حجم خلاف روند قیمت

کف سهام قیمتی پایین است که پس از آن حرکت سهام در پاسخ به حجم خریداران و فروشندگان صعودی می‌شود. در این نقطه فروش سهام تمام می‌شود و خریداران به میدان می‌آیند. معمولا کف قیمت را با نام کف بازار هم می‌شناسند.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص حجم خلاف روند قیمت معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

تشخیص ضعف یا قدرت بازار

در تمامی کتابهای تحلیل گری بازار با جملات آشنایی رو به رو می شویم که: در جهت روند معامله کنید، هر وقت می خرند شما هم بخرید و هر وقت می فروشند شما هم بفروشيد، خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید و . . سؤال اینجاست از کجا متوجه شوم افرادی که در بازار در حال خرید هستند، خریدشان پرقدرت است؟ و افرادی که در حال فروش می باشند، از کجا متوجه شوم باید با آنها فروش انجام بدهم؟

بارها شده بازار در حال ریزش بود و من نیز فروختم اما به یکباره بازار برگشت رو به بالا نمود و من متضرر شده ام. در واقع ناآشنایی به ساختار حرکتی بازار و عدم تمیز دادن حرکت از اصلاح، ریشه تصمیمات نادرست و اشتباه در بازار می باشد. با استفاده از تکنیک اصلاح قیمتی به راحتی می توانیم در موارد زیادی قدرت یا ضعف خریداران و فروشندگان را در بازار شناسایی نماییم. اصولاً تا زمانی که عیار قدرتی خریداران یا فروشندگان برایمان آشکار نشود همگامی و همراهی با آنها سخت و ضررده خواهد بود. زمانی که بازار در اصلاحی قرار دارد برای اینکه تشخیص دهیم که اصلاحی ما پر قدرت است یا خیر، از شمارش کندل ها استفاده میکنیم که روش بسیار ساده ای می باشد. چنانچه ساختار شماتیک بازار را به فرم شکل زیر درنظر بگیریم:

فاز حرکتی بازار در حالت صعودی و نزولی به صورت AB می باشد و BC فاز اصلاحی بازار است. چنانچه نسبت اصلاح زمانی بیش از نسبت اصلاح قیمتی باشد می گوییم حرکت کند است و در حقیقت اصلاحی واقعی را شاهد هستیم که پس از آن مجدد قیمت در جهت روند قبل حرکت می کند. اما اگر نسبت اصلاح زمانی کمتر از اصلاح قیمتی باشد، می گوییم حرکت بازار تند است و احتمالا اصلاح تبدیل به یک حرکت در جهت عکس در بازار می شود. به عنوان نمونه اگر نسبت تعداد کندل های فاز BC به AB معادل 80% باشد و در این زمان، قیمت تنها 61.8% اصلاح نموده باشد می گوییم حرکت ما کند می باشد و در اصلاحی قرار داریم.

در شکل زیر که مربوط به سهام ایران خودرو در بورس تهران می باشد، همان طور که در شکل پیداست در AB که فاز حرکتی ما می باشد تعداد کندل ها 63 عدد است و در فاز اصلاحی که BC است تعداد کندل ها 60 عدد می باشد اما قیمت نتوانست خود را به اصلاحی 50% برساند که بیانگر عدم توانایی بازار برای خرید در فاز BC در مقایسه با حرکت قبل از آنکه فروشنده ها در بازار بودند است. به بیان بهتر، فروشنده ها قدرتشان در فاز حرکتی AB، بیش از قدرت فشار خریداران در فاز BC می باشد.

به عنوان نمونه ای دیگر در نماد خکار (گروه خودرو و قطعات) در بورس تهران، عملا قیمت مستعد رشد می باشد و این سوال مطرح می گردد که فروشندگانی که باعث افت قیمتی از 515 تا 337 ریال در سال 97 شدند، آیا هنوز قدرت فروش دارند؟ آیا خریداران کماکان دست از خرید کشیده اند و منتظر فروش بیشتر از سوی فروشندگان هستند؟ با نگاهی به ساختار ریزشی بازار و مقایسه آن با روند رو به رشد قبلی می بینیم که وقتی تعداد کندلهای اصلاحی بیش از حرکت می باشد و میزان اصلاحی نیز حتی به 61.8% نرسیده است، قدرت خریداران به شدت فزونی می یابد، به عبارت دیگر هر معامله گر خریدار با هر روش معامله گری می تواند معامله خرید خود را در این محدوده توجیه نماید. همان طور که در شکل پیداست تعداد کندل های اصلاحی 131 عدد می باشد و در حرکت رو به رشد تعداد کندل ها 93 عدد است، در واقع زمانی که گواه های معاملاتی ورود به ، معامله خرید فزونی می یابد قدرت عملکرد بازار در جهت تحلیل که در اینجا رشد است، افزایش می یابد.

اصولاً یکی از تکنیک های قوی برای ورود یا عدم ورود در اصلاحی ها، اندازه گیری عیار قدرتی بازار در اصلاحی می باشد. به راحتی می توان در خصوص زور معامله گران در انتهای اصلاحی اظهارنظر تقریباً قوی نمود، چنانچه عطش بازار بر ریزش یا رشد بیشتر در جهت حرکت باشد، خود را در قالب یک حرکت کم شتاب در اصلاح نشان می دهد، اما اگر روال حرکتی در اصلاحی پرشتاب باشد یک اخطار جدی مبنی بر عدم ورود معامله گران در اصلاحی تلقی می گردد.

تزریق ۱۱ میلیون دلار به بازار /رکورد ۱۴۰۰ شکست

به گزارش رصد روز، دلار بازار آزاد، سنا و متشکل بر خلاف روند کلی هفته گذشته روند افزایشی را دنبال کردند و به تبع آن حجم عرضه دلار در بازار متشکل ارزی به بیشترین مقدار سال جدید رسید. عرضه دلار متشکل در روز شنبه بیش از دو برابر متوسط ۳۴ روز کاری بود که پشت یر گذاشتیم. علاوه بر این کاهش شدید قیمت یورو در سامانه سنا و رشد قیمت آن در بازار آزاد، باعث شد حرکت خلاف جهت قیمت یورو متشکل و سنا که در روز پنج‌شنبه اتفاق افتاده بود جبران شود.

افزایش قیمت دلار

قیمت متوسط دلار متشکل در معاملات روز شنبه نسبت به روز پنج‌شنبه ۲۴ تومان افزایش یافت و روی رقم ۲۰ هزار و ۴۵۸ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در بازار آزاد نیز ۴۰۰ تومان رشد کرد و روی ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان ایستاد. قیمت دلار در سامانه سنا ۶۲ تومان بالا رفت و روی رقم ۲۰ هزار ۷۲۸ تومان قرار گرفت. در نتیجه دلار بازار آزاد و سامانه سنا ۷۵۲ تومان معادل ۳.۶ درصد اختلاف داشتند. اندازه این شکاف در روز پنج‌شنبه در حدود ۲ درصد بود و مشاهده می‌شود با افزایش قیمت شکاف بین نرخ آزاد و سنا افزایش یافت.

عرضه دلار متشکل رکورد زد

در روزی که قیمت دلار متشکل و بازار آزاد خلاف روند کلی هفته گذشته حرکت کرد و افزایشی شد، حجم عرضه دلار در بازار متشکل ارزی ۱۲۸ درصد افزایش یافت و روی رقم ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار قرار گرفت. این مقدار عرضه در بازار متشکل از شروع سال جدید سابقه نداشت و بیش از ۲ برابر متوسط ۳۴ روز کاری است که پشت سر گذاشتیم.

اصلاح حرکت قیمت‌ها در بازار یورو

قیمت متوسط یورو در بازار متشکل ارزی ۱۴ تومان کاهش یافت و روی رقم ۲۴ هزار و ۸۲۳ تومان قرار گرفت. قیمت یورو در سامانه سنا ۶۶۸ تومان افت کرد و روی ۲۵ هزار و ۴۸ تومان قرار گرفت. یورو بازار آزاد ۸۰۰ تومان رشد کرد و روی ۲۶ هزار و ۳۸۲ تومان قرار گرفت. در نتیجه یورو بازار آزاد و سامانه سنا، ۱۳۳۴ تومان معادل ۵.۳ درصد اختلاف داشتند. لازم به ذکر است در روز پنج‌شنبه حرکت سریع قیمت‌ها باعث شده بود که قیمت یورو سنا افزایش یابد اما قیمت یورو متشکل کم شود و در نهایت قیمت یورو سنا در مقاطعی بالای یورو آزاد قرار گرفت. کاهش شدید قیمت یورو سنا و افزایش قیمت یورو بازار آزاد، باعث شد این حرکت خلاف جهت روز پنج‌شنبه جبران شود.

علاوه بر این حجم عرضه یورو در بازار متشکل ارزی ۶۹۵ درصد رشد کرد و روی ۶۲۰ هزار قرار گرفت.

کف قیمت سهام چیست و چطور می‌توانیم آن را تشخیص بدهیم؟

کف سازی سهام در بازار بورس

موقع تحلیل نمودارهای مختلف قیمتی، همیشه به دنبال نقاطی هستیم که بتوانیم در آن نواحی وارد سهم شویم. همه‌مان دوست داریم پایین‌ترین قیمت سهام را پیدا کنیم و پس از رشد دارایی، آن را در قیمت بالا بفروشیم. همین مسئله نشان می‌دهد که پیدا کردن کف قیمت سهام در بورس یا دیگر بازارهای مالی چقدر مهم است. به این ترتیب می‌توانیم در بهترین زمان سهام را بخریم و بیشتر سود کنیم. این مقاله از اخبار بورس به همین مسئله اشاره دارد و با خواندن آنچه در ادامه می‌آید می‌توانیم بفهمیم کف قیمت و کف سازی سهام بورسی چیست و فیلتر آن را نیز در پایان معرفی خواهیم کرد.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از کف قیمت سهام چیست؟

خیلی ساده اگر بخواهیم توضیح بدهیم که کف قیمت سهام چیست می‌توانیم بگوییم که این قیمت، سطحی است که انتظار داریم بعد از آن سهم رشد کند. یعنی اگر می‌گوییم فلان سهام به کف قیمتش رسیده و کف سازی کرده است، منظورمان این است که دیگر پایین‌تر از این نخواهد رفت. به این ترتیب می‌توانیم یکی دیگر از روش‌های کاربردی را برای خرید بهترین سهام به کار ببندیم.

معمولا برای تشخیص کف سازی سهام بورسی یا هر دارایی دیگر، دو کف متوالی را پیدا می‌کنند. اگر کف دوم کمی بالاتر از کف اول باشد، می‌فهیم که الگوی W تشکیل شده است. این الگو می‌تواند یک سیگنال برای ورود به سهم باشد. البته اگر کف دوم با اختلاف زیادی از کف اول تشکیل شود، ورود به این دارایی با ریسک همراه خواهد بود.

بعضی مواقع پیش می‌آید که کاهش قیمت سهم متوقف می‌شود. این مسئله را نمی‌توانیم به منزله‌ی تشکیل کف قیمت سهام تلقی کنیم. بلکه کف قیمت نقطه‌ای است که در آن‌جا شاهد برگشت به روند صعودی هستیم. آنچه در شکل‌گیری کف قیمت خیلی مهم است، عرضه و تقاضا است که رابطه‌ی میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. پس کاهش قیمت و تقاضا عوامل کافی برای تشکیل کف قیمت نیستند. یعنی صرفا نبود فروشندگان به معنای کاهش قیمت و ایجاد کف قیمتی نیست. خیلی از مواقع قیمت سهم کم می‌شود ولی چند ماه در یک ناحیه‌ی مشخص رنج می‌زند. اما بعد از آن باز هم باز شاهد ریزش قیمت خواهیم بود. تشکیل کف قیمت نیازمند ورود خریداران جدید است. در این شرایط است که قیمت مجددا بالا می‌رود و کف قیمت تشکیل می‌شود.

فرض کنید سهمی طی دو ماه متوالی با کاهش قیمت روبرو شده است. در این دو ماه خریداری وجود نداشت و فشار فروشندگان زیاد بود. اما بعد از دو ماه خبری منتشر می‌شود و تقاضا را در این سهم بالا می‌برد. این افزایش تقاضا با افزایش حجم معاملات هم همراه است. اینجاست که شاهد برگشت روند و رشد سهم خواهیم بود. کمترین قیمت آن دو ماه اخیر هم کف قیمت سهام خواهد بود.

کف قیمتی سطحی را نشان می‌دهد که در آن انتظار داریم قدرت تقاضا بیشتر از عرضه باشد.

حالا برای اینکه این مسئله را بهتر در ذهن‌تان مجسم کنید نگاهی به نمودار خودرو در تصویر زیر بیندازید.

قبل از فلش قرمز حرکتی صعودی داشتیم و می‌بینیم که قبل از آن سهم کفی پایین‌تر تشکیل داده بود. اما پس از آن سهم در یک محدوده‌ی حمایت و مقاومت حرکت نوسانی داشت است. پس از آن موقعی که حجم معاملات به طرز معناداری زیاد شده است، سهم هم حرکتی رو به بالا پیدا کرده است. در این تصویر کف سازی سهام به خوبی مشخص است.

دقت کنید که ما فقط ریزش قیمت را ملاک قرار ندادیم. وقتی خریداران جدیدی وارد سهم می‌شوند می‌فهمیم که احتمال افزایش قیمت وجود دارد. البته بازیگر بورس هم این وسط بی‌کار نمی‌نشیند. کاری می‌کند که سهام‌داران صبر و تحمل‌شان را از دست بدهند. معمولا هم دست به دامن اردر ترس می‌شود. وقتی افراد زیادی سهم‌شان را فروختند، وقت مناسبی است تا بازیگر خریدش را انجام دهد و قیمت را بالا ببرد.

روش‌های تشخیص کف قیمت در بازار بورس

نکته‌ی مهم این است که بتوانیم کف قیمت را در بورس به درستی تشخیص بدهیم و سهام مناسب را پیدا کنیم. برای انجام این حجم خلاف روند قیمت کار می‌توانیم به مسائل زیر توجه کنیم. البته این نکته را حتما به خاطر داشته باشید که هیچ ابزار و اندیکاتوری نمی‌تواند به شما کمک کند تا کف قیمت را به صورت کاملا دقیق شناسایی کنید.

روند را پیدا کنید

قبل از اینکه بخواهید وارد سهم شوید اول از همه روند آن را بررسی کنید. منظور از روند این است که با دیدی کلی به نمودار قیمت نگاه کنید. نه اینکه حرکت آن لحظه را در نظر بگیرید. ممکن است روند کلی سهم نزولی باشد اما طی دو روز حرکت صعودی داشته باشد. به این ترتیب شاید فریب بخورید و به خیال اینکه سهم دارد روند صعودی‌اش را آغاز می‌کند، اقدام به خریدی اشتباه کنید.

به اصلاح بازار توجه کنید

وقتی همه از خرید سهام می‌ترسند و بازار کساد است، بهترین زمان برای خرید سهام است. در این شرایط حجم خلاف روند قیمت اصلاح بازار تمام می‌شود و کم کم تقاضاها زیاد می‌شود.

کف سهام قیمتی پایین است که پس از آن حرکت سهام در پاسخ به حجم خریداران و فروشندگان صعودی می‌شود. در این نقطه فروش سهام تمام می‌شود و خریداران به میدان می‌آیند. معمولا کف قیمت را با نام کف بازار هم می‌شناسند.

مقاومت و حمایت را در نظر بگیرید

به کمک سطوح حمایت و مقاومت می‌توانیم بفهمیم که آیا فروشنده‌های یک سهم تمام شده‌اند و سهم به اصطلاح خشک شده است یا نه. یا اینکه هنوز هم در این قیمت فروشنده‌هایی وجود دارند. اگر فروشندگان در سهم حاضر باشند ولی نتوانند سهم‌شان را بفروشند نشان از این دارد که قیمت سهم نمی‌تواند افزایش پیدا کند. معمولا وقتی سهام به محدوده‌ی حمایت می‌رسند، شاهد افزایش تقاضا و قیمت هستیم. البته اگر این سطح بکشند ریزش بیشتری اتفاق می‌افتد. رفتار سهم در مواجهه با خطوط مقاومت هم برعکس است. وقتی سهم به این محدوده می‌رسد، معمولا شاهد کاهش قیمت و افزایش فروش هستیم.

با اندیکاتورها آشتی کنید

الان ممکن است بپرسید که خب از کجا بفهمیم چه قیمتی قیمت کف سهام است. این کار به کمک اندیکاتورها، بررسی سوابق سهام، شرایط بازار و البته تجربه‌ی شما انجام می‌شود. اندیکاتورها می‌توانند با ارائه‌ی اطلاعات مهمی مثل حجم معاملات، روند، سطوح حجم خلاف روند قیمت اشباع خرید و فروش، مومنتوم و … به ما در تشخیص این مسئله کمک کنند. از جمله پرکاربردترین، مهم‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها می‌توانیم به MACD، RSI و باندهای بولینگر اشاره کنیم.

الگوهای نموداری

خیلی از مواقع می‌توانیم به کمک الگوهای قیمتی هم کف قیمتی سهام را پیدا کنیم. با استفاده از نمودارها و الگوهای تحلیل تکنیکال معمولا می‌توانیم در تشخیص بهترین نقطه برای ورود به سهام بهتر عمل کنیم. یکی از این الگوها که در دسته الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد، کف دوقلو یا کف سه قلوست که به ما کمک می‌کند در کف قیمت روندهای صعودی خریدمان را انجام دهیم و در بالاترین قیمت بفروشیم.

دلیل افت قیمت مهم است

بعضی وقت‌ها ممکن است قیمت در پی مسائلی کاملا حاشیه‌ای کاهش پیدا کرده باشد. مثلا احتمال دارد به خاطر واکنش به حمایت و مقاومت این اتفاق افتاده باشد. دلیل کاهش قیمت مسئله‌ای است که می‌تواند به ما نشان دهد آیا این افت قیمت موقتی است یا ممکن است بیشتر طول بکشد. همان‌قدر که یک خبر بد می‌تواند بازار را به شوک ببرد، یک خبر خوب باعث می‌شود فنر سهام در برود و صعود خوبی را در آن شاهد باشیم. پس برای خرید در کف قیمت به این نکات و مسائل هم توجه کنید.

کانال رسم کنید

معمولا تکنیکالیست‌ها به کمک رسم کانال قیمتی می‌توانند کف قیمت سهام را به خوبی تشخیص بدهند. با این کار در واقع هم روند را شناسایی می‌کنند و هم سطوح حمایت و مقاومت را. معمولا وقتی سهم به کف کانال برخورد می‌کند، مجددا رو به بالا برمی‌گردد. مگر اینکه قیمت کانال را به سمت پایین بکشند و بیشتر بریزد. این‌ها مسائلی هستند که به مرور زمان و با کسب تجربه خیلی قابل درک‌تر می‌شوند. اما اگر تازه‌کار هستید تا آن موقع سعی کنید خرید پله ای داشته باشید تا مبادا به خاطر اشتباه در تشخیص کف قیمت، سرمایه‌تان را از دست بدهید.

ویژگی های ‌صنعت را مدنظر قرار بدهید

معمولا سهام یک بخش، رفتاری مشابه دارند. وقتی وضعیت صنعت موردنظر را با کل بازار مقایسه کنید، خیلی بهتر می‌توانید بفهمید که روند سهم شما چگونه است و آیا قیمت کمتر از این می‌شود یا اینکه ممکن است پایین‌تر هم برود. این مسئله باعث می‌شود نگاهی کلی‌تر داشته باشید و فریب وقایع لحظه‌ای و کوتاه‌مدت را نخورید.

به قیمت و حجم توجه کنید

دو فاکتور قیمت و حجم معمولا نشان‌گر آن هستند که سهم به سطوح پایین خود نزدیک شده است. حجم هم موجب اعتبارسنجی قیمت‌ها و جهت آن می‌شود. وقتی که سقوط سهم به پایان می‌رسد و حجم نسبتا بالاست، معمولا می‌توانیم بفهمیم که قرار نیست قیمت از این پایین‌تر برود. معمولا حجم معاملات بالا در پایان روند نزولی به معنای خروج فروشنده‌ها و ورود خریداران جدید است.

خلاف جهت آب شنا کنید

وقتی سهمی در حال سقوط است، معمولا سرمایه‌گذاران فقط اخبار تجاری و اخبار بازار سرمایه را دنبال می‌کنند و آن را وحی منزل می‌دانند. اما آیا این مسئله همیشه درست است؟ جالب است که یک استراتژی وجود دارد که می‌گوید خلاف باور عموم مردم عمل کنید. مثلا فرض کنید بازار نفت بسیار نزولی شود. در این موقع است که همه از منهدم شدن و نابودی سهام این بخش حرف می‌زنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران بر خلاف نظرات عامه‌ی مردم سهام این صنایع را می‌خرند و سود هم می‌کنند. این یعنی باید همه‌ی جوانب کار را سنجید. باز هم باید تاکید کرد ورود به سهم در نقاط نادرست، چیزی جز ضرر و زیان ندارد.

نکاتی در مورد خرید سهام در کف قیمت

• خرید در کف قیمت کار راحتی نیست و ممکن است معامله‌گر را با زیان مواجه کند. چرا که این مسئله از رویدادهای کلان اقتصادی، سیاسی و … تاثیر می‌گیرد.
• معمولا تازه‌کارها تصور می‌کنند هر افت قیمت و ریزش با یک حرکت صعودی همراه است. ممکن است دارایی را در قیمتی پایین بخرند و حتی سهم باز هم قیمتش کمتر شود و ضرر کنند.
• تشخیص اشتباه کف قیمتی، باعث می‌شود در سهم گیر کنید. با این همه و به طور کلی توجه به کف قیمتی می‌تواند بیشتر از آنکه با ریسک همراه باشد سودآور باشد.
• وقتی کف قیمت را تشخیص دادید، یک پله وارد شوید. چرا که ممکن است لازم شود خرید پله ای انجام دهید. پس تمام سرمایه‌تان را همان اول وسط نگذارید.
• سرمایه‌گذاری در کف سهام نیازمند صبر است. ممکن است مدتی طول بکشد تا سهم به نقطه‌ای برسد که مدنظر سرمایه‌گذار است. پس در هنگام این کار به هزینه فرصت هم توجه کنید.
• برای تشکیل کف قیمت، کم‌ترین قیمت سهام کافی نیست. باید خریداران جدید هم وارد سهم شوند تا روند نزولی برگردد.
• درگیر FOMO نشوید و فکر نکنید هر ریزشی، یک فرصت خرید است و ممکن است شما جا بمانید. از روی هیجان خرید نکنید.
• به جز تمام مواردی که گفته شد، نهایتا باید بر اساس استراتژی معاملاتی که دارید وارد سهم شوید.
• با توجه به اینکه نوسان گیر هستید، یا به دید بلندمدت سرمایه گذاری می‌کنید، قطعا تعریف‌تان از ریزش‌ها و کف قیمت متفاوت خواهد بود. معامله‌گر روزانه کف قیمت همان روز را در نظر می‌گیرد ولی دید سرمایه‌گذاران معمولا طولانی‌مدت است.

فیلتر کف قیمت

شاید یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در پیدا کردن کف قیمت سهام در بورس ایران به کارمان بیاید، استفاده از دیده بان بازار و فیلترنویسی باشد. فیلتری که در این بخش ارائه می‌کنیم، کف قیمت سه ماهه را نشان می‌دهد که می‌تواند خیلی کاربردی باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

Time needed: 15 minutes.

مراحل لازم برای فیلتر سه ماهه کف قیمت در بازار بورس ایران

اول از همه وارد سایت بورس ایران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید.

برای درج کد مربوط به فیلتر کف قیمت لازم است که به قسمت دیده بان بروید.

حالا نوبت آن است که یک قالب شخصی درست کنید. برای این کار روی گزینه‌ی قالب نمایش کلیک کنید.

مطابق تصویر، فیلدهای زیر را تنظیم کنید.

در حجم خلاف روند قیمت انتها هم کافی است تا کد زیر را در محل مربوط به درج کد کپی کنید.

فقط این را هم بدانید که مقادیر فیلدهای اختصاصی که در بالا تعریف کردیم به این صورت است:

• cfield0: کمترین قیمت سهم در سه ماه گذشته
• cfield1: اختلاف قیمت کنونی و کم‌ترین قیمت سهم
• cfield2: درصد مقدار cfield1

پس از مشاهده‌ی نتایج، ستون نتیجه را از کوچک به بزرگ مرتب کنید تا حجم خلاف روند قیمت نمادها را به ترتیب مشاهده کنید.

جمع بندی

کف قیمت سهام، پایین‌ترین قیمت سهم در یک بازه‌ی زمانی است و انتظار داریم که سهم از آن پایین‌تر نیاید. کف سهام به عقیده‌ی خیلی از تحلیل‌گران مسئله‌ی مهمی است. البته به شرطی که قبلا سهم را در قیمت بالا نخریده باشید. چرا که معمولا قبل از انتشار خبرهای خوب، قیمت پایین می‌رود و پس از آن است که رشد قیمت را حجم خلاف روند قیمت در سهم می‌بینیم. همین مسئله باعث می‌شود که تحلیل‌گران به دنبال کف قیمت باشند تا از آن برای پیش‌بینی و ارزیابی وضعیت آینده استفاده کنند. کف سازی اتفاقی است که باعث می‌شود سهام برای صعود کاملا نفس بگیرند و بتوانند بقیه‌ی مسیر را به خوبی پیش بروند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای پایین‌ترین قیمتی است که سهم از آن نقطه روندی صعودی پیدا می‌کند.

افزایش حجم و البته ورود خریداران جدید دو مورد از مهم‌ترین مسائلی هستند که باید هم‌زمان اتفاق بیفتند.

شناسایی روند، توجه به سطوح حمایت و مقاومت، استفاده از اندیکاتورها، بررسی سوابق قبلی سهم، توجه به اخبار و خرید در پایان اصلاح، ترسیم کانال و …

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم. اما هیچ‌کدام‌شان نمی‌توانند با قطعیت کامل کف را تشخیص بدهند. هم‌چنین می‌توانیم به کمک فیلتر کف قیمت سهامی را که در بازه‌ای مشخص در پایین‌ترین قیمت خود هستند پیدا کنیم.

آموزش همبستگی جفت ارز ها

در همین ابتدای مقاله میخواهیم از شما سوالی بپرسیم که آیا تا کنون به آموزش همبستگی جفت ارز ها در فارکس توجه کردید یا خیر ؟ بطور مثال تا بحال دو جفت ارز را مد نظر داشته اید که رفتاری بسیار شبیه به هم انجام دهند یا جفت ارز هایی که دقیقا مخالف هم عمل میکنند اگر در یک نمودار صعود قیمت را داشته باشیم در دیگری شاهده ریزش قیمت خواهیم بود.

اگر بعد از چند ماه از فعالیتتان در بازار های مالی هنوز متوجه این موضوع نشدید باید به شما بگوییم که بهتر است کمتر به اینستاگرام و بازی های آنلاین سر بزنید و باید وقت بیشتری برای مطالعه و یادگیری بازارهای مالی قرار دهید .

در این مقاله آموزشی صفر تا صد همبستگی بین جفت ارز ها را به شما خواهیم آموخت .

در بازارهای مالی همبستگی یک ابزار آماری میباشد که نشان میدهد دو جفت ارز چه مقدار با یکدیگر در ارتباط هستند .

همبستگی ارز به معامله گر نشان میدهد که دو جفت ارز در یک بازده زمانی هم جهت ، خلاف جهت یا کاملا تصادفی با یکدیگر در ارتباط هستند .

اگر میخواهید در یک جفت ارز پوزیشن باز کنید که هیچ ، اما اگر قصد دارید در چند جفت ارز در یک لحظه اقدام به معامله نمایید بسیار اهمیت دارد که بدانید دو جفت ارز چگونه با هم در ارتباط هستند ، مخصوصا اگر میخواهید متوجه شوید که رابطه دو جفت ارز چگونه بر میزان ریسک شما تاثیر میگذارد .

مبحث بسیار جالبی است و همچنین ابزار مناسبی برای تصمیمات دقیق تر شما به جهت ورود به پوزیشن های مختلف ، که البته سعی شده مثل همیشه مبحث ساده سازی شود تا دوستان تازه وارد به بازار های مالی نیز براحتی به درک مطلب برسند .

چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها

میزان قدرت و ضعیفی همبستگی در جفت ارز ها بین +1 و -1 محاسبه میشود .

زمانی که مشاهده میکنید همبستگی دو جفت ارز +1 میباشد یعنی در 100 درصد مواقع هم جهت حرکت میکنند .

و زمانی هم که -1 را مشاهده میکنید یعنی در 100 درصد مواقع دو جفت ارز مخالف هم حرکت میکنند .

اما اگر همبستگی 0 باشد یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی با هم نداشته و همانند یا مخالف یکدیگر هیچ حرکتی ندارند و بعبارتی خنثی هستند .

در ادامه از این آموزش همبستگی جفت ارز ها به شما جدول هایی را نشان میدهیم که میزان همبستگی جفت ارز EUR/USD نسبت به سایر جفت ارز ها را مشاهده میکنید . میزان و شدت همبستگی بین دو جفت ارز را اعداد بین +1 و _1 نشان میدهد ، بعبارتی اگر عدد اعشاری 0.80 را مشاهده کردید باید متوجه همبستگی در جهت روند را تشخیص دهید یا اگر عدد 0.80_ را مشاهده کردید باید تشخیص دهید که دو جفت ارز همبستگی قوی در خلاف جهت با یکدیگر دارند.

هنگامی که همزمان در دو جفت ارز معامله میکنید حتما از میزان ریسک خود آگاهی داشته باشید ، برخی از معامله گران فکر میکنند که اگر در دو جفت ارزی که همبستگی بالایی در یک جهت دارند پوزیشن باز کنند میتواند برایشان سود آور باشد ولی اگر نظر تیم آموزشی ما را بخواهید باید بگوییم که این افراد سخت در اشتباه هستند ، به جدول زیر توجه کنید که جفت ارز EUR/USD با GBP/USD همبستگی بالایی در یک جهت دارد ، عدد 0.94 را نشان میدهد و بنوعی میتوان گفت حرکات قیمتی که انجام میدهند بسیار شبیه به یکدیگر است .

نمودار هر دو جفت ارز را در زیر مشاهده میکنید که چقدر شبیه به یکدیگر ریزش پیدا کرده اند .

خب دوستان ما میتوانیم متوجه شویم که باز کردن یک لات در EUR/USD و GBP/USD همانند این است که در یکی از این جفت ارز ها حجم خود را دو برابر کنیم .

بصورت مثال اگر شما یک لات در EUR/USD و یک لات دیگر در جفت ارز GBP/USD معامله فروش باز کنید ، بنوعی 2 لات در EUR/USD معامله کرده اید به این دلیل که هر دو جفت ارز در یک سو و یک روند در حرکت هستند .

اینگونه شما ریسک خود را دو برابر کرده اید چرا که اگر قیمت در EUR/USD افزایش پیدا کند و STOP شما بخورد به احتمال زیاد در GBP/USD هم STOP زده خواهد شد و در هر دو معامله متضرر میشوید . ( این مثال برای معامله SELL بود )

همچنین شما نباید در GBP/USD خرید و در EUR/USD معامله فروش باز کنید چرا که اگر در GBP/USD شاهد افزایش قیمت باشیم باید احتمال بسیار زیاد رشد قیمت EUR/USD را هم بدهیم و بنظر شما اینگونه چه چیزی پیش خواهد آمد؟

نباید فکر کنید اینگونه سود و ضرر شما صفر میشود چرا که این فکری کاملا اشتباه است ، میزان نوسان پیپ در هر جفت ارز متفاوت است و نباید به دلیل همبستگی بالایی که دارند فکر کنید که هر دو جفت ارز در یک رنج پیپ خاصی حرکت میکنند.

نوسانات در جفت ارز ها بی ثبات هستند بطور مثال ممکن است در EUR/USD مقدار 150 پیپ رشد را شاهد باشیم در صورتی که در GBP/USD فقط 135 پیپ رشد مشاهده کردیم ، حال میتوانید با یک حساب سر انگشتی متوجه شوید که میزان سود و ضرر ما در جفت ارز ها با همبستگی بالا در یک جهت صفر نخواهد بود و ممکن است ضرر بیشتر و یا حتی سود بیشتر باشد .

بنابراین میشود نتیجه گیری کرد که فروش یک جفت ارز و خرید جفت ارزی دیگر که با یکدیگر همبستگی مثبت (در یک جهت) دارند امری ضرر بخش خواهد بود .

خب به سراغ یک مثال دیگر خواهیم رفت ، به جدول بالا که میزان همبستگی جفت ارز ها با یکدیگر را مشخص کردیم نگاهی بیندازید اینبار میخواهیم مثالی در مورد EUR/USD و USD/CHF بزنیم که همبستگی به شدت مخالفی با یک دیگر دارند و بنوعی شبیه به تام و جری هستند . میزان همبستگی آنها در یک هفته _1 بوده که از این عدد میتوان فهمید که به چه اندازه زیادی مخالف یک دیگر حرکت میکنند .

برای درک بهتر هر جفت نمودار های این ارز ها را در زیر قرار داده ایم ، مشاهده میکنید دقیقا مخالف یکدیگر عمل کرده اند و در یکی صعود قیمت و در دیگر نزول قیمت اتفاق افتاده است.

باز کردن پوزیشن هایی مخالف در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی منفی دارند دقیقا همانند این است که در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند پوزیشن باز کنید.

خرید USD/CHF و فروش EUR/USD مثل این هست که حجم یک معامله را دو برابر کنید.

بعنوان مثال اگر در USD/CHF حجم 1 لات خرید و در EUR/USD حجم 1 لات فروش باز کنید در اصل شما 2 لات در USD/CHF معامله کرده اید ، اگر قیمت در USD/CHF رشد کند به احتمال بسیار زیاد قیمت EUR/USD کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین شما در دو معامله سود میکنید .

بسیار اهمیت دارد که شما متوجه باشید با اینکار ریسک خود را دو برابر افزایش میدهید ، حال فرض کنید قیمت در USD/CHF نزول پیدا میکند و قطعا در EUR/USD باید شاهد افزایش قیمت باشیم ، حجم خلاف روند قیمت بنابراین به احتمال زیاد STOP LOSS هر جفت معامله شما زده خواهد شد .

شما خیلی راحت میتوانستید ریسک خود را کاهش دهید با اینکار که فقط تصمیم به خرید USD/CHF و یا فروش EUR/USD میگرفتید .

به عبارت ساده تر خریدن یا فروختن دو جفت ارزی که همبستگی قوی دارند در یک لحظه ، میتواند ریسک شما را دو برابر میکند و نتیجه ای معکوس برای شما خواهد داشت.

در زیر جدولی مشاهده میکنید که تفسیر شما برای میزان همبستگی بین جفت ارز ها را قوی تر میکند .

قطعا تا الان این سوال برایتان پیش آمده که از چه منبعی میزان همبستگی جفت ارز ها را مشاهده کنید ، به شما سایت مای افیکس بوک را معرفی میکنیم که با کلیک روی لینک زیر میتوانید وارد بخش correlation شوید و به جداول دسترسی داشته باشید ، البته این نکته را هم عرض کنیم که میزان همبستگی در این سایت بصورت درصدی هست ولی براحتی میتوانید متوجه موارد شوید.

این مورد را هم فراموش نکنید که این مبحث برای بازار فارکس میباشد و پیشنهاد میکنیم در باینری آپشن به دلیل تایم فریم کوتاه و ریسک بالا انجام ندهید.

میزان همبستگی ارزها تغییر میکند

باید مراقب باشید چرا که میزان همبستگی همیشه به یک میزان نیست و همیشه در حال تغییر است چرا که بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر هستند .

به جدول زیر توجه کنید که میزان همبستگی USD/JPY نسبت به سایر جفت ارزهای دیگر تعیین شده ، میزان همبستگی که در تایم فریم یک هفته ای مشاهده میکنید با یک ماه دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد.

لذا همیشه دقت فرمایید که در چه تایمی همبستگی ها را مشاهده میکنید ، دوستانی که فلزات مانند طلا در فارکس معامله میکنند قطعا اهمیت بسیار بالای همبستگی دلار به طلا را میدانند و به این درک رسیده اند که یکی از معیار های مهم برای تحلیل طلا ، بررسی شاخص دلار و اخبار فاندامنتالی مختص به آن میباشد ،اگر هر گونه سوالی از این آموزش همبستگی جفت ارز ها داشتید میتوانید در قسمت کامنت ها قرار دهید تا بچه های تیم پاسخگوی شما باشند.