تنظیمات (MACD)

نحوه استفاده از شاخص MACD

MACD یک واژه ی ساخته شده بر اساس حروف اول این کلمات می باشد. (Moving Average Convergence Divergence) که به میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ترجمه می شود. این ابزار برای شناسایی میانگین های متحرک که نشان دهنده روند جدیدی است، چه صعودی یا نزولی، استفاده می شود.

بر این اساس، اولویت اول ما در معاملات این است که قادر به پیدا کردن روند باشیم. چرا که اینجا است که بیشترین پول ساخته شده است.

با یک نمودار MACD، معمولا سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• عدد اول، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر، استفاده می شود.
• عدد دوم، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر، استفاده می شود.
• عدد سوم تعداد ستون هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک از تفاوت بین میانگین های سریع و آهسته تر متحرک استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر شما 12، 26، 9 را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولا تنظیمات پیش فرض برای اکثر نرم افزارها است) را ببینید، این گونه می تنظیمات (MACD) توانید آن را تفسیر کنید:

• 12، نشان دهنده 12 کندل قبلی از میانگین متحرک سریعتر است.
• 26، نشان دهنده 26 کندل قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
• 9، نشان دهنده 9 بار قبلی از تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این بارها با خطوط عمودی که به نام هیستوگرام (خطوط سبز در نمودار بالا) هستند، نمایش داده شده اند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریعتر، میانگین متحرک بین میانگین های متحرک دوره ی 12 و 26 است. میانگین متحرک کندتر براساس میانگین خطوط MACD قبلی طراحی شده است. یک بار دیگر، بر اساس مثال بالا این یک میانگین متحرک 9 دوره ای است.

این بدان معنی است که ما میانگین 9 دوره ی از خطوط MACD سریع را حساب می کنیم و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر در نظر می گیریم. این حتی خطوط اصلی را هموارتر می کند که در حقیقت خطوط دقیق تری به ما می دهد.

هیستوگرام به سادگی تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته را می کشد. اگر شما به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می توانید ببینید که چون دو میانگین متحرک از هم جدا هستند، هیستوگرام بزرگتر می شود.

این واگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “از هم دور می شوند” یا از میانگین حرکت کندتر، دور می شود. همانطور تنظیمات (MACD) که میانگین های متحرک به یکدیگر نزدیکتر می شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود. این همگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “همگرا می شوند” یا به میانگین متحرک کندترنزدیک می شوند.

چگونه با استفاده از MACD معامله کنیم

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود دارد، آن میانگینی که سریع تر است واکنش سریعتری به حرکت قیمت نشان می دهد نسبت به میانگین کندتر.هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد، خط سریع ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط آهسته عبور می کند.

هنگامی که این “crossover” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف” می کند یا حرکت از خط کند دور شود، اغلب نشان می دهد که یک روند جدید شکل گرفته است.از نمودار بالا، می توانید ببینید که خط سریع به زیر خط آهسته برخورد می کند و به درستی یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که وقتی خطوط برخورد می کنند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید می شود. این به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان برخورد صفر می باشد. همانطور که روند نزولی آغاز می شود و خط سریع از خط آهسته دور می شود، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشانه خوبی از روند قوی است.

بیایید نگاهی به تنظیمات (MACD) یک مثال بیاندازیم. در نمودار 1 ساعته یورو/دلار به بالا حرکت می کند، خط سریع به بالای خط آهسته برخورد کرده و هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه مدت در نهایت معکوس خواهد شد.

از آن زمان، یورو/دلار همین که روند صعودی خود را اغاز می کند به سمت بالا شلیک می شود. تصور کنید اگر شما بعد (crossover) خرید را انجام دهید، تقریبا 200 پیپ را به دست می آورید!

یک نقطه منفی برای MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین های حرکتی تمایل دارند از قیمت ها عقب بیافتند، بر این اساس، فقط میانگین قیمت های قدیمی است.

از آنجا تنظیمات (MACD) که MACD نشان دهنده میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک است و با یک میانگین متحرک دیگر همخوانی دارد، می توانید تصور کنید که تاخیر زیادی در نشان دادن قیمت ها در آن وجود دارد. با این حال، MACD هنوز هم یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ تنظیمات (MACD) ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت تنظیمات (MACD) دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

استراتژی MACD پیشرفته

در جلسه شصتم در مورد استراتژی MACD پیشرفته توضیح خدمتتون ارائه میدیم.

ابزار

این استراتژی در بازارهای Range خوب کار میکنه و در بازارهای روند ضرر آفرینه برای همین حتما در بازارهای Range از اون استفاده کنین.

نقطه ورود

از MACD با تنظیمات 30-45-30 استفاده میکنیم و زمانی که خط سیگنال کوچکتر از میله ها میشه نقطه مورد نظر ما برای Sell و زمانی که خط سیگنال بلند تر از میله ها میشه نقطه مورد نظر برای Buy هست.

نمادهای معاملاتی

ارزهایی که Range هستن روی این سیستم خوب جواب میدن مثل زمان هایی که یورو دلار یا پوند دلار Range هستش.

تایم فریم

توی تایم فریم های 15 دقیقه 30 دقیقه و 1 ساعت میتونیم از اون استفاده کنیم و در مسیر صعودی که داریم زمانی که دو خط همدیگر رو قطع میکنن زمان فروش شروع میشه که توی MACD معمولی زمانی هستش که خط سیگنال از میله ها بلند تر میشه که توی شکل توضیحاتش رو خدمتتون ارائه میدیم.

سود مناسب برای این روش بسته به کندل استیک که وارد میشیم مواردی که استفاده میکنیم بین 30 تا 80 پیپ هست حد ضرر زمانی هستش که میتونیم صبر کنیم تا دوباره دوتا خط مووینگ هم دیگر رو قطع کنن یا اگر خبر بزرگی شنیدیم میتونیم زودتر کلوزش تنظیمات (MACD) کنیم ولی حد ضررش به صورت معمول بین 30 الی 40 پیپ هست برای اینکه بتونیم از این روش بخوبی استفاده کنیم میتونیم اون رو با RSI و کندل استیک میکس کنیم تا نتایج بهتری رو برای ما داشته باشه.

در این مثال که میبینین بر روی چارت GBPUSD بازار حرکت کرده زمانی که خط سیگنال که خط قرمز هست از میله ها بلند تر شده.

یعنی در اینجا سیگنال Sell رو به ما داده بازار حرکت کرده به سمت پایین میتونستیم تا اینجا پوزیشن رو نگه داریم و روی این کندل ببندیم از اینجا سیگنال Buy به ما ارائه شده چراکه میله ها از خط سیگنال کوچکتر بوده پوزیشن ادامه پیدا کرده تا اینجا دوباره اینجا یک سیگنال Sell دیگه به ما داده چرا که خط سیگنال از میله ها بلندتر بوده دوباره ادامه پیدا کرده تا در این حدود به ما یک Buy دیگه داده بوده که بعد از اون بازار یه مقدار حرکت کرده بوده به سمت بالا رفته بوده و در نهایت اینجا یک Buy دیگه داشتیم که به سمت بالا حرکت کرده و در اینجا یک سیگنال Sell داشتیم که تا پایین حرکت کرده پس تو بازارهای Range به نسبت خوب حرکت میکنه میتونیم اون رو با کندل استیک ها و RSI میکس کنیم تا بتونیم از اون استفاده کنیم تنظیمات 30-45-30 باعث میشه که دیرتر اقدام به سیگنال دهی کنه و این باعث میشه بازار حرکت معقولی رو در یک سمت کرده باشه و بعد اقدام به پوزیشن گیری کنیم ولی شرط لازم و کافیش اینه که حتما در بازارهای Range از اون استفاده کنیم.

برای رسیدن به مهارت در استراتژی MACD پیشرفته نیاز به تکرار و تمرین دارید.

آموزش قدم به قدم و تصویری اندیکاتور کاربردی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" می‌باشد. از این ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که یک روند جدید (خواه صعودی باشد یا نزولی) را نشان می‌دهند، استفاده می‌شود. در هر صورت، اولویت اصلی ما در معامله‌گری توانایی یافتن روند است زیرا در این صورت است که می‌توان سود زیاد کسب نمود.

در نمودار اندیکاتور MACD معمولا سه عدد خواهید دید که برای تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• اولین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• دومین عدد تعداد دوره‌های زمانی است که در میانگین متحرک کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نهایتا سومین عدد تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک مربوط به تفاضل بین میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال، اگر اعداد "12، 26، 9" را به عنوان پارامترهای اندیکاتور MACD ببینید (این اعداد معمولا تنظیمات پیش‌فرض برای اغلب پلتفرم‌های معاملاتی هستند)، آنها را باید به شرح زیر تفسیر نمایید:

• عدد 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی از میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9 نیز نشان‌دهنده 9 میله قبلی از تفاضل بین دو میانگین متحرک می‌باشد. این پارامتر بوسیله خط‌های عمودی رسم می‌شود که هیستوگرام نامیده می‌شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

در رابطه با خطوط MACD یک تصور غلط رایج وجود دارد. دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در عوض، آنها میانگین‌های متحرک تفاضل بین دو میانگین متحرک هستند.

میانگین متحرک سریع‌تر در مثال بالا، میانگین متحرک تفاضل بین میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 12 و 26 می‌باشد. میانگین متحرک کندتر نیز میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند که بر اساس مثال بالا، این میانگین متحرکی با دوره زمانی 9 می‌باشد.

این بدان معناست که ما در حال گرفتن میانگین از 9 دوره زمانی گذشته خط MACD سریع‌تر و رسم آن به عنوان میانگین متحرک کندتر خود می‌باشیم. این کار خط اولیه را باز هم بیشتر صاف می‌کند و در نتیجه خط دقیق‌تری را به ما می‌دهد.

هیستوگرام تفاضل بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌توانید ببینید که هر چه دو میانگین متحرک بیشتر از هم فاصله می‌گیرند، هیستوگرام نیز بزرگ‌تر می‌شود.

این را واگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "واگرا شدن" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر می‌باشد.

هر چه میانگین‌های متحرک به یکدیگر نزدیکتر شوند، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این را همگرایی می‌نامند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال "همگرا شدن" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر می‌باشد.

حال متوجه می‌شوید که نام "واگرایی همگرایی میانگین متحرک" از کجا آمده است!

خوب، اکنون می‌دانید که اندیکاتور MACD چه کار می‌کند. حال به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد.

روش معامله با استفاده از MACD

به دلیل اینکه دو میانگین متحرک با "سرعت‌های" متفاوت وجود دارند، بدیهی است میانگین متحرک سریع‌تر در مقایسه با میانگین متحرک کندتر، به حرکات قیمت با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهد.

وقتی که یک روند جدید اتفاق می‌افتد، اول خط سریع واکنش نشان خواهد داد و سرانجام خط کندتر را قطع خواهد کرد. وقتی این "همگذری" روی بدهد و خط سریع شروع به "واگرا شدن" یا دور شدن از خط کندتر نماید، غالبا نشانه آن است که روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا، می‌توانید ببینید که خط سریع با عبور از خط کند به زیر آن رفته و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است. توجه داشته باشید زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام موقتا ناپدید می‌شود.

دلیل این امر آن است که تفاضل بین خطوط در زمان تقاطع صفر می‌باشد. با شروع شدن روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می‌شود که این مساله نشانه خوبی از یک روند قوی می‌باشد.

بگذارید نگاهی به یک مثال داشته باشیم.

در نمودار یک ساعته جفت ارز EUR/USD در بالا، خط سریع از خط کند عبور کرده و به بالای آن رفته و هیستوگرام ناپدید شد. این اتفاق اشاره به این داشته که روند نزولی کوتاه مدت بالاخره معکوس خواهد شد.

از آنجا به بعد، با شروع شدن یک روند صعودی جدید جفت ارز EUR/USD شروع به افزایش کرده است. تصور کنید که اگر پس از همگذری وارد یک معامله خرید می‌شدید، چیزی حدود 200 پیپ به دست می‌آوردید!

یک اشکال در MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین‌های متحرک تمایل به پسروی پشت سر قیمت دارند. در هر صورت، MACD میانگینی از قیمت‌های گذشته است.

از آنجاییکه اندیکاتور MACD میانگین‌های متحرک از میانگین‌های متحرک دیگر را نشان می‌دهد و بوسیله میانگین متحرک دیگری صاف شده است، می‌توانید حدس بزنید که مقدار کمی تاخیر در آن وجود دارد. با این حال، اندیکاتور MACD همچنان یکی از مورد علاقه‌ترین ابزارهای برخی از معامله‌گران است.

آشنایی اولیه با اندیکاتور MACD | بیدارز

اندیکاتور MACD (یا "اسیلاتور") مجموعه ای از سه سری زمانی است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود و اغلب قیمت بسته است.

این سه سری عبارتند از: سری های MACD مناسب، سری "سیگنال" یا "متوسط" و سری "واگرایی" که تفاوت بین این دو است.

• سری MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی "سریع" (دوره کوتاه) (EMA) و میانگین متحرک نمایی "کند" (دوره طولانی تر) از سری قیمت ها است.
• سری متوسط یک EMA از سری MACD است. بنابراین اندیکاتور MACD به سه پارامتر زمان یعنی ثابت های زمانی سه EMA بستگی دارد. این پارامترها معمولاً در روز اندازه گیری می شوند.

مقادیر معمولاً استفاده شده 12 ، 26 و 9 روز است، یعنی (MACD12،26،9). همانطور که در بیشتر شاخص های فنی صادق است، MACD نیز تنظیمات دوره خود را از روزهای گذشته پیدا می کند که تجزیه و تحلیل فنی عمدتا بر اساس نمودارهای روزانه است.

همیشه بهتر است به تنظیمات دوره ای که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند پایبند بمانیم زیرا تصمیمات خرید و فروش بر اساس تنظیمات استاندارد، قیمت ها را به این سمت سوق می دهد.

سری های MACD و میانگین به طور معمول به صورت خطوط پیوسته در نمودار که محور افقی آن زمان است نمایش داده می شوند، در حالی که واگرایی به صورت نمودار میله ای (هیستوگرام) نشان داده می شود.

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.

از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی تنظیمات (MACD) ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد.

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است.