اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی
اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.
از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.
آموزش تصویری اندیکاتور MACD
با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.
از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.
زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری استراتژی هیستوگرام MACD را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.
محدودیت ها
یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.
به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.
واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال برای معاملات فارکس
واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال چیست به چه دردی میخورد؟ برخی از تریدرها در فارکس ، از واگرایی ها به عنوان تنها راه نجات در تحلیل تکنیکال یاد می کنند. باقی معامله گرهای فارکس ، واگرایی را الگویی غیر قابل استفاده و به درد نخور می دانند. واقعیت چیزی بین این دو طرز فکر است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا معامله با واگرایی در فارکس به کمک اندیکاتور ها را فرا بگیرید.
هدف از واگرایی کلاسیک این است که عدم تعادل بین قیمت و یک اوسیلاتور را نشان دهد، با این فرض که این عدم تعادل قابلیت این را دارد که روند قیمتی را تغییر دهد. اگر با واگرایی آشنا هستید پیشنهاد می کنیم اندیکاتور واگرایی یا اندیکاتور واگرایی باند بولینگر را دانلود و در متاتریدر تست کنید.
تعریف واگرایی در تحلیل تکنیکال و موارد استفاده
واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت میکند یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. اين مسئله هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر قیمت شود.
ما هم divergence مثبت داريم و هم منفی. مورد مثبت نشان می‌دهد که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر است. همچنين ديورژنس یا واگرایی (Divergence) منفی نشان می دهد که حرکت مثبت در این سهم یا ارز مورد نظر کمتر امکان پذیر است.
البته یک نوع واگرایی دیگری هم داریم که به جای مقایسه قیمت و یک اندیکاتور، از لحاظ زمانی این مورد را مورد بررسی قرار می دهد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود که در مورد آن قبلا توضیح داده ایم.
Divergence به شما چه می گوید؟
واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار ممکن است نشان دهنده یک حرکت عمده مثبت یا منفی باشد. یک divergence مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی به پایین ترین سطح خود برسد در حالی که اندیکاتوری مانند جریان پول شروع به صعود میکند. برعکس، مورد منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما داده های اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به پایین ترین حد خود برسد.
تفاوت بین واگرایی و تأیید (Divergence and Confirmation)
divergence زمانی است که قیمت و انديكاتور چیزهای متفاوتی را به معامله گر می‌گوید. تأیید، زمانی است که انديكاتور و حركت قیمت یا حتي چندین انديكاتور، سيگنال يكساني به معامله گر بدهند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات به تأیید نياز دارند. اگر قیمت در حال افزایش است، آنها می‌خواهند انديكاتورها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.
Divergence یکی از کاربردهای متداول بسیاری از انديكاتور های تكنيكال، و البته در درجه اول اوسبلاتورها است.
برای مثال در روند زیر شما میتوانید به صورت واضح مشاهده کنید که روند اندیکاتور در Confirmation کاملا منطبق بر روند قیمت است، اما در مورد سمت چپ اینطور نیست و روند قیمت برخلاف روند سیگنالی است که اندیکاتور پیش بینی میکند.
مثال واگرایی با اندیکاتور RSI
معامله گران برای ارزیابی حرکت زیربنایی در قیمت یا برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت سهام در بازارهای مالی یا یک جفت ارز در فارکس از واگرایی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند اوسيلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر ارزش و قیمت در حال افزایش است و به بالاترین حد خود می‌رسد.
در حالت ایده‌آل RSI نیز باید به بالاترین سطح خود رسد. اگر سهام در بالاترین سطح خود قرار دارد، اما RSI شروع به نزول به سمت پایین میکند، این مسئله هشدار می‌دهد که روند صعودی قیمت ممکن است تضعیف شود. این يك مثال از مورد منفی است. سپس معامله گر می تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورت کاهش قیمت حد ضرر تعيين کند.
واگرایی مثبت وضعیت برعکس آن است. تصور کنید قیمت سهام يا نسبت يك جفت ارز در حال سقوط است در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت پایین ترین سطح جدیدی را ایجاد می کند. ممکن است سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت، روند نزولی خود را از دست می‌دهد و ممکن است به زودی روند معکوس را دنبال کند.
معاملات فارکس به کمک واگرایی MACD
همانطور که در نمودار روزانه دلار/ ین که در شکل 1 دیده می شود، این دو سیگنال واگرایی نسبتا نزدیک به یکدیگر داشته است.
برای اولین سیگنال (قرمز رنگ)، که بین نوامبر و دسامبر اتفاق افتاد، ما تقریبا یک مجموعه کامل آموزشی از واگرایی کلاسیک صعودی داریم. قیمت به شدت پایین و پایین تر می رود در حالی که هیستوگرام MACD بسیار پایین تر از حد مطلوب است. به اعتقاد طرفداران معامله با واگرایی، این نوع عدم تعادل قیمت-اوسیلاتور، تغییر روند قیمتی را پیش بینی می کند. در این مورد، اصلاح قیمت باید تغییر روند به سمت بالا باشد.
این دقیقا چیزی است که مشاهده میکنید اتفاق افتاد. همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، قیمت در اوایل ماه دسامبر افزایش یافت و تا زمانی که در مورد دوم کامل نشد، تغییر روند اتفاق نیفتاد. اولین سیگنال واگرایی آن قدر قوی بود که حتی در داخل خود یک واگرایی کوچک دیگر نیز بوقوع بپیوست که به کمک divergence اصلی آمد تا قیمت را به راحتی به سمت بالا هل دهد.
محدودیت‌های استفاده از این روش
همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تكنيكال صادق است، سرمایه گذاران و معامله گران قبل از اقدام صرفا مبتني بر واگرایی باید از ترکیبی از این انديكاتور ها و سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید روند معکوس استفاده کنند. واگرایی در همه معکوس شدن قیمت‌ها وجود نداشته و نخواهد داشت، بنابراین باید از انواع دیگری از روش‌هاي تحلیل و كنترل ریسک در کنار واگرایی استفاده کرد.
همچنین ، وقتی واگرایی رخ می‌دهد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی وارونه شدن اتفاق می‌افتد. واگرایی می تواند مدت زیادی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، انجام اينكار به تنهایی می‌تواند ضررهای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد. همچنين شما براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به اين لينك مراجعه فرماييد.
در ادامه مطلب، ما ادامه معامله بالا را که به دلیل چندین تفاوت هیستوگرام MACD که در نمودار روزانه USD / JPY ظاهر شد، توضیح خواهیم داد که دومین ترید منجر به ضرر شد.
مثال نقض از عملکرد واگرایی در اندیکاتور
سیگنال واگرایی دوم (به رنگ آبی تیره) که بین اواسط دسامبر تا اواسط ژانویه رخ داد، را مشاهده کنید. در حالی که درست است که کنتراست بین دو قله در پایین ترین سطح هیستوگرام MACD بسیار برجسته و واضح بود، اما در قله قیمتی بعدی میبینم که این واگرایی چندان دقیق نبوده و نسبت به این حجم از تفاوت پر رنگ استراتژی هیستوگرام MACD بین سیگنال ارسالی از اندیکاتور و حرکت قیمت با این حال چندان ریزش قیمتی قدرتمندی شاهد نبودیم.
بنابراین باید حتما توجه داشته باشید در معاملات واگرایی همیشه اگر به همین مورد اکتفا کنید به احتمال زیاد در بسیاری از موافع با مشکل مواجه خواهید پس اکیدا توصیه میکنیم از بهترین سیستم های معاملاتی فارکس و یا همان استراتژی پرایس اکشن در بازار استفاده کنید تا میزان نتیجه بخشی معاملاتتان به بالاترین حد ممکن برسد.
استراتژی ایجاد یک معامله برنده با واگرایی در تحلیل تکنیکال
بنابراین چگونه می توانیم حداکثر سود بالقوه را در یک معامله با واگرایی را حداکثر کنیم در حالی که خطرات آن را به حداقل می رسانیم؟ اول از همه، اگر چه سیگنال های واگرایی ممکن است در تمام تایم فریم ها کار کنند، اما نمودارهای بلند مدت (روزانه و بالاتر) معمولا سیگنال های بهتری را ارائه می دهند.
وقتی که یک فرصت معاملاتی با واگرایی ها پیدا می کنید، همان موقع با حجم معاملاتی کوچک وارد موقعیت معاملاتی شوید. با این کار اگر معامله درست از آب درآید، شما در بهترین قیمت وارد شده اید، در غیر استراتژی هیستوگرام MACD اینصورت تعهد بزرگی به معامله اشتباه نخواهید داشت. فقط حسابی حواس خود را جمع کنید که حد ضرر را نه آن قدر کوچک بگذارید که سریع از معامله خارج شوید و نه آن قدر بزرگ که ریسک به ریوارد معامله غیر منطقی شود.
از طرف دیگر اگر معامله موفق باشد، می توانید به اضافه کردن پله ای به حجم معامله با واگرایی خود، سود بسیار مناسبی نیز برداشت نمایید. پس در سه گام استراتژی معاملاتی را برای شما خلاصه میکنیم: اول انتخاب تایم فریم های بالاتر دوم ورود با حجم پایین همراه با ورود پله ای و سوم حد سود و ضرر منطقی!
صحبت آخر
به راحتی می توانیم بگوییم که سیگنال های واگرایی اوسیلاتورها از اعتبار خوبی برخوردار هستند، حداقل در بازار فارکس عملکرد خوبی از خود نشان می دهند. اگر به تاریخچه اخیر زوج ارزهای اصلی بازار فارکس نگاه کنید، می بینید که معمولا حرکت های بزرگ بازار فارکس از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی به تریدر دهد تا با خیال راحت به معامله با واگرایی در فارکس بپردازد.
شما می توانید با دانلود اندیکاتور واگرایی و افتتاح حساب در یک بروکر فارکس ، تا زمانی که به اطمینان خاطر لازم برسید، معامله با واگرایی را در محیط آزمایشی و با پول مجازی ادامه دهید. در صورتی که سوال یا ابهامی داشتید می توانید از طریق کامنت های همین صفحه به ما اطلاع بدهید!
استراتژی هیستوگرام MACD
حجم فایل 8.32 KB
تعداد دانلودها 640
ايجاد شده 1399-10-06
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
این اندیکاتور یک اندیکاتور MACD به همراه هیستوگرام است که تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می دهد.
برای محاسبه خطوط MACD می توانید از انواع قیمت معمولی استفاده کنید. برای محاسبه خطوط سیگنال هم می توانید از بین SMA و EMA استفاده کنید. هیستوگرام را هم می توانید با یک یا چند رنگ نمایش دهید.
برای اجرای این اندیکاتور به MovingAverages.mqh نیاز دارید.
آخرین دانلود ها
اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2
اندیکاتور Gaussian Rainbow
اندیکاتور Waddah Attar Trend V2
اندیکاتور Color Fill
اندیکاتور Holt's double exponential smoothing
اندیکاتور universal trend
اندیکاتور WaveMTF
آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟
بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd شامل نحوه دانلود اندیکاتور macd ، تنظیمات اندیکاتور macd و نحوه استفاده و سیگنال گرفتن از آن می باشد. اندیکاتور macd را با نام اندیکاتور مکدی هم می شناسیم و هرجا گفتیم مکدی منظورمان همان macd خواهد بود. جالب است بدانید که خیلی از افراد بر این باورند که استفاده از اندیکاتور های تحلیلی خیلی سخته و به دانش خاصی نیاز دارند، ولی اصلا این طور نیست.
ما در این مطلب با عنوان آموزش اندیکاتور macd به شما ثابت می کنیم که استفاده از انواع اندیکاتور ها به هیچ وجه سخت نیست و بسیار هم لذت بخش و کاربردی است.
آموزش اندیکاتور macd
اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. MACD یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری را از خود نشان داده است و بار ها کاربردی بودن و دقیق بودن خود را به تحلیل گران اثبات کرده است. اندیکاتور مکدی را می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت، جهت روند و مومنتوم مورد استفاده قرار داد. آنچه اندیکاتور MACD را بسیار حائز اهمیت کرده است این است که در حقیقت ترکیبی از دو نوع شاخص گوناگون است و این قضیه به میزان دقیق تر بودن آن اضافه کرده است.
اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک که می شود خط MACD و سیگنال با دوره های گوناگون به وجود می آید که البته نشان دهنده تاخیر دار بودن آن می باشد و جهت و طول روند استراتژی هیستوگرام MACD را می توان با استفاده از این اندیکاتور تعیین کرد. جالب است بدانید که MACD به منظور رسم خط مکدی تفاوت مقادیر میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و از آن خط یک EMA دوره ۹ را ارزیابی می کند که خط سیگنال نام دارد و در ادامه اختلاف میان دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی در نوسان است، ترسیم خواهد شد. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم یا همان فشار یا شدت قدرت حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد اندیکاتور MACD
به همان صورت که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های گوناگونی به عمل می آید. از جمله ارزیابی واگرایی MACD که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ می دهد و بعد از آن ریزش و یا گارد صعودی را در روند سهم مشاهده خواهیم کرد. همین طور وقتی که دو خط سیگنال و مک دی یک دیگر را قطع کنند، هم نوعی سیگنال خرید و فروش به شمار خواهد رفت که البته به تنهایی قابلیت استناد را نخواهد داشت و می بایست حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اندیکاتور مکدی بر حسب مورد در سایر موارد مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز بهره گرفته می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.
واگرایی در اندیکاتور مکدی
برای تحلیل گران تکنیکال واگرایی عاملی حائز اهمیتی در راستای تخمین زدن روند سهم می باشد که به وسیله شناسایی آن قابلیت متنوع سازی پرتفوی فراهم خواهد شد و این موضوع بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم قابل انجام خواهد بود، از همین روی اندیکاتور جزو ابزارهای دقیق به منظور شناسایی واگرایی ها در روند نموداری به شمار می رود. در ادامه باید گفت که به خاطر این که واگرایی خلاف جهت مسیر حرکت سهم می باشد، امکان این که مسیر کامل نشود وجود خواهد داشت و چنانچه مبنای خرید را تنها بر پایه واگرایی ها بگزاریم، درصد شکست در معاملات زیاد تر خواهد شد. این واگرایی رو با استفاده از اندیکاتور مدکی هم می توان مشاهده کرد.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
به عبارت دیگر، واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می دهد که MACD و قیمت در یک جهت قرار نگیرند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پایین تر و MACD بالاتر رفته باشد. گفتنی است که حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را در اختیار ما قرار دهد، ولی تغییرات در شتاب آن که به وسیله MACD مشهود است، می تواند بعضی اواقت برعکس شود، البته می توان گفت که واگرایی نزولی برعکس این رفتار خواهد کرد و در واقع زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند، در حالی که MACD مقدار پایین تری را نمایش دهد.
اجزای اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام که خطوط عمودی مشکی هستند و ۲ خط می باشد که معمولا این دو خط را با رنگ های آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته شده است. اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است، تشکیل شده است.
قوانین مکدی برای خرید
- میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالای میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
- هیستوگرام MACD صعودی باشد
- اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over sold قرار داشته باشد
قوانین مکدی برای فروش
- میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
- هیستوگرام MACD نزولی باشد
- اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over bought قرار داشته باشد
درک بهتر آموزش اندیکاتور macd
این موضوع را در خاطر داشته باشید که وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای که اغلب با خط آبی نمایش داده می شود، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که اغلب با خط قرمز نمایش داده می شود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی از ارزشی مثبت و وقتی که زیر آن قرار گیرد، از ارزشی منفی برخوردار خواهد شد. فاصله بین مکدی و خط مبنا که به آن Base Line هم گفته می شود، در واقع بیانگر فاصله میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود.
قابلیت های خوب و وبد اندیکاتور مک دی
با توجه به این موضوع که اندیکاتور مکدی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، می توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن در تمامی این سال ها بی دلیل نبوده است. اندیکاتور MACD به علاوه سااده بودن، قابلیت بررسی هم زمان قدرت روند و قدرت بازگشت را خواهد داشت که همین قابلیت های مثبت، آن را در میان اندیکاتورها رایج کرده است. به علاوه این قابلیت های مثبتی که برای اندیکاتور مکدی نام بردیم، این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورها با کمی تاخیر همراه خواهد بود.
نکته مهم : در نظر داشته باشید که به منظور استفاده صحیح از اندیکاتور MACD نیازی نخواهد بود تا فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید و بلد باشید، بلکه تنها کافیست نحوه استفاده از آن را در کنار کاربرد های آن بلد باشید.
خلاصه مطلب
همانطور که گفتیم یکی از محبوب ترین، پر استفاده ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا اندیکاتور مک دی می باشد. آموزش اندیکاتور macd واقعا ساده است و شما عزیزان برای آموزش اندیکاتور مکدی نیازی به هیچ مطلب دیگری جز این مطلب نخواهید داشت. مکدی در حقیقت یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه میان دو میانگین متحرک قیمتی است. در نمایش نموداری مکدی، اجزای اندیکاتور MACD به شکل ۲ خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد، نمایان خواهند شد. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD ، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به شکل خط نمایان می سازد. خطی که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد هم خط سیگنال نام گرفته است، بخاطر این که سیگنال های خرید و فروش به وسیله این خطر صادر خواهد شد.
اندیکاتور مکدی معمولا با نمودار میله ای به نام هیستوگرام همراه است که بیانگر فاصله میان خط MACD و خط سیگنال خواهد بود. وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای که همان خط آبی است، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که خط قرمز خواهد بود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و وقتی که در زیر آن قرار گیرد، ارزشی منفی خواهد داشت. شایان ذکر است که فاصله میان مکدی و خط مبنا بیانگر فاصله میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود. محبوبیت این اندیکاتور تا حدی زیاد است که عبارت دانلود اندیکاتور macd یکی از پر سرچ ترین عبارات در خصوص با بازارهای مالی در ایران به حساب می آید و این موضوع نشان از کاربردی بودن و ساده بودن این اندیکاتور است.
از اندیکاتور مکدی به ۳ روش می توانید در معاملات خود استفاده کنید که شامل؛ تقاطع خط سیگنال ، تقاطع خط صفر که همان خط مبناست و واگرایی ها می شود. در معاملات با اندیکاتور MACD مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر، بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این ۳ کاربرد معاملاتی را قادر خواهید بود با هم ترکیب کنید و سیستم جدیدی برای معاملات به وجود آورید. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال صدور سیگنال های کاذب را کم تر از همیشه خواهد کرد، ولی موجب کم شدن سود در خرید و فروش های شما خواهد شد. این میزان کارآمدی از این اندیکاتور موجب شده است تا اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین ابزار کمکی در بازارهای مالی برای تریدر ها و تحلیلگران به حساب آید و شما عزیزان هم به سادگی قادرید استفاده از این اندیکاتور را با استفاده از همین مطلب تحت عنوان آموزش اندیکاتور macd فرا بگیرید و از آن کسب سود کنید.
استراتژی هیستوگرام MACD
نکته: MACD را میتوانید «مَکدی» یا «اِم-اِی-سی-دی» بخوانید.
در تصویر زیر میتوانید اندیکاتور مکدی را در پنجره پایین نمودار مشاهده کنید.
نحوه محاسبه
خط مکدی برابر است با مووینگ اورج نمایی (EMA) با دوره ۱۲ منهای EMA با دوره ۲۶٫ دقت کنید که در این محاسبات از قیمت بسته شدن کندل‌ها (close) استفاده شده است. ضمناً یک EMA با دوره ۹ از خط مکدی نیز در این اندیکاتور وجود دارد که به آن خط سیگنال می‌گویند و به منظور شناسایی نقاط چرخش خط مکدی از آن استفاده می‌شود. بعلاوه، مکدی هیستوگرام (میله‌های مکدی) هم اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. (خواننده گرامی توجه داشته باشد که در نسخه‌های متداول اندیکاتور مکدی، میله‌ها در واقع همان خط مکدی یعنی معادل اختلاف بین دو مووینگ اورج هستند. اما در این نسخه از اندیکاتور مکدی که در این مقاله توضیح داده می‌شود، میله‌های مکدی معادل اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال آن هستند. _ مترجم) هیستوگرام زمانی مثبت است که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد و هنگامی منفی است که خط مکدی زیر خط سیگنال قرار داشته باشد.
معمولا در تنظیمات مکدی از اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ استفاده می‌شود. اما میتوانید با توجه به سبک و اهداف معاملاتی خود، تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید.
معنی و مفهوم
اندیکاتور مکدی بطور کلی به دور و نزدیک شدن یا به اصطلاح همگرایی و واگرایی دو مووینگ اورج مذکور مربوط می‌شود. همگرایی (convergence) زمانی رخ می‌دهد که دو مووینگ اورج به یکدیگر نزدیک شوند. واگرایی (divergence) هم هنگامی صورت می‌گیرد که دو مووینگ اورج از یکدیگر فاصله بگیرند. مووینگ اورج با دوره کوتاه‌تر (دوره ۱۲) سریع‌تر است و مسئول عمده نوسانات مکدی است. مووینگ اورج با دوره بلندتر (دوره ۲۶) کُندتر است و نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری نشان می‌دهد.
مکدی بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی نیز گفته می‌شود، نوسان میکند. کراس مکدی با خط صفر نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ از یکدیگر عبور کرده‌اند (کراس کرده‌اند). البته اینکه مکدی خط صفر را به کدامیک از جهات بالا یا پایین قطع کند، بستگی به جهت کراس دو مووینگ اورج دارد. مکدی با مقادیر مثبت نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ بالای EMA با دوره ۲۶ قرار دارد. بعلاوه مقادیر مثبت مکدی با دور شدن EMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره بلندتر، افزایش می‌یابد. این حالت به این معنی است که مومنتوم صعودی قیمت رو به افزایش است. در مقابل، مکدی با مقادیر منفی نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ زیر EMA با دوره ۲۶ قرار دارد. بعلاوه، مقادیر منفی مکدی با دور شدن EMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره بلندتر، افزایش می‌یابد. این حالت به این معنی است که مومنتوم نزولی قیمت رو به افزایش است.
در تصویر فوق، محدوده زرد رنگ نشان می‌دهد که خط مکدی در ناحیه منفی قرار دارد، چرا که EMA با دوره ۱۲ زیر EMA با دوره ۲۶ حرکت میکند. اولین کراس مکدی در اواخر ماه سپتامبر رخ داده (فلش مشکی) و در ادامه با دور شدن EMA با دوره ۱۲ از EMA با دوره ۲۶، مکدی مقادیر منفی بزرگتری پیدا کرده است. محدوده نارنجی رنگ، دوره‌ای را نشان می‌دهد که در آن مکدی مقادیر مثبتی داشته و این حالت هنگامی صورت گرفته که EMA با دوره ۱۲ بالای EMA با دوره ۲۶ قرار داشته است. دقت کنید که در طول این دوره، خط مکدی همواره زیر مقدار ۱ قرار داشته (خط‌چین قرمز رنگ). این یعنی فاصله بین EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ در طول این دوره، کمتر از ۱ واحد بوده که اختلاف بزرگی محسوب نمی‌شود.
کراس خط سیگنال
یکی از سیگنال‌های متداول اندیکاتور مکدی، کراس خط سیگنال است. خط سیگنال در واقع یک EMA با دوره ۹ از خط مکدی است. بنابراین خط سیگنال به عنوان یک مووینگ اورج از مکدی، این اندیکاتور را دنبال میکند و باعث می‌شود بتوانیم راحت‌تر نقاط چرخش مکدی را شناسایی کنیم. کراس صعودی زمانی رخ می‌دهد که مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. کراس نزولی هم هنگامی صورت می‌گیرد که مکدی به سمت پایین حرکت کند و خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. اینکه کراس خط سیگنال با مکدی چه مدت دوام داشته باشد، به شدت و قدرت حرکت قیمت بستگی دارد.
معامله‌گران بایستی در استفاده از این نوع سیگنال‌ها بسیار محتاط باشند. اگرچه میزان نوسانات مکدی از بالا و پایین محدود نیست، اما تحلیلگران می‌توانند با یک بررسی شهودی ساده، محدوده نوسانات آن را پیش‌بینی کنند. برای اینکه مومنتوم به یک مقدار حداکثری برسد، لازم است استراتژی هیستوگرام MACD قیمت حرکت شدید و قدرتمندی داشته باشد. اگرچه ممکن است این حرکت بزرگ همچنان ادامه پیدا کند، اما امکان دارد مومنتوم کاهش یابد که در این صورت شاهد کراس خط سیگنال در یک ناحیه حداکثری خواهیم بود. ضمناً نوسانات متوالی قیمت هم می‌تواند باعث شود کراس خط سیگنال به دفعات زیادی صورت بگیرد.
در تصویر زیر مربوط به نمودار IBM، مکدی با تنظیمات ۱۲،۲۶،۹، EMA با دوره ۱۲ (خط سبز رنگ) و EMA با دوره ۲۶ (خط قرمز رنگ) را مشاهده میکنید. هشت کراس خط سیگنال شامل ۴ کراس صعودی و ۴ کراس نزولی در این تصویر وجود دارد. محدوده زرد رنگ دوره‌ای را مشخص میکند که مکدی مقداری بیشتر از ۲ پیدا کرده و به حداکثر مقدار مثبت گذشته خود رسیده است. دو کراس نزولی خط سیگنال در ماه‌های آوریل و مِی وجود دارد، اما ارزش IMB همچنان به صعود خود ادامه داده است. به عبارت دیگر، اگرچه بعد از افزایش شدید قیمت، مومنتوم صعودی بین ماه‌های آوریل و مِی کمی کاهش پیدا کرده، اما باز هم مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر و قوی‌تر بوده است. در ادامه می‌بینید که سومین کراس نزولی خط سیگنال در ماه مِی، نتیجه خوبی داشته است.
کراس خط مرکزی
یکی دیگر از سیگنال‌های متداول مکدی، کراس خط مرکزی است. کراس صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که مکدی خط صفر خود را به سمت بالا قطع کند و مقدار مثبتی پیدا کند. این حالت یعنی EMA با دوره ۱۲، EMA با دوره ۲۶ را به سمت بالا قطع کرده و بالای آن قرار گرفته است. در مقابل، کراس نزولی خط مرکزی هنگامی صورت می‌گیرد که مکدی خط صفر خود را به سمت پایین قطع کند و مقداری منفی پیدا کند. این حالت یعنی EMA با دوره ۱۲، EMA با دوره ۲۶ را به سمت پایین قطع کرده و زیر آن قرار گرفته است.
اینکه کراس خط مرکزی چه مدت دوام داشته باشد، به شدت و قدرت روند حرکتی قیمت بستگی دارد. مکدی تا زمانی که یک حرکت صعودی پایدار برقرار باشد، مثبت باقی می‌ماند. همینطور اگر یک حرکت نزولی پایدار وجود داشته باشد، مکدی زیر خط صفر باقی می‌ماند. در تصویر زیر مربوط به نمودار PHM، حداقل چهار کراس خط مرکزی را در طول استراتژی هیستوگرام MACD ۹ ماه میتوانید مشاهده کنید. از آنجاییکه این کراس‌های خط مرکزی با روندهای قدرتمندی همراه بوده، نتایج خوبی داشته‌اند.
در تصویر زیر مربوط به نمودار CMI، هفت کراس خط مرکزی در طول ۵ ماه اتفاق افتاده است. برخلاف مثال قبلی مربوط به PHM، این کراس‌ها با روندهای قدرتمندی همراه نبوده‌اند و لذا نتایج قابل توجهی نداشته‌اند.
تصویر بعدی مربوط به استراتژی هیستوگرام MACD نمودار MMM نشان می‌دهد که یک کراس صعودی خط مرکزی در اواخر ماه مارس و یک کراس نزولی خط مرکزی در اوایل فوریه سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاده است. همین یک سیگنال اول، یعنی کراس صعودی خط مرکزی به مدت ۱۰ ماه دوام داشته است. یعنی EMA با دوره ۱۲ به مدت ۱۰ ماه بالای EMA با دوره ۲۶ قرار داشته است. این روند خیلی قوی بوده است.
دایورجنس‌ها
دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که مکدی از پرایس اکشن فاصله می‌گیرد. دایورجنس صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد میکند، ولی مکدی یک کف بالاتر (Higher Low) شکل می‌دهد. کف پایین‌تری که در قیمت شکل گرفته، تداوم روند نزولی را تائید میکند، اما کف بالاتری که در مکدی ایجاد شده، نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی قیمت کاهش پیدا کرده است. اگرچه مومنتوم نزولی قیمت کاهش یافته، ولی تا زمانی که مکدی در ناحیه منفی قرار دارد، همچنان مومنتوم نزولی از مومنتوم صعودی قیمت بیشتر است. گاهی اوقات کاهش مومنتوم نزولی می‌تواند علامتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی قوی باشد.
تصویر زیر مربوط به نمودار Goog، نشان می‌دهد که یک دایورجنس صعودی بین ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۲۰۰۸ شکل گرفته است. پیش از هر چیز توجه داشته باشید که در این مثال از قیمت بسته شدن کندل‌ها (close) جهت شناسایی دایورجنس استفاده شده است. مبنای محاسبات مووینگ اورج‌های مکدی، قیمت بسته شدن (close) کندل‌ها است، بنابراین بهتر است ما هم close کندل‌ها را لحاظ کنیم. همانطور که می‌بینید، قیمت در ماه نوامبر یک کف پایین‌تر (Lower Low) تشکیل داده، ولی مکدی یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاده کرده است. سپس در اوایل دسامبر، مکدی خط مرکزی خود را به سمت بالا قطع کرده است. قیمت هم با شکست ناحیه مقاومتی نشان داده شده در تصویر، تغییر روند را تائید کرده است.
دایورجنس نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد کند، اما مکدی یک سقف پایین‌تر (Lower High) تشکیل دهد. سقف بالاتری که در نمودار قیمت ایجاد شده، تداوم روند صعودی را تائید میکند، اما سقف پایین‌تری که در مکدی شکل گرفته، نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی کاهش پیدا کرده است. اما اگرچه مومنتوم صعودی کاهش پیدا کرده، ولی مادامی که مکدی در ناحیه مثبت قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر است. گاهی اوقات کاهش مومنتوم صعودی می‌تواند علامتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت نزولی قوی باشد.
در تصویر زیر مربوط به نمودار GME، مشاهده میکنید که یک دایورجنس نزولی از ماه آگست تا اکتبر شکل گرفته است. قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد کرده، ولی مکدی نتوانسته سقف بالاتری تشکیل دهد. در ادامه مکدی خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کرده و همچنین از ناحیه حمایتی خود (خط آبی رنگ در پنجره مکدی) هم عبور کرده است. در نمودار هم می‌بینید که ناحیه حمایتی شکسته شده به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شده است (خط‌چین قرمز رنگ). بازگشت قیمت به این ناحیه فرصتی برای ورود به معامله فروش ایجاد کرده است.
در مواجهه با دایورجنس‌ها باید خیلی محتاطانه عمل کنید. در طول روندهای صعودی قوی، معمولا دایورجنس‌های نزولی زیادی شکل می‌گیرد و همینطور در طول روندهای نزولی قوی هم، دایورجنس‌های صعودی زیادی ایجاد می‌شود. روندهای صعودی معمولا با یک حرکت شدید به سمت بالا شروع میشوند و همین امر باعث افزایش مومنتوم صعودی (مکدی) می‌شود. اگرچه روند صعودی همچنان ادامه پیدا میکند، اما این تداوم با شدت و قوت کمتری همراه است و به همین دلیل مکدی نمی‌تواند سقف جدیدی ایجاد کند. مومنتوم صعودی قیمت اگرچه به شدتِ ابتدای روند نیست، اما تا زمانی که مکدی بالای خط صفر خود قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر است. عکس همین حالت در ابتدای یک روند نزولی قوی هم رخ می‌دهد.
تصویر زیر مربوط به نمودار SPY، نشان می‌دهد که چهار دایورجنس نزولی از ماه آگست تا نوامبر سال ۲۰۰۹ ایجاد شده است. اگرچه مومنتوم صعودی به تدریج کاهش یافته، ولی به دلیل شدت روند صعودی، قیمت همچنان افزایش پیدا کرده است. دقت کنید که قیمت چطور بطور مرتب سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) ایجاد کرده است. فراموش نکنید تا زمانی که مکدی در ناحیه مثبت قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی قوی‌تر است. اگرچه با صعود هر چه بیشتر قیمت، مکدی کاهش پیدا کرده و مقادیر مثبت کمتری داشته، اما همچنان مثبت بوده است.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور مکدی علاوه بر مومنتوم، روند حرکت قیمت را هم نشان می‌دهد. این ترکیب فوق‌العاده از مومنتوم و روند را میتوانید در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کنید. بطور استاندارد، مقدار مکدی از اختلاف EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ محاسبه می‌شود. افرادی که می‌خواهند سیگنال‌های بیشتری دریافت کنند، می‌توانند برای EMA سریع‌تر، دوره زمانی کمتر و برای EMA آهسته‌تر، دوره زمانی بیشتری استفاده کنند. برای مثال MACD(5,35,5) از MACD(12,26,9) حساسیت بیشتری دارد. همچنین اگر می‌خواهید مکدی حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد، میتوانید دوره زمانی مووینگ اورج‌ها را افزایش دهید. مکدی با حساسیت کمتر نیز بالا و پایین خط صفر نوسان میکند، ولی در این حالت کراس خط مرکزی و کراس خط سیگنال به دفعات کمتری رخ می‌دهد.
مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست. اگرچه می‌توان از مکدی برای شناسایی سطوحی که در گذشته اشباع خرید یا اشباع فروش بوده‌اند، استفاده کرد، ولی میزان نوسانات مکدی هیچ محدودیتی ندارد. به این معنی که ممکن است در طول روندهای شدید، مکدی حتی از مقادیر حداکثری گذشته خود هم فراتر برود.
در نهایت فراموش نکنید که مکدی از اختلاف بین دو مووینگ اورج محاسبه می‌شود. به این معنی که مقادیر مکدی به قیمت نموداری که روی آن محاسبه می‌شود، بستگی دارد. برای مثال، شاید مقادیر مکدی برای یک سهام ۲۰ دلاری بین ۱٫۵- و ۱٫۵+ نوسان کند، ولی برای یک سهام ۱۰۰ دلاری بین ۱۰- و ۱۰+ قرار بگیرد. بنابراین اساساً امکان ندارد که مقادیر مکدی نمودارهای مختلف را با هم مقایسه کنید.
دیدگاه شما