خاکستری رنگ

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید