اندیکاتور روندنما

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشد، این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر (Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور های حجمی

این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.

دانلود اندیکاتور فارکس رایگان * آپدیت ۲۰۲۱ اندیکاتورهای به درد بخور!

بسیاری از معامله گران فارکس وقت خود را برای جستجوی آن لحظه مناسب برای ورود به بازارها یا علامتی گویا که سیگنال خرید یا فروش بدهد، می گذرانند. در حالی که جستجو به خودی خود میتواند موثر باشد، اما بسیاری از اوقات از اتفاقات زیادی در بازار غافل می‌شویم. ولی با استفاده از ابزارها و امکانات میتوان در گرفتن سیگنال از بازار و در نتیجه، یافتن شاخص های مختلفی که می تواند به تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزهای فارکس کمک کند، موفق عمل کنیم.

در هر کسب و کاری، استفاده از ابزارهای مختلف جهت آسان تر شدن انجام کارها امری رایج است. به عنوان مثال یک مکانیک خودرو برای راحتی و سرعت بیشتر، ترجیح می دهد فرآیند تعویض روغن را دستگاه اتوماتیک انجام دهد به جای اینکه زمانی طولانی صرف تعویض روغن کند. معامله گران هم از این ماجرا مستثنی نیستند و ترجیح می دهند به جای صرف وقت بسیار ارزشمند خود و دریافت اطلاعات از بازارها و انجام محاسبات مختلف برروی آنها، از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند که این اطلاعات را به سرعت در اختیارشان می گذارد. این ابزارهای معاملاتی اندیکاتور فارکس و اکسپرت فارکس نام دارد. این بخش از وبسایت به دانلود رایگان اندیکاتور فارکس رایگان اختصاص دارد. تیم توسعه دهنده ما در گروه بررسی فارکس تمام تلاش خود را می کند تا هر هفته مخزن اندیکاتورها را گسترش دهد و مجموعه ای از بهترین اندیکاتورهای فارکس را جمع آوری نماید.

چهار نوع اصلی اندیکاتورهای فارکس

اگر تجربه استفاده از اندیکاتورهای مختلف در چارت های معامله در فارکس را داشته باشید، می‌دانید که بی‌نهایت اندیکاتور های مختلف فنی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. در این مقاله می خواهم بدانيم انواع انديكاتورها كدام اند؟ و شما واقعاً به کدامیک نیاز دارید؟

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

1. اندیکاتورهای روندنما (trend indicators):

شناخته شده ترین انواع اندیکاتورهای روندنما ابرهای ایچیموکو اندیکاتور پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی نمودار قیمتی است.

به بیان بهتر مبنای این اندیکاتورها این استدلال است که شما فقط باید با روند معامله کنید، بنابراین همه این شاخص ها به شما کمک میکند اندیکاتور روندنما تا تصمیم خود را بگیرید که در چه سطحی باید معامله کنید.

2- شاخص های لحظه ای (Momentum indicators):

این نوع شاخص ها اساساً شاخص های نوسانی هستند و برای تعیین موقعیت های خرید و فروش بسیار مفید هستند و می‌توانند در نشانه گذاری شروع یک روند جدید بسیار مفید باشند. نمونه ها شامل RSI ، Stochastics و CCI است.

3- اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها (oscillators):

اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها هدفشان فهم و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. اوسیلاتورها معمولا در قسمت جدایی پایین چارت اصلی قیمت نشان داده می شوند. از معروف ترین اوسیلاتورها می توان به اندیکاتور مکدی MACD اشاره کرد.

شاخص های نوسان به طور کلی از محدوده هایی برای نشان دادن رفتار قیمت و حجم پشت هرگونه حرکت استفاده می کنند. این اطلاعات مفید است زیراکه هرگونه تغییر چشمگیر در رفتار می‌تواند سیگنال ورود خوبی را ارائه دهد. نمونه های رایج عبارتند از باند Bollinger و Average True Range.

4- اندیکاتورهای حجم نما (volume indicators):

اندیکاتورهای حجم نما دسته ای دیگر از انواع اندیکاتور فارکس هستند که صرفا حجم و ارزش معاملات را مورد آنالیز و بررسی قرار میدهند. همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در پایین نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

این اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات پشت یک حرکت قیمتی جزئی را نشان می دهند که می تواند بسیار سودمند باشد زیرا حرکت قیمتی با حجم زیاد یک سیگنال بسیار قوی‌تر از حرکت قیمت است.

جمع‌بندی اندیکاتورها و اکسپرت‌ها

بنابراین شما چهار نوع مختلف از اندیکاتورهای تحلیل‌های تکنیکال را در اختیار دارید. اینکه کدام یک را استفاده می کنید کاملاً به شما بستگی دارد، اما به طور کلی توصیه میکنیم که حداقل یک نوع از هر کدام را داشته باشید تا تأیید بیشتری برای ورود به معامله ارائه دهید.

معاملات فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی همه تماما ذیل احتمالات است و عملا هیچ ضمانت قطعی وجود ندارد، و باید توجه کنید احتمال ضرر بر اساس همین مسئله وجود دارد پس با چشمانی باز وارد معاملات خود شوید.

اگر از روش حد ضرر یا strict stop loss استفاده می کنید و از این اندیکاتورهای مختلف برای تأیید پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنید، پس این روش با احتمال زیاد باید معاملات سود دِه بیشتری را نسبت به معاملات ضرر ده در بلند مدت برای شما فراهم کند.

آیا می توان با اندیکاتور فارکس سود کرد؟

ابزارهای معاملاتی همانند سایر ابزارهای فیزیکی و غیر فیزیکی، این قابلیت را ندارند که کاری را به طور کامل برای شما انجام دهند. همان طور که شما با خریداری یک تیغ جراحی، نمی توانید به جراحی بیماران قلبی بپردازید، با تهیه یک اندیکاتور نیز نمی توانید به صورت مستقیم به کسب سود بپردازید. ابزارهای معاملاتی بیشتر به درد معامله گرانی می خورد که می خواهند بخشی از کار خود را آسان تر کنند و در وقت خود صرفه جویی کنند.

اما در صورتی که تجربه معامله داشته باشید می توانید با ترکیب کردن این اندیکاتورها و استفاده از هرکدام در جای مناسبش، می توانید با اندیکاتور فارکس سود کنید.

اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

نمودار قیمت یک سهم بر حسب زمان، در بازه های مختلف زمانی میتواند بیانگر مطالب بسیاری باشد. این نمودار ساده در دل خود حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و ابزار‌های مختلف تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند تا بتوانیم اطلاعات مفیدی را از چارت قیمتی استخراج کنیم. اندیکاتورها یکی از این ابزار‌های تحلیل تکنیکال (تحلیل فنی) هستند. برای آشنایی با تحلیل فنی مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید. تحلیلگر تکنیکی میتواند به کمک اندیکاتورها و ابزار دیگر میتواند روند قیمتی آینده را پیش بینی کند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور بپردازیم و کاربرد آن را در تحلیل تکنیکال بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند. هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند. اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

اگر با مفاهیم پایه‌ای بورس آشنایی ندارید بهتر است قبل از ادامه این بحث مقاله آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات اولیه بورس را مطالعه بفرمایید.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است. این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی 14 روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند. بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر 14 تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع و بر14 تقسیم کرد. شما میتوانید همین کار را در بازه 20 روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد. در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر می‌بینیم که این انتظار برآورده شده است.

این یک مثال برای طرز کارکرد و نحوه تفسیر یک اندیکاتور بود. حال میتوان با استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، به تحلیل سهم بپردازیم و نقاط ورود و خروج از معامله را مشخص کنیم. در واقع استفاده صحیح از هر اندیکاتور مبحث دیگری است که سعی خواهیم کرد در مقالات بعدی به تناوب آنها را بیان کنیم. به هر حال هر اندیکاتور فرمول خاص خود و البته کارایی خاص خود را دارد. در قسمت بعدی به انواع کلی اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

انواع اندیکاتورها

شما با داده های یک سهم میتوانید یک اندیکاتور طراحی کنید که مخصوص به خود شما باشد. اما کارایی این اندیکاتور ممکن است محل بحث باشد. در طی سالیان سال استفاده از اندیکاتورها، اعتبار آنها مشخص میشود. در حال حاضر مشخص شده است که در حالت کلی یک اندیکاتور میتواند در یکی از سه گروه زیر دسته بندی شود:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

• اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
• اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)
• اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما (Follower Trend):

اندیکاتورھای روندنما یا تعقیب کننده روند، دنباله‌رو روند قیمت هستند و مشخص خواهند کرد که روند قیمت چگونه است. این اندیکاتورها همیشه یک گام عقب تر از قیمت و رند قیمتی حرکت می‌کنند از این رو معمولا توانایی چندانی برای نشان دادن نقاط مناسب جھت ورود و خروج به بازار را ندارند و صرفا میتوانند مواردی ھمچون جھت روند جاری در بازار، قدرت روند، وجود یا عدم وجود روند، سرعت حرکت قیمت و غیره را مشخص نمایند.

برخی از معروف ترین اندیکاتورھای روندنما عبارتند از:

• میانگین ھای متحرک(Average Moving)
• باندبولینگر(Bands Bollinger)
• میانگین متحرک جھت دار(ADI)

اندیکاتور های نوسان نما (Oscillators):

دسته دوم اندیکاتورهای نوسان نما هستند. قدرت اصلی اندیکاتورھای نوسان نما در تشخیص بھترین نقاط جھت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتورھا معمولا بھترین سیگنالھای خود را در بازارھای رنج و نوسانی صادر میکنند ھرچند که دربازارھای جھت دار نیز میتوان از آنھا استفاده کرد به این شرط که از سیگنالھای خلاف جھت روند چشم پوشی گردد.

مشھورترین اندیکاتورھای نوسان نما عبارتند از:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)
• اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)
• اندیکاتور مکدی(MACD)

اندیکاتور های حجمی (Volume):

حجم معاملات یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که میتواند نشان دهنده قدرت، جهت جریان نقدینگی باشد. اندیکاتورھای حجمی ھمانطور که از اسم شان مشخص است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری نموده و تزریق پول به درون بازار و یا خروج سرمایه از یک سهم را تشخیص بدھند. میدانیم که حجم معاملات ھمواره نشانه بسیار خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و ھرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روند جاری نیز بیشتر خواھد بود.

معروف ترین اندیکاتور حجمی اندیکاتور شاخص جریان مالی (MFI) است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI اندیکاتور روندنما سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه اندیکاتور روندنما می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

اندیکاتور آرون چیست و چه کمکی به معامله گران تکنیکالیست بازارهای مالی می‌کند؟ در یک جمله، اندیکاتور آرون قدرت روند صعودی و نزولی قیمت را با یک نظر گزارش می‌کند.

اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، قطعاً با این سوال که پس از بازکردن هر معامله برایتان ایجاد می‌شود، آشنا هستید. “آیا روند قیمت قدرت کافی برای رسیدن به حدسود و اهداف قیمتی مدنظر را دارد یا خیر؟”

اگر روند قیمت از قدرت کافی برخوردار باشد، قیمت می‌تواند در زمان کوتاه‌تری به اهداف قیمتی مدنظرمان برسد. اما چگونه می‌توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم؟

در مقاله آموزش اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) یک روش آسان با دقت قابل قبول برای تشخیص قدرت روند قیمتی با یک نگاه بیان می‌کنیم.

در ادامه مقاله آندیکاتور اندیکاتور روندنما آرون همراه آکادمی آینده باشید تا با یکی از ابزارهای معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص قدرت روند قیمتی آشنا شوید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. اندیکاتور آرون چیست؟
2. آموزش کار با اندیکاتور آرون چیست؟
3. چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟
4. نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. معامله‌گرانی که در تشخیص قدرت روند مشکل دارند.
2. تحلیل‌گرانی که از اندیکاتورها برای تأییدیه ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال اندیکاتورها بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آنهاست.

اندیکاتور آرون چیست؟ (Aroon Indicator)

دکتر توشر چانده (Tushar Chande) ازجمله تحلیل‌گران پیشرو در بازارهای مالی با بیش از 25 سال تجربه است. او نویسنده چند نشریه و بسیاری از شاخص‌های بسیار محبوب بین معامله‌گران مانندAroon ، stochRSI، CMO و… است.

در طول 25 سال گذشته، دکتر چانده چندین شرکت مدیریت دارایی موفق را تأسیس کرده است و از درک عمیق خود از بازارها و شاخص‌های اقتصادی برای ارائه خدمات حرفه‌ای مدیریت دارایی به مشتریان خود استفاده کرده است.

اندیکاتور آرون در گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد. زیرا اندیکاتور روندنما جدا از روند قیمتی و در پایین آن شکل می‌گیرد و بین صفر تا صد درصد درجه‌بندی شده است.

دو خط یا نوسان‌نما در اندیکاتور آرون به نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) وجود دارند که واکنش و جایگاه آنها بین سه سطح 50%، 70% و 100% سیگنال‌های مهمی درباره صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی دارد که در بخش‌های بعد بطور مفصل آنها را بیان می‌کنیم.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش کار با اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

برای اضافه کردن اندیکاتور آرون به چارت قیمتی در پلتفرم‌های مختلف از جمله سایت تریدینگ ویو (Trading View)، متاتریدر (Meta Trader) یا سایت ره‌آورد 365 کافی است در بخش Indicators کلمه Aroon یا Aroon Oscillator را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید.

پس از افزودن اندیکاتور آرون به نمودار قیمتی می‌توانید از بخش تنظیمات آن، دوره (Length) را تغییر دهید تا به بهترین حالت ممکن باتوجه به استراتژی معاملاتی شما، برایتان سیگنال صادر کند. دوره اندیکاتور آرون به طور پیش‌فرض روی 14 یا 25 قرار دارد.

در ادامه به عنوان نمونه اندیکاتور آرون را در پلتفرم تریدینگ ویو به نمودار قیمتی بیت‌کوین اضافه می‌کنیم.

1. وارد سایت تریدینگ ویو می‌شویم و نمودار قیمت BTCUSDT را می‌آوریم.
2. در نوار ابزار بالایی، روی قسمت Indicators کلیک کرده و کلمه Aroon را جست‌وجو می‌کنیم.
3. سپس از نتایج نمایش داده شده، Aroon را انتخاب می‌کنیم.

تنظیمات اندیکاتور آرون در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

4. ممکن است خطوط آرون بالا و آرون پایین باتوجه به استایل کلی چارت قیمتی به رنگ‌های متفاوتی برای شما به نمایش درآیند. پیشنهاد می‌کنیم برای گیج نشدن وارد تنظیمات اندیکاتور Aroon شوید و از بخش استایل رنگ خط Aroon Up را به رنگ سبز که نشان از روند صعودی دارد و رنگ خط Aroon Down را به رنگ قرمز که نشان از روند نزولی دارد تغییر دهید.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

5. در بخش Inputs تنظیمات اندیکاتور Aroon می‌توانید از قسمت Length دوره تناوب اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی هر چقدر دوره تناوب بالاتر باشد، سیگتال‌های کمتری از Aroon دریافت می‌کنید و خطای آن تا حدودی کاهش می‌یابد. و متقابلاً با کاهش تناوب، سیگنال‌های بیشتری با خطای بالاتری دریافت می‌کنید.

دقت داشته باشید که نباید در بالا یا پایین بردن تناوب اندیکاتورآرون زیاده‌روی کنید. چراکه بالا بودن بیش از حد تناوب, عملاً اندیکاتور را برای شما بلااستفاده می‌کند و با فاصله‌های زمانی زیاد سیگنال می‌دهد. از طرفی درنظر گرفتن تناوب‌های بسیار پایین، سیگنال‌های متعدد و نامعتبری از سمت اندیکاتور آرون ارسال می‌کند.

درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم تناوب را روی مقادیر مختلف قرار دهید و دقت، اعتبار و همخوانی سیگنال‌های اندیکاتور را با استرتژی معاملاتی خود بسنجید تا به بهترین تناوب برای خودتان برسید. به عنوان مثال دوره‌های کمتر از 14 می‌تواند برای استراتژی‌های مبتنی بر نوسان‌گیری در کوتاه مدت و بیشتر از 14 برای استراتژی‌های میان مدتی و بلند مدتی مناسب باشد.

اندیکاتور Aroon چیست؟ | آکادمی آینده

در بخش بعد سیگنال‌هایی که می‌توان از نوسانات Aroon Up و Aroon Down در اندیکاتور آرون دریافت کرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟

به‌طور کلی سیگنال های اندیکاتور آرون براساس واکنش آرون بالا و آرون پایین به سه سطح 50 درصد، 70 درصد و 100 درصد در این اندیکاتور تقسیم‌بندی می‌شود که ترتیب تحلیل هریک از آنها را بیان می‌کنیم.

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 50 درصد

1. Aoon Up: اگر آرون بالا سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، نشان از شروع حرکت صعودی در روند قیمت دارد. همچنین اگر آرون بالا این سطح را به طرف پایین قطع کند، به معنای نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

به عنوان مثال پس از قطع شدن سطح 50% اندیکاتور آرون توسط آرون بالا به سمت بالا، شاهد شروع روند صعودی در ارز دیجیتال اتریوم بودیم که در ادامه آن این رمز ارز رشدی حدود 24% را تجربه کرده است.

سیگنال اندیکاتور aroon در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: اگر آرون پایین سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، براساس سیگنال اندیکاتور آرون، در ابتدای یک روند نزولی قرار داریم. به‌طور مشابه اگر این سطح توسط آرون پایین به سمت پایین شکسته شود، نشان از نزدیک بودن به انتهای روند نزولی دارد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که پس از اینکه آرون پایین سطح 50% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد ریزش تقریباً 48% در رمز ارز اتریوم بودیم.

سیگنال اندیکاتور Arron در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 70 درصد

1. Aroon Up: اگر آرون بالا سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، سیگنال اندیکاتور آرون به ما می‌گوید، روند صعودی قدرتمند است. همچنین اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی دارد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده پس از اینکه آرون بالا سطح 70% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد قوت گرفتن روند صعودی ارز دیجیتال شیبا اینو هستیم.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: هنگامی که آرون پایین سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، یعنی قدرت روند نزولی افزایش یافته است و متقابلاً اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، قدرت روند نزولی نیز کاهش می‌یابد.

در تصویر پایین به عنوان نمونه می‌توان دید که روند اصلاحی قیمت ارز دیجیتال شیبا اینو پس از قطع شدن سطح 70% اندیکاتور Aroon به سمت بالا توسط آرون پایین، شیب تندتری پیدا کرده است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 100 درصد

Aroon Up: اگر آرون بالا به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون بالا مانند یک خط صاف شود یعنی روند کاملا صعودی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

Aroon Down: اگر آرون پایین به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون پایین به حال صاف (Flat) درآید، یعنی روند کاملا نزولی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید

1. اندیکاتور آرون در 20 تا 50 درصد مواقع با خطا سیگنال می‌دهد. توصیه اکید می‌کنیم که صرفاً براساس سیگنال های این اندیکاتور اقدام به انجام معامله نکنید.
2. همان‌طور که قبل‌تر گفتیم، نمی‌توان تناوب کاملا استاندارد و کاربردی برای تمام معامله‌گران در این اندیکاتور درنظر گرفت. درنتیجه حتماً مقادیر مختلف را برای دوره تناوب (Length) آن تنظیم کنید و ببینید در چه دوره‌ای سازگارترین سیگنال‌ها را مطابق با استراتژی معاملاتی شخصی خودتان از آن دریافت می‌کنید.
3. می‌توانید از اندیکاتورهای پارابولیک سار (Parabolic SAR)، مووینگ اوریج (Moving Average) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) به عنوان اندیکاتور مکمل و ابزاری برای کاهش خطاهای اندیکاتور آرون استفاده کنید.

سخن پایانی

استفاده صرف از اندیکاتورها برای تصمیم به خرید یا فروش یک سهم یا ارز به احتمال زیاد باعث ضرر و زیان معامله‌گران در معاملات می‌شود. زیرا اندیکاتورها صرفاً الگوریتم های ریاضی و محاسباتی هستند که باتوجه به اطلاعات و اعداد ورودی خطوطی را بر روی نمودار قیمتی ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورها نمی‌توانند روند قیمت را تحلیل کنند و دیدگاه کاملاً درستی از حرکات بعدی قیمت به ما بدهند. درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال آنها صرفا برای دریافت تأییدیه ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

آکادمی آینده در کنار تحلیل‌گران و معامله‌گران باتجربه فعال در بازارهای مالی جهانی اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی حرفه‌ای بر مبنای علم دقیق و معتبر پرایس اکشن برای معاملات فارکس و ارز دیجیتال کرده است.

در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌توانید با خدمات آموزشی ویژه از جمله پشتیبانی مادام العمر، آپدیت رایگان دوره و امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره از محتوای حرفه‌ای آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.