آموزش واگرایی و ایچیموکو

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و آموزش واگرایی و ایچیموکو ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی –واگرایی مخفی – اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می آموزش واگرایی و ایچیموکو شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو آموزش واگرایی و ایچیموکو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):آموزش واگرایی و ایچیموکو

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای آموزش واگرایی و ایچیموکو کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

• اگر واگرایی از نوع+RDبود:

1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

• اگر واگرایی از نوع+HDبود:

1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که آموزش واگرایی و ایچیموکو برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

آموزش ایچیموکو

“کومو” -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم “ایچیموکو” است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط “محدودۀ اسپن a و محدودۀ اسپن b شکل می گیرد.

در صورت تمایل برای یادگیری تماس بگیرید

محاسبات

Tenkan-Sen (رنگ پیش فرض آبی – خط واگردانی) برابر است با (۹-دورۀ زمانی بالا + ۹-دورۀ زمانی پایین)/۲

Kijun-Sen (رنگ پیش فرض قرمز – خط پایه) برابر است با (۲۶-دورۀ زمانی بالا + ۲۶-دورۀ زمانی پایین)/۲

Senkou Span A (مرز سبز رنگ ابر یا همان محدودۀ راهبردی A) برابر است با (خط واگردانی + خط پایه)/۲

Senkou Span B (مرز قرمز رنگ ابر یا همان محدودۀ راهبردی B) برابر است با (۵۲-دورۀ زمانی بالا + ۵۲-دورۀ زمانی پایین)/۲

Chikou Span (مرز آهسته) همان قیمت بسته شدن است که در ۲۶ روز قبل ترسیم شد.

سیگنال های خرید/فروش

اگر “خط واگردانی” از پایین “خط پایه” را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی است برای خرید. اگر “خط واگردانی” از بالا “خط آموزش واگرایی و ایچیموکو پایه” را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی است برای فروش.

سیگنال های خرید/فروش با قدرت کمتری هستند اگر قیمت درون ابر کومو باشد

حرکت قیمت بالای ابر، نشانۀ روند صعودی است

حرکت قیمت پایین ابر، نشانۀ روند نزولی است

حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است

تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است

تغییر رنگ ابر از قرمز به آموزش واگرایی و ایچیموکو سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است

سیستم معاملاتی Ichimoku اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada طراحی شد .Goichi این سیستم را قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد.

حدود بیست سال (به روایتی دیگر سی سال) این سیستم را آزمایش کرد و پس از رسیدن به نتایج مطلوب در سال ۱۹۶۸ (به روایت دیگر ۱۹۷۰) تحقیقاتش را در قالب کتابی عرضه کرد.

این سیستم به طور گسترده در بازار های آسیایی استفاده می شود . اما در غرب به دلیل نبود منابع لاتین تا ۱۹۹۰ استفاده نمی شد!

(حدود ۲۱ ساله که غربی ها با این اندیکاتور آشنا شدند ولی متاسفانه منبع فارسی درست و حسابی در زمینه این اندیکاتور نداریم!)

نام کامل این اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است. مفهوم آن در لاتین Equilibrium Chart At A Glance است. (Equilibrium : موازنه Chart نمودار Glance به یک نگاه)

بنابراین میشه گفت مفهومش در فارسی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” یا ” برانداز کردن نمودار موازنه شده” هست.

این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.

بعد ها این سیستم به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) معروف شد چرا که بیشترین قدرت آن وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می رود.

ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر ۵ خط به طور همزمان کمک می گیریم.

به عبارت دیگه به کمک این ابزار با یک نگاه به بازار (همونطور که از اسمش پیداست) می توان به جهت روند ، قدرت روند و سرعت آن پی برد. در ادامه با ۵ خط ابداعی آقای Hosoda بیشتر آشنا می شویم :

Tenkan-Sen

تحلیل گران غربی این خط را با نام Turning Line یا Conversion Line می شناسند. به فارسی اگر بخواهیم ترجمه کنیم ، می تونیم از اصطلاح “خط چرخش” یا “خط تغییر” استفاده کنیم.

Tenkan-Sen با استفاده از این فرمول بدست می آید :

۲ / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) Hosoda بصورت پیش فرض این خط را روی ۹ دوره (در نمودار روزانه ۹ روز) تنظیم کرد که برابر است با

یک هفته و نیم (در بازار ژاپن شنبه ها تعطیل نیست و روز کاری محسوب می شود)

Kijun-Sen

اصطلاح لاتین آن Standard Line یا Base Line می باشد که به فارسی خط استاندارد یا خط پایه اسم مناسبی می تواند باشد. نحوه محاسبه آن همانند Tenkan-Sen می باشد

با این تفاوت که برای یک دوره ۲۶ روزه حساب می شود. (هر ماه ژاپنی ۲۶ روز کاری دارد)۲ / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) —–> برای ۲۶ دوره محاسبه می شود.

Chikou-Span

معادل لاتین آن Lagging Line است که به زبان خودمون می شود خط عقب مانده ، خط کند یا خط با تاخیر یا هر چیز دیگه که به ذهن شما می رسد

…Hosoda با استفاده از این خط قیمت های پایانی کنونی را برای ۲۶ دوره به عقب شیفت می داد.

Senkou Span A

تحلیلگران غربی از این خط با نام ۱st Leading Line یاد می کنند که ترجمه تحت اللفظی آن خط راهنمای اول یا خط پیشتاز اول هست.

فرمول محاسبه آن بصورت زیر است: Tenkan Sen + Kijun Sen تقسیم بر ۲ که برای ۲۶ دوره به جلو شیفت داده می شود.

Senkou Span B

همان ۲st Leading Line هست که ما می توانیم اون رو خط راهنمای دوم یا خط پیشتاز دوم بنامیم.

فرمول محاسبه این خط به شرح زیر است : ۲ / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) که برای ۵۲ دوره قبل محاسبه می شود و ۲۶ دوره به جلو شیفت داده می شود

دو سیگنال اصلی وجود داره یکی Golden Cross و دیگری Dead Cross اولی کراس طلاییه یعنی سیگنال خرید قوی است و دومی سیگنال فروش.

سیگنال طلایی

(۱) کندل ها بالای کومو قرار دارند (مخصوصا کوموی صعودی)

(۲) وقتی تنکنسن (میانگین ۹ دوره ای) از پایینِ کیجنسن (میانگین ۲۶ دوره ای) حرکت می کنه و کیجنسن رو بطرف بالا قطع می کنه سیگنال قوی خرید صادر می شه.

(۳) اگر چیکو بالای کندل ۲۶ دوره قبل قرار داشته باشه به اعتبار این سیگنال افزوده می شه (۴) اگر این کراس همراه با همسو شدن کیجنسن با تنکنسن باشه

(معمولا در بازارهای بدون دامنه نوسان رخ می ده) این سیگنال اعتبار بیشتری پیدا می کنه.- اگر این اتفاق در زیر کومو رخ بده، سیگنال خرید صادر شده ولی طلایی نیست و سیگنال ضعیف خرید است.

سیگنال مرگ

(۱) اگر کندل ها زیر کومو قرار داشته باشند (مخصوصا کوموی نزولی)

(۲) کراس معکوس داشته باشیم یعنی کیجنسن از بالا حرکت کنه و تنکنسن رو بطرف پایین قطع کنه در این وضعیت سیگنال نزولی شدید صادر شده.

(۳) اگر همزمان چیکو زیر کندل ۲۶ دوره قبل باشه اعتبار این سگنال بیشتر می شه

(آموزش واگرایی و ایچیموکو ۴) اگر تنکنسن و کیجنسن همسو بطرف پایین حرکت کنند (که معمولا اینطوره) بر اعتیار این سیگنال افزوده می شه. چنین اتفاقی در بالای کومو یک سیگنال نزولی ضعیفه.

سیگنال بی اهمیت

اگر کندل ها در درون کومو قرار داشته باشند، این سیگنال رو بی اهمیت مینامیم. کندل های بالا خط روند می تونه به تغییر روند منتهی بشه.

علاوه بر اینها می شه سیگنال هایی رو در ایچیموکو دید که سیگنال روندی نیستند و نشان دهنده (حداقل) وقوع نوسان در بازار هستند.

کراس چیکواسپن و تنکنسن در ۲۶ دوره قبل بطرف بالا یعنی چیکو بره بالای تنکنسن مخصوصا تنکنسنی که فلت باشه اینجا سیگنال صعودی داریم

وضعیت برعکس رو می تونیم سیگنال نزولی بدونیم.

وضعیت برعکس رو می تونیم سیگنال نزولی بدونیم.

کراس چیکواسپن و کومو در ۲۶ دوره قبل وقتی که بطرف بالا و در حال خروج از بالای کومو هست مخصوصا کوموی ضخیم یک سیگنال صعودی است.

ولی توجه داشته باشیم که معمولا اینجا پولبک رخ می ده.

یعنی بهتره صبر کنیم چیکو از کومو خارج بشه و پولبک بزنه اگر بریک اوت معتبری رخ داد وارد پوزیشن خرید بشیم.

همین وضعیت رو اگر از بالا به پایین داشته باشیم آموزش واگرایی و ایچیموکو یک سیگنال نزولی داریم

کراس تنکنسن و کومو یا کراس کیجنسن و کومو اگر این کراس ها از پایین به بالا باشه و مخصوصا در سقف کومو رخ بده

یعنی هر کدوم از این ها در حال خروج از بالای کومو باشند یک سیگنال صعودی خوب رخ داده که می تونیم سیگنال قوی بگیریم

با این حال باید توجه کنیم این کراس ها معمولا همراه با پولبکه و می تونه به یک بریک اوت معتبر و یا فیک بریک اوت منتهی بشه

وضعیت بر عکس این وضعیت یعنی از بالا به پایین یک سیگنال نزولی قوی است.

اگر مورد قبلی در وضعیتی رخ بده که هر دو میانگین (تنکن و کیجن) همزمان از کومو خارج شوند این یک سیگنال قوی است.

کراس قیمت و میانگین ها

هر کدام از میانگین های ایچیموکو نقش حمایت/مقاومت دارند.

وقتی کندل ها از این میانگین ها عبور می کنند در واقع حمایت / مقاومت شکسته شده.

طبیعیه که کراس کندل با چیکواسپن و کراس کندل با تنکنسن سیگنال آموزش واگرایی و ایچیموکو ضعیف بشمار می آیند و کراس کندل ها و کیجنسن و کراس کندل ها و کومو سیگنال قوی تری هستند.

در تایم روزانه از این نوع سیگنال ها دائم رخ می ده

اصلاح و مدل ها

گاهی اوقات سیگنال های خرید یا فروش کارکرد دیگه ای دارند. مثلا در یک روند صعودی کندل ها وارد اصلاح می شوند و بدنبال اون در انتظار کراس نزولی تنکنسن و کیجنسن هستیم.

در نگاه اول این یک سیگنال خروجه. ولی می شه این سیگنال رو یعنی قیمتی که این کراس رخ می ده رو نقطه نهایی نزول و اصلاح بدونیم.

وقتی در چنین وضعیتی کراس رخ می ده ولی کندل ها از اصلاح خارج می شوند می تونیم اینطور برداشت کنیم که حمایت ها وارد عمل شده و اصلاح بطور موقت یا کامل تمام شده.

در زمان کراس ها باید به خود کندل ها نگاه کنیم. نباید بین کراس ما (نزولی یا صعودی) و حرکت کندل ها واگرایی وجود داشته باشه.

یعنی اگر دیدید یک کراس صعودی رخ داده و سیگنال خرید صادر شده ولی کندل ها رو به نزول دارند این کراس رو باید زیر نظر داشت تا بین کراس و کندل ها همگرایی بوجود بیاد.

این نوع کندل ها معمولا در کراس صعودی شاخک بالایی بزرگ و در کراس نزولی شاخک پایینی بزرگ دارند.

گاهی کراس رخ می ده ولی سرعت کراس و سرعت کندل ها همنوا نیستند یعنی سرعت میانگین ما از سرعت کندل ها بیشتره.

در اینجا دوباره واگرایی داریم و باید منتظر تبدیل میانگین کراس کننده از حمایت به مقاومت و یا از مقاومت به حمایت باشیم. شیفت کومو رو جدی بگیرید.

وقتی کوموی نزولی به صعودی یا صعودی به نزولی تبدیل می شه یعنی میانگین کوتاه مدت و بلندمدت جابجا شده اند.

اگر این جابجایی همراستا با حرکت کندل ها باشه (یعنی اگر کوموی نزولی به کوموی صعودی تبدیل شده و کندل ها هم حرکت صعودی دارند) این یک نشانه جدی از تغییر رونده.

به علاوه وقتی شیفت رخ می ده و کندل ها از پایین کومو به بالای کومو می روند (یا بلعکس) وقتی کندل ها به نقطه شیفت می رسند منتظر توقف موقت روند باشیم.

می دونیم کومو ۲۶ دوره جلوتر از کندل قرار داره و وقتی کندل ها به نقطه شیفت می رسند یعنی ۲۶ دوره قبل بوده که این شیفت انجام شده و به همین دلیل