استفاده از EMA

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

3 نشانگر متقاطع EMA برای MT4

یکی از اساسی‌ترین روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورهای فنی تغییر روند بالقوه را شناسایی می‌کنند، استفاده از متقاطع‌های میانگین متحرک است. اغلب معامله گران از یک جفت میانگین متحرک برای این استفاده از EMA کار استفاده می کنند.

نشانگر متقاطع 3 EMA از همان مفهوم متقاطع‌های میانگین متحرک استفاده می‌کند، اما یک خط میانگین متحرک سوم را نیز اضافه می‌کند که لایه دیگری از تأیید را برای معکوس‌های روند اضافه می‌کند.

نشانگر متقاطع 3 EMA چیست؟

نشانگر متقاطع 3 EMA یک نشانگر فنی است که جهت روند را با استفاده از میله ها نشان می دهد.

این نشانگر نوارها را در پنجره نشانگر خود ترسیم می کند و این نوارها برای نشان دادن جهت روند تغییر رنگ می دهند. نوارهای سبز را برای نشان دادن روند صعودی بازار، نوارهای قرمز را برای نشان دادن بازار روند نزولی و نوارهای نارنجی را برای نشان دادن بازار غیرقطعی ترسیم می کند.

نوارها نیز تمایل به دودویی دارند. اندازه آن بر اساس قدرت روند تنظیم نمی شود. فقط برای نشان دادن جهت روند تغییر رنگ می دهد.

نشانگر متقاطع 3 EMA چگونه کار می کند؟

3 نشانگر متقاطع EMA از سه خط زیرین میانگین متحرک نمایی (EMA) برای شناسایی جهت روند استفاده می کند. اگر الگوریتم آن تشخیص دهد که سریعترین خط میانگین متحرک دارای بالاترین مقدار و کندترین میانگین متحرک آن کمترین مقدار را دارد، نشانگر یک نوار سبز بلند نشان می دهد که روند صعودی را نشان می دهد. اگر مشخص کند که سریعترین خط میانگین متحرک دارای کمترین مقدار و کندترین خط میانگین متحرک دارای بالاترین مقدار است، یک نوار قرمز بلند برای نشان دادن روند نزولی ترسیم می کند. اگر سه شاخص هیچ یک از این الگوها را نداشته باشند، یک نوار نارنجی کوتاه برای نشان دادن عدم تصمیم گیری ترسیم می کند.

نحوه استفاده از نشانگر متقاطع 3 EMA برای MT4

این اندیکاتور دارای سه متغیر است که معامله گران می توانند از آنها برای اصلاح حساسیت آن استفاده کنند.

متغیرهای “MaPeriod1″، “MaPeriod2” و “MaPeriod3” همگی به تعداد نوارهای استفاده شده در خطوط میانگین متحرک زیرین اشاره دارند. “MaPeriod1” سریعترین خط میانگین متحرک را کنترل می کند، “MaPeriod2” خط میانگین متحرک وسط را کنترل می کند، در حالی که “MaPeriod3” کندترین خط میانگین متحرک را کنترل می کند.

این نشانگر می تواند به عنوان فیلتر جهت روند یا به عنوان نشانگر سیگنال معکوس روند استفاده شود.

به عنوان یک فیلتر جهت روند، معامله گران می توانند تنظیمات ادامه روند را منحصراً در جهت نشان داده شده توسط میله ها معامله کنند.

به عنوان یک نشانگر سیگنال معکوس روند، معامله گران می توانند از تغییر رنگ میله ها به عنوان سیگنال ورود معکوس روند استفاده کنند.

خرید راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه نشانگر متقاطع 3 EMA یک نوار سبز بلند را ترسیم کرد، سفارش خرید را باز کنید. استاپ لاس را روی ساپورت زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض تغییر میله ها به نارنجی یا قرمز، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه نشانگر متقاطع 3 EMA یک نوار قرمز بلند را ترسیم کرد، سفارش فروش را باز کنید. استاپ لاس را روی مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض تغییر میله ها به نارنجی یا سبز، معامله را ببندید.

نتیجه

اگرچه این نشانگر می تواند به عنوان نشانگر سیگنال معکوس روند استفاده شود، سیگنال هایی که تولید می کند 100٪ کامل نیستند. همچنان بهترین کار این است که از این سیگنال‌ها در تلاقی با سایر نشانه‌های فنی و تنظیمات تجاری ترجیحاً در بلندمدت استفاده کنید.

شاخص های MT4 – دستورالعمل های دانلود

3 نشانگر متقاطع EMA برای MT4 یک نشانگر متاتریدر 4 (MT4) است و ماهیت این نشانگر فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

3 نشانگر متقاطع EMA برای MT4 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در دینامیک قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی هستند، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT4 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 4

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

MA چیست؟ تجارت موثر با خطوط MA و EMA

MA چیست؟ آیا باید از EMA یا MA برای تجارت استفاده کنم؟ اکنون با ویژگی ها و معنای خطوط MA و EMA آشنا شوید!

اگر می‌خواهید سکه‌ها را معامله کنید یا در ارزهای رمزنگاری شده سرمایه‌گذاری کنید، تجزیه و تحلیل فنی تقریباً ضروری است، استفاده از شاخص‌های فنی تجزیه و تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات را آسان‌تر می‌کند.

بازار روز به روز پیچیده تر شده است، با گذشت زمان صدها هزار شاخص فنی مختلف وجود داشته است، اما میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هنوز یکی از شاخص ها هستند. بهترین و پرکاربردترین روزنامه .

در این مقاله، استفاده از EMA بیایید با Coin98 متوجه شویم:

• MA، SMA و EMA چیست؟
• معنی و مزایا و معایب هر میانگین متحرک.
• تجربه در تجارت با خطوط MA، SMA و EMA.

MA چیست؟

MA (میانگین متحرک) ابزاری است که قیمت را در طول زمان صاف می کند و به نمایش واضح تر روند بازار در نمودار کمک می کند. MA همچنین به عنوان میانگین متحرک شناخته می شود.

در دنیای معامله گران، یک ضرب المثل جاودانه وجود دارد که " ترند دوست شماست "، به این معنی که معامله بر اساس روند بازار به شما کمک می کند تا میزان موفقیت بالاتری داشته باشید و ضرر را محدود کنید.

در نمودار میانگین متحرک مطابق شکل زیر نشان داده شده است.

خط MA روی نمودار

SMA (Simple Moving Average) ابتدایی ترین نسخه میانگین متحرک (MA) است. معمولاً SMA به عنوان MA نیز نامیده می شود.

نحوه محاسبه MA

میانگین متحرک با جمع کل قیمت های پایانی جلسات معاملاتی و تقسیم آن بر تعداد جلسات معاملاتی محاسبه می شود.

به عنوان مثال: میانگین متحرک 10 دوره ای (MA10) مجموع قیمت های پایانی 10 جلسه معاملاتی است (در نمودار روزانه کندل استیک ، قیمت پایانی 10 کندل است) و سپس بر 10 تقسیم می شود.

فرمول کلی به صورت زیر خواهد بود:

می توانید مطمئن باشید که نیازی به انجام این محاسبه نخواهید داشت، اکثر نرم افزارهای نمودارگیری یا TradingView قبلاً این محاسبه را انجام داده اند.

چند میانگین متحرک محبوب

• MA کوتاه مدت (سریع): MA10، MA20.
• میان مدت (آهسته) MA: MA50.
• MA دراز مدت (آهسته): MA100، MA200، MA730.

معنی میانگین متحرک

• هرچه دوره MA کوتاهتر باشد، سرعت بیشتر ، به قیمت فعلی نزدیکتر است.
• هرچه دوره MA طولانی‌تر باشد، سرعت آن کمتر است ،از قیمت فعلی دورتر می‌شود .

• زمانی که بازار روند صعودی داشته باشد، قیمت بالاتر از خطوط MA خواهد بود.
• زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، قیمت زیر خطوط MA خواهد بود.

میانگین های متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند :

• در یک بازار روند صعودی ، قیمت معمولاً با لمس خطوط MA کوتاه مدت اصلاح می شود و سپس به افزایش خود ادامه می دهد .
• در یک بازار روند نزولی ، قیمت‌ها اغلب برای لمس خطوط MA کوتاه مدت اصلاح می‌شوند و سپس به کاهش ادامه می‌دهند .

تصویر بالا نمونه ای از نمودار بیت کوین در یک روند صعودی قوی است، قیمت چندین بار تا خطوط MA اصلاح شد و سپس روند صعودی را ادامه داد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، MA به عنوان یک پشتیبان عمل می کند، بنابراین پس از اصلاح تا این سطح، قیمت همچنان به افزایش خود ادامه می دهد زیرا در آنجا تقاضا برای خرید بیشتر است و قیمت را به ادامه افزایش سوق می دهد.

مزایا و معایب خط MA

مزایا: MA نوسانات کوتاه مدت نویز را از بین می برد، بنابراین قابلیت اطمینان بالایی را می دهد، مناسب برای تجارت طولانی مدت، در صورت معامله در بازه های زمانی بزرگ، MA ابزار مفیدی است که توسط بسیاری از معامله گران انتخاب شده است.

معایب: در کوتاه مدت، MA به سیگنال ها به آرامی واکنش نشان می دهد و به حرکات سریع در بازه های زمانی کوچک حساس نیست. اگر معامله‌گری هستید که می‌خواهید معامله کنید، این عیب بسیار تأثیر می‌گذارد، معمولاً ورود به آن زمان زیادی طول می‌کشد و اعمال اسکالپینگ اغلب دشوار است.

EMA چیست؟

EMA (میانگین متحرک نمایی) به عنوان میانگین متحرک نمایی نیز شناخته می شود.

EMA یک معادله محاسبه کمی پیچیده تر از SMA دارد زیرا:

• چندین وزن به آخرین جلسات معاملاتی اختصاص دهید.
• به آخرین حرکات قیمت بیشتر از SMA پایبند باشید.
• پاسخ سریعتر به نوسانات غیر منتظره و حفاری ابعادی.

معنی EMA

• هرچه دوره EMA کوتاهتر باشد ، سرعت آن بیشتر و به قیمت فعلینزدیکتر است.
• هرچه EMA مدت زمان بیشتری داشته باشد، سرعت آن کمتر است واز قیمت فعلی دورتر می شود .استفاده از EMA

• هنگامی که بازار در یک روند صعودی است، قیمت بالاتر از EMAها خواهد بود.
• زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، قیمت کمتر از EMA ها خواهد بود.

EMA ها همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

• در یک بازار روند صعودی ، قیمت ها اغلب برای لمس EMA های کوتاه مدت اصلاح می شوند و سپس به افزایش خود ادامه می دهند.
• در یک بازار روند نزولی ، قیمت‌ها اغلب برای لمس EMAهای کوتاه‌مدت اصلاح می‌شوند و سپس به کاهش ادامه می‌دهند .

هنوز هم همان نمودار بیت کوین در بالا، قیمت EMA ها را بیشتر از SMA لمس می کند، اگر معامله کوتاه کنید، فرصت های بیشتری برای وارد کردن سفارش ها در طول روز نسبت به استفاده از SMA وجود خواهد داشت.

برخی از EMA های محبوب

• EMA کوتاه مدت (سریع): EMA 10، EMA 21.
• EMA میان مدت (کند): EMA 50.
• EMA طولانی مدت (کند): EMA 100، EMA 200.

مزایا و معایب EMA

مزایا: EMA از نزدیک حرکات بازار را دنبال می کند و به راحتی سیگنال های غیرعادی را تشخیص می دهد، معکوس قیمت را سریعتر از SMA پیش بینی می کند، EMA برای معاملات کوتاه مدت در بازه های زمانی کوچک مناسب است. شما می توانید از آنها برای تجارت اسکالپینگ (اسکالپینگ) با اهرمی عالی استفاده کنید.

معایب: از آنجایی که نسبت به EMA بسیار حساس است، می تواند سیگنال های پر سر و صدایی بدهد، معامله گران را فریب دهد و تنها راه اجتناب از ریسک برای شما نظم و انضباط و یک Stoplos خاص است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در نمای معاملاتی

مرحله 1: به نمودار هر کریپتو کوین بروید، روی نماد fx کلیک کنید .

مرحله 2: جستجوی کلمه کلیدی " خط متوسط " 2 نتیجه به دست می دهد:

• میانگین متحرک نمایی: EMA.
• میانگین متحرک: MA.

بسته به اینکه کدام یک را می خواهید استفاده کنید، می توانید روی آن کلیک کنید.

مرحله 3: پس از فراخوانی میانگین های متحرک به نمودار، سیستم به طور پیش فرض روی EMA 9 یا MA 9 قرار می گیرد.

در این مرحله، اگر می خواهید از خطوطی با طولی غیر از 9 استفاده کنید، ماوس خود را بگیرید، روی تنظیمات کلیک کنید.

مرحله 4: طول مورد نظر را در کادر وارد کنید، سپس Ok را برای اتمام کلیک کنید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید پیگیری MA 20 را انتخاب کنید، روی کادری که 20 است کلیک کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک (MA) برای تجارت

باید به جای MA از EMA استفاده کرد

خطوط MA مدت ها قبل از EMA متولد شده اند و در بازار سهام بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، اما کمتر از EMA برای تجارت در Crypto استفاده می شوند. ساده ترین دلیل این است که تاخیر MA بسیار طولانی است و رسیدن به سرعت سریع کریپتو بیشتر طول می کشد.

البته هنوز هم می‌توانید برای خرید اسپات‌ها درخواست دهید زیرا اشتباه نیستند، اما اگر با اهرم معامله می‌کنید، فکر می‌کنم بهتر است از EMA استفاده کنید.

3 استراتژی معاملاتی با EMA

1. با روند معامله کنید

ما می توانیم روند را با EMA در برخی موارد به شرح زیر معامله کنیم:

• خط قیمت بالای EMA در هر بازه زمانی ، روند صعودی آن EMA را در آن بازه زمانی تایید می کند. ما فقط باید تماشا کنیم که بخریم ، نه برای فروش.
• خط قیمت زیر EMA در هر بازه زمانی ، روند نزولی آن EMA را در آن بازه زمانی تایید می‌کند. ما فقط باید تماشا کنیم تا بفروشیم ، نه خرید.
• EMA افقی از خط قیمت عبور می کند که خط قیمتجانبی را تأیید می کند ، هیچ روند واضحی برای آن EMA در آن بازه زمانی وجود ندارد. قبل از معامله باید منتظر تایید واضح باشیم.

هرچه EMA با این شاخص کوچکتر باشد، به خط قیمت نزدیکتر است و بیشتر در معرض نویز قرار استفاده از EMA می گیرد. بنابراین، هرچه EMA برای تعیین روند کوچکتر باشد، نادرست تر است. برای تایید روند بلندمدت بازار باید از 200 EMA در بازه زمانی D1 استفاده کنید . و EMA یک نشانگر تأیید روند است زیرا تاخیر آن باعث شده است که بازار جلوتر از زمان حرکت کند.

2. EMA به عنوان مقاومت - پشتیبانی پویا عمل می کند

از آنجایی که قیمت برای آزمایش EMA ها تمایل به بازگشت دارد و در آنجا قیمت واکنش خاصی نشان می دهد، بنابراین می توانید آنها را به صورت زیر معامله کنید:

• صبر کنید تا قیمت به EMA برگردد و سپس اقدام به وارد کردن سفارش در جهت روند کنید.
• اگر قیمت EMA را شکست و برگشت روند را تأیید کرد، باید منتظر یک بک تست نیز بماند و سپس وارد روند شود.

3. همراه با شاخص های دیگر

میانگین متحرک تنها شاخص محبوب نیست. در معاملات، همچنان می توان از Trendline ، Volume ، RSI . برای تأیید سیگنال بارها استفاده کرد تا از تداخل جلوگیری شود.

همانطور که در مثال زیر می بینید که وقتی خطوط روند را ترسیم می کنید، C98 به صورت مثلث حرکت می کند و همچنین زیر 20 EMA است. بنابراین، اگر سفارش طولانی با ورودی لبه پایین داشته باشید، می توانید سود ببرید. هنگام رسیدن به تقاطع لبه بالایی و EMA 20، زیرا این همگرایی دو خط مقاومت است.

نتیجه

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی کار ساده‌ای نیست که بتوانید در چند روز آن را افزایش دهید. میانگین های متحرک ابزار معاملاتی موثری هستند اگر بدانید چگونه از آنها در فرآیند ایجاد سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

اگر تازه وارد به بازار هستید، بخش تحلیل فنی Coin98 را دنبال کنید تا در مورد اصول اولیه الگوهای موثر، شاخص ها، استراتژی ها و تجربه معاملاتی بیشتر بدانید.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تأثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و استفاده از EMA هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.
• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

شرایط ورود به معامله

• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop استفاده از EMA Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا 1.5 تا 2 برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکالی میانگین متحرک یا (Moving average) است که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به قدری شناخته شده است که همواره در گزارش‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های مالی نیز مشاهده می‌شود. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ میانگین‌های متحرک می‌رویم و باب آشنایی با آنها را بازتر می‌کنیم.

میانگین متحرک چگونه عمل می کنند؟ (Moving Avrage)

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. مثلا استفاده از EMA یک میانگین با تنظیمات دوره‌ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می‌دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می‌شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین‌تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می‌رود.

انواع مووینگ اوریج ها

1. میانگین متحرک ساده SMA
2. میانگین متحرک نمایی EMA
3. میانگین متحرک خطی-وزنی LWMA or WMA

میانگین متحرک ساده، میانگین واقعی قیمت‌ها را نشان می‌دهد به همین دلیل، برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت کاربرد فراوانی دارد. اما میانگین متحرک نمایی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های انتهایی، نوسان بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده را تجربه می‌کند و به همین دلیل، نسبت به قیمت یک سهم واکنش بیش‌تری نیز نشان می‌دهد.

میانگین متحرک خطی-وزنی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های اخیر و کاهش وزن داده‌های گذشته به صورت خطی، نوسانات سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتور مووینگ اوریج ها

میانگین های ساده و نمایی چه تفاوتی با هم دارند؟

تنها تفاوت این دو نوع میانگین متحرک، در نحوه محاسبه میانگین قیمت است. در محاسبات میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمتی اخیر اختصاص داده شده است. به همین دلیل، نسبت به میانگین ساده حرکات سریع‌تری دارد. در نقطه مقابل، فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل‌استیک‌های آن دوره را یکسان (دارای وزن مشابه) در نظر می‌گیرد. مقایسه انجام شده در تصویر زیر، به روشنی مشخص می‌کند که میانگین نمایی با سرعت بیشتری خود را با قیمت جاری بازار وفق می‌دهد. حالا به نظر شما این خوب است یا بد؟ جواب پرسش بالا، هیچ‌کدام است! در واقع مزیت هر کدام از این میانگین‌ها عیب دیگری به شمار می‌رود.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که میانگین متحرک نمایی، هنگام تغییر جهت قیمت واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. این بدان معنی است که میانگین نمایی، مستعد ارائه سیگنال‌های زودهنگام و کاذب بیشتری است. از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری خود را با نوسانات جاری قیمت انطباق می‌دهد. در نتیجه با استفاده از آن می‌توانیم به شیوه‌ بهتری سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم. با این حال افرادی که در معاملات خود از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند تغییرات جهت روند را کمی دیرتر متوجه خواهند شد. چون سیگنال‌های آن با سرعت کمتری صادر می‌شوند. بنابراین در فرآیند معامله‌گری بر اساس میانگین‌های متحرک، درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه این موضوع به تجربیات معامله‌گر و نحوه به‌کارگیری این ابزار در جریان معاملات بستگی پیدا می‌کند.

سرعت واکنش میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات صعودی و نزولی قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین ساده بیشتر است.

بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک کدام است؟

در مرحله بعدی با این پرسش رو‌به‌رو می‌شویم که بهترین تایم‌فریم و تنظیمات دوره‌ای کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکاتی را در نظر بگیریم:

معامله گر روزانه هستید یا نوسانی؟

افق زمانی سرمایه‌گذاری و روش معامله‌گری شما عامل اصلی در انتخاب بهترین نوع میانگین متحرک است. افرادی که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی بلندمدتی داشته باشند و علاقه‌ای به خروج از بازار در جریان حرکات اصلاحی کوچک ندارند باید دوره‌های زمانی بالاتری برای میانگین‌های خود انتخاب کنند. با این حال، معامله‌گرانی که استراتژی آن‌ها مبتنی بر واکنش سریع در برابر نوسانات قیمتی است و به طور مداوم در حال ورود و خروج از بازار هستند باید میانگین‌ متحرک‌های با دوره کوچک‌تر را برگزینند. در واقع، این موضوع وجه تمایز اصلی بین معامله‌گران روزانه‌ای که موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها حداکثر نیم‌ساعت باز مانده و معامله‌گران تایم‌فریم‌های بالاتر شامل یک یا چهار ساعته و روزانه که – در اصطلاح به آنها نوسانی گفته می‌شود – است. دسته اول معمولا واکنش سریعی در برابر نوسانات قیمت دارند و تعداد معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند. از طرفی، تفکر استراتژیک و بلندمدت برای معامله‌گران نوسانی بسیار مهم است. زیرا آن‌ها بیشتر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز باز نگه می‌دارند. نکته‌های زیر، نقش مهمی در انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک دارند:

1. دوره عددی ۹ یا ۱۰: تنظیمات دوره‌ای ۹ یا ۱۰ میانگین‌ متحرک بسیار مرسوم هستند. زیرا در مقابل تغییرات قیمت، واکنش سریعی دارد. این اعداد به ویژه برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های کوچک مناسب هستند.
2. دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: این یک بازه عددی میان‌مدت برای تنظیمات میانگین متحرک است که به طور یکسان در تایم‌فریم‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۱ روزه یک ابزار رایج در تحلیل تکنیکال است.
3. دوره عددی ۵۰: عدد ۵۰ در میان معامله‌گران مبتنی بر میانگین متحرک بسیار محبوب است. در بیشتر موارد این میانگین به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت به کار برده می‌شود. زیرا در این شرایط با یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال یعنی «اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر» نیز سازگار خواهد شد. هم‌چنین میانگین متحرک با تنظیمات ۵۰ به عنوان یک «ابزار روندیاب» نیز کاربرد دارد. زیرا بازه طولانی مدتی از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
4. دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: این میانگین‌ها همیشه توسط معامله‌گران نوسانی در تایم‌فریم‌های بزرگ استفاده می‌شوند. حتی تحلیل بازار سهام بر اساس میانگین ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه در تلویزیون یا سایر رسانه‌های مالی نیز بسیار رایج است. در تصویر زیر، این میانگین‌ها بارها به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ایفای نقش کرده‌اند.

میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به شیوه موثری فازهای روندی و جهت آن‌ها را مشخص می‌کنند. هم‌چنین در نقاطی که با علامت ضربدر قرمز مشخص شده‌اند، این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نگاهی به اصل پیشگویی خود تحقق‌‌پذیر

پیشنهاد ما این است که همواره از میانگین‌ متحرک‌های محبوب با تنظیمات رایجی که دارد استفاده کنید و هرگز از تاثیر اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر غافل نشوید. در واقع، زمانی که میلیون‌ها نفر از فعالان بازار، رسانه‌های مالی و حتی ربات‌های معاملاتی – نرم‌افزارهای خرید و فروش خودکار دارایی‌های مالی – از یک میانگین مشابه استفاده کنند، قدرت تاثیرگذاری این ابزار بسیار بیشتر می‌شود.

ساز و کار استفاده از میانگین‌ها بر اساس پنج نشانه نموداری

اگر معامله‌گری با استفاده از میانگین‌ها را به دقت بررسی کنیم به پنج نوع کلی از نشانه‌های نموداری می‌رسیم:

جهت روند و فیلتر کردن آن

در کتاب «جادوگران بازار» یک معامله‌گر موفق و افسانه‌ای به نام «مارتی شوارتز» معرفی شده است. او که طرفدار سرسخت میانگین‌های متحرک بود در کتاب خود با عنوان «پیت بول؛ درس‌هایی از یک قهرمان معامله‌گری روزانه در وال استریت» در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک می‌نویسد:

«اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند بازار، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است که آن را «چراغ قرمز و سبز» می‌نامم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قرار گیرد، شما در وضعیت چراغ سبز یعنی بازار صعودی قرار دارید. در این شرایط باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. در طرف مقابل، اگر قیمت، پایین‌تر از استفاده از EMA میانگین خود باشد به معنی وجود روند نزولی و روشن بودن چراغ قرمز است. در این شرایط، راهکار هوشمندانه گرفتن موقعیت‌های معاملاتی فروش در زمان مناسب است. به زبان ساده، معامله‌گری موفق با استفاده از این ابزار، نیازمند آن است که از سیگنال‌های درست میانگین‌ متحرک در راستای افزایش احتمال سودآوری معاملات خود بهره ببریم.» مارتی شوارتز از میانگین‌‌های متحرک برای تعیین جهت روند و تمایز دادن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. این نکته بسیار ارزشمندی است. زیرا هرگز نباید در جریان یک روند نزولی موقعیت خرید بگیرید یا برعکس، در جریان یک روند صعودی، موقعیت فروش را دنبال کنید. در این زمینه، میانگین‌ها همانند یک فیلتر عمل می‌کنند. نکته‌ای که در ادامه خواهیم استفاده از EMA گفت می‌تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد:

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید

قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

معامله‌گرانی که از این قانون پیروی کنند با روند غالب بازار همراه می‌شوند و معمولا در طول روند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی نیز نصیب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین تشخیص دقیق روند با استفاده از EMA استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم بالا و برنامه‌ریزی برای ورود به معاملات هم‌جهت روند در تایم‌فریم پایین، یک رویکرد معاملاتی بسیار مؤثر است. تصویر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه‌ای را نمایش می‌دهد که با درجه اطمینان بالایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند بلندمدت بازار را تشخیص داده است.

اگر قیمت در فاز روندی باشد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک فیلتر تعیین جهت روند عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند بازار صعودی است و بالعکس. هم‌چنین شکست خط میانگین متحرک یک سیگنال مهم به شمار می‌رود.

استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی

«تقاطع طلایی» یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های پیروی از روند است. سیگنال معاملاتی استراتژی تقاطع طلایی زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکدیگر را قطع کنند. منطق اصلی تقاطع میانگین‌های متحرک این است که با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت یک چرخش مهم در بازار روی می‌دهد. زیرا قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است. همان‌طور که در تقاطع طلایی موجود در تصویر زیر می‌بینیم این سیگنال بیشتر برای تعیین روند بلندمدت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند مناسب است. خطوط عمودی محل‌های تقاطع میانگین‌ها را نمایش داده‌اند. البته در این تصویر فقط استفاده از دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ مورد نظر نبوده است و سایر ترکیب‌های عددی مناسب و متداول همچون ۱۲ و ۲۶ نیز در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی دارند. این ترکیب دوره میانگین‌ها به دلیل کوچک بودن اعداد، واکنش سریعی دارند و در بیشتر موارد برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی بهتر هستند.

سیگنال مربوط به تقاطع طلایی معمولا شروع یک فاز روندی جدید را نشان می‌دهد. در این مورد میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نمودار چهارساعته به کار رفته‌اند. میانگین‌های متحرک در انواع نمودارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند.

حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک یک ابزار عمومی و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران هستند و حتی ممکن است برخی آن‌ها را به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت نیز در نظر بگیرند. استفاده از متداول‌ترین تنظیمات دوره‌ای میانگین‌ها برای بهره‌مندی از تأثیرات مثبت استفاده جمعی معامله‌گران از یک ابزار مشخص بسیار مفید است. در جریان یک فاز روندی، بسیاری از معامله‌گران میانگین‌ها را با هدف یافتن فرصت‌های ورود مجدد در جهت روند غالب بازار به هنگام بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک در جریان حرکات اصلاحی به کار می‌برند. این استراتژی به عنوان ورود حین بازگشت قیمت (پولبک) یا «بوسه خداحافظی» شناخته می‌شود. اگر قیمت توسط میانگین متحرک حمایت شود، این یک سیگنال خرید برای بسیاری از معامله‌گران است. به ویژه میانگین‌های بلندمدت شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در این زمینه ابزار مهمی به شمار می‌روند، زیرا معامله‌گران بسیاری از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این مورد در افزایش کارایی معاملاتی میانگین‌های متحرک تأثیر بسیاری دارد. در تصویر زیر، نقاط برخورد دارای ماهیت حمایت و مقاومت را با علامت ضربدر قرمز نشان داده‌ایم. همانند خطوط روند، معامله‌گران از این نقاط برخورد قیمت با میانگین برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند غالب بازار استفاده می‌کنند.

این تحلیل نموداری با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام شده است. تقریبا در تمام نقاط تماس، خط مربوط به میانگین به عنوان یک حمایت یا مقاومت نسبت به قیمت واکنش می‌دهد. اگر سایر ابزار تحلیل همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی را نیز به این نمودار اضافه کنید تحولات قیمتی را با جزئیات کامل‌تری تفسیر خواهید کرد.

فاصله از میانگین متحرک

فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، قدرت روند را نشان می‌دهد. هرچه قیمت، توانایی بیشتری در دور شدن از میانگین متحرک داشته باشد، حرکت قدرتمندتری خواهیم داشت. اگر قیمت به میانگین نزدیک شده یا آن را بشکند، این یک سیگنال مهم بازگشت روند است. اما اگر فاصله قیمت و میانگین متحرک افزایش یابد، این نشانه ادامه روند جاری خواهد بود. دور شدن قیمت با یک حرکت شارپی و سریع از میانگین متحرک، همیشه باید به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود تا آمادگی وقوع یک سیگنال بازگشت روند، نظیر الگوی کلاسیک صعود و سقوط شدید (Bump and run) را داشته باشید. تصویر زیر، دور شدن قیمت از میانگین متحرک در جریان فازهای قوی روندی را به تصویر می‌کشد. نواحی مشخص شده با خطوط عمودی در نمودار را به دقت مشاهده کنید. شکست میانگین متحرک توسط قیمت در بیشتر موارد منجر به تغییر روند جاری بازار می‌شود.

در این تحلیل تکنیکی از میانگین متحرک با دوره ۵۰ استفاده شده و تأثیرگذاری آن را به روش قابل درکی نمایش می‌دهد. در جریان فاز روندی، قیمت از میانگین متحرک دور می‌شود. زمانی که روند به پایان می‌رسد قیمت در ابتدا به میانگین متحرک نزدیک شده و سپس به طور کامل آن را می‌شکند. خطوط عمودی این نقاط شکست را نشان می‌دهند که در بیشتر موارد ناحیه شروع یک فاز روندی بلندمدت هستند.

مومنتوم

• معامله‌گر تا زمان تقاطع و جدا شدن میانگین‌ها از یکدیگر منتظر می‌ماند تا از امکان وقوع یک روند جدید اطمینان حاصل کند و سپس وارد معامله (خرید یا فروش) شود.
• تا زمانی که این میانگین‌ها تقاطع یا همگرایی نداشته باشند روند غالب همچنان پابرجا است و معامله‌گر در فرصت‌های ناشی از حرکات اصلاحی وارد بازار می‌شود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میانگین‌ها همگرا شده و در نهایت متقاطع شوند.

خطوط عمودی تصویر زیر، نقاط تقاطع دو میانگین متحرک را نشان می‌دهند. تقاطع قیمت و میانگین متحرک در بیشتر موارد، تغییر جهت روند را به صورت کاملا ملموس نشان می‌دهد.

اگر دو میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی داشته باشند روند قیمتی جدیدی آغاز می‌شود. فاصله بین دو میانگین متحرک در جریان فازهای روندی، قدرت روند غالب را نشان می‌دهد. تقاطع میانگین‌ها در ناحیه‌ عمودی آبی‌رنگ سیگنال‌های کاذبی را صادر کرده است. زیرا قیمت در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. در این نمودار میانگین‌های متحرک با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

آشنایی با میانگین متحرک

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله‌گری در بازار فارکس و دیگر بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، در این بلاگ آموزش می‌خواهیم به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

آشنایی با میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتور‌هایی است که با توجه به داده‌هایی که در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار وجود دارد، اطلاعاتی را در حال به ما ارائه می‌کند. این اندیکاتور بر خلاف سادگی که دارد، یکی از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما معامله‌گران تمامی بازار‌های مالی جهانی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و …. از آن برای تحلیل تکنیکالی شاخص مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد این اندیکاتور به این صورت می‌باشد که با گرفتن اطلاعاتی مانند: نقاط بسته شدن، باز شدن، بالاترین حد، پایین‌ترین حد و …. در کندل‌های گذشته، یک خط به عنوان میانگین حرکتی روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید این شما می‌توانید تعداد کندل‌هایی که می‌خواهید برای گرفتن این میانگین حرکتی استفاده شوند را نیز تعیین کنید.

در تصویر فوق اندیکاتور بر اساس نقاط Close یا بسته شدن کندل‌ها عمل می‌کند و 9 کندل آخر را نیز برای گرفتن میانگین متحرک مورد بررسی قرار می‌دهد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

به طور کلی و عمومی می‌توان گفت ما دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم که می‌توانی از آن‌ها برای تحلیل بازار مورد نظر خود استفاده کنیم.

1. میانگین متحرک ساده: هنگامی که از میانگین متحرک صحبت می‌کنیم منظور ما این نوع می‌باشد. اندیکاتوری که در تصویر فوق می‌بینید اندیکاتور میانگین متحرک ساده بوده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average می‌باشد می‌نامیم. این اندیکاتور صرفا یک میانگین‌گیری ساده از داده‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم انجام می‌دهد و خط میانگین را روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.
2. میانگین متحرک نمایی: عملکرد این نوع از میانگین متحرک بسیار شبیه حالت ساده‌ی آن می‌باشد، با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی با فرمول‌های پیچیده‌تری که دارد وزن و ارزش بیشتری را به قیمت‌ها و ورودی‌های جدید‌تر اختصاص می‌دهد. این میانگین متحرک عموما با نام EMA یا Exponential Moving Average نیز شناخته می‌شود و به خاطز سرعت عملکرد و تغییرات بالا‌تری که دارد بیشتر توسط معامله‌‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید ، تنظیمات این اندیکاتور هیچ تفاوتی با اندیکاتور MA ندارد.

کاربرد میانگین‌های متحرک چیست؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، برای معامله در بازار‌های مالی باید همواره از یک استراتژی حرفه‌ای که آن را بارها در گذشته قیمتی نمودار مورد بررسی قرار دادید استفاده کنید. اندیکاتور‌هایی که در این مقاله آموزشی معرفی کردیم هرکدام می‌توانند کاربرد‌های فراوانی داشته باشند که در ادامه به چند مورد از متداول‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• استفاده از این خطوط به عنوان خط روند: در برخی از استراتژی‌ها، معامله‌گران معتقد هستند که خطوط میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک خط روند پویا روی نمودار حرکت کند. با وجود این که معامله‌گران فراوانی هستند که این کاربرد را تایید نمی‌کنند ولی باز هم این مورد می‌تواند یکی از کاربرد‌های این اندیکاتور‌ها باشد.
• استفاده به عنوان خطوط حمایت و مقاومت: برخی از معامله‌گران از چند اندیکاتور MA یا EMA در بازه‌های کندلی مختلف مانند 20، 50، 100 و 200 روی نمودار خود استفاده می‌کنند و معتقد هستند که خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار عمل کنند. بسته به تجربه و بک‌تست‌هایی که معامله‌گران از نمودار خود می‌گیرند این مسئله‌ استفاده از EMA هم می‌تواند برای آن‌ها کاربردی باشد.
• سیگنال‌های متقاطع: برخی از معامله‌گران این اندیکاتور‌‌ها را در بازه‌های کندلی مختلف تنظیم کرده و روی نمودار خود می‌اندازند. مثلا MA و EMA را برای 10 کندل آخر تنظیم کرده و می‌گویند هر زمان خط MA زیر خط EMA برود روند بازا نزولی است و هر زمان MA بالای EMA برود روند بازار صعودی بوده و می‌توان خرید انجام داد. (اعداد مطرح شده در این بخش صرفا برای مثال مطرح گردیده‌اند)

به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور‌ها علاوه بر کابرد‌های یاد شده می‌توانند مزایا فراوان دیگری نیز داشته باشند، نکته مهمی که باید در مورد تمامی این استراتژی‌ها به خاطر داشته باشید این است که برای این که به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید باید استراتژی مورد نظر خود را برای زمان‌های طولانی در گذشته‌ی نمودار مورد بررسی قرار داده تا استراتژی خود را تا جای ممکن بهینه‌سازی کنید.

نحوه تنظیم اندیکاتور MA و EMA

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما می‌توانید این اندیکاتور را در نرم‌افزار متاتریدر و یا وبسایت تریدینگ‌ویو روی نمودار مورد نظر خود بیاندازد.