شاخص حرکت استوکاستیک

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این شاخص حرکت استوکاستیک اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق شاخص حرکت استوکاستیک استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

• استوکاستیک سریع:
  متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

• استوکاستیک کند:
  استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

• استوکاستیک کامل:
  استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

اندیکاتور استوکاستیک

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به سودهای زیاد تبدیل شده است اما در این میان ابزارها و اندیکاتورهایی است که می تواند به عنوان تائیدیه از آن برای کسب سود استفاده کرد، یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است، استوکاستیک (Stochastic) اطلاعات و داده هایی را در مورد مومنتوم و قدرت یک روند را در اختیار معامله گر می گذارد، به زبان ساده تر این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکت های قیمت را مشخص می کند؛ همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

گئورگ لین مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است، او همچنین درباره این اندیکاتور می گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

می توان نتیجه این گفته های گئورگ لین را این دانست که جهت حرکت مارکت به یکباره تغییر نمی کند، چرا که تغییر فاز در روند مرحله به مرحله است، این می تواند همان 4 حرکت اصلی در پرایس اکشن RTM را یادآوری کند.

نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره ای پیش فرض 5 یا 14 انتخاب شده است، اما بیشتر تحلیلگران بازار مالی این عدد را بر روی 5 می گذارند، این اندیکاتور کف و سقف های مطلق یعنی پایین ترین و بالاترین نقاط نمودار قیمتی شما را بررسی کرده و آن ها را نسبت به بسته شدن قیمت مقایسه می کند، زمانی که استوکاستیک به ناحیه بالایی برسد به این معنی است که خود قیمت به نزدیکی 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است، این اندیکاتور نیز همچون اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر آمده است:
خط K
خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:
CP: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
در رابطه فوق می‌ توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.
خط D
خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌ گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌ گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌ کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که در RSI نیز مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد، همین مناطق نیز در این اندیکاتور وجود دارد که خطاهایی هم دارد، اما می توان با ترکیب کردن سبک تحلیل تکنیکال خود و پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت به این مناطق ارزش بیشتری بدهید؛ به طور کلی، در این اندیکاتور زمانی که خط بالاتر از 80 باشد، به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته شده و اگر زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش است، به یاد داشته باشید، ناحیه های اشباع به معنای بازگشت قیمت نیستند و تنها نشان دهنده روند صعودی و نزولی نیست و تنها نشان از قدرت روند فعلی است.

دقت داشته باشید دلیل خاصی وجود ندارد که هر زمان قیمت وارد مناطق اشباع شد برگردد، چرا که می توان این حرکت قیمت یک واگرایی باشد؛ واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی و شدید افزایش داشته باشد و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در اکثریت موارد، نشانه ای از شروع روند تازه است، برای مثال نشان می دهد که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به نقاط بالاتری است، همچنین اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، همین سیگنال را تقویت می کند؛ همان طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در این اندیکاتور به منظور تائید گرفتن است.

تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه دار خواهد بود، بگذارید یک نکته مهم در این باره به شما بگوییم، چیزی که دوست دارید را در نمودار نبینید و در فرآیند تحلیل با این اندیکاتور نجنگید! چرا که استفاده از این اطلاعات احتمال برد شما را بیشتر می کند و راز موفقیت شما، مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.

روندهای قوی در اندیکاتور Stochastic

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد، روند بسیار قوی در دسترس باشد حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش نیز باشد، به معنای تغییر روند نیست، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می کنند، یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می رسد، نقطه ورود این افراد فعال می شود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌ شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌ کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌ های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ ای از «شاخص‌ های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌ آید. استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌ گران قدرت تشخیص بیش‌ فروشی یا بیش‌ خریدی RSI فعلی را می‌ دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌ تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌ گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌ گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال، گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌ تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌ شود که استوکاستیک RSI در زمان‌ هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، شاخص حرکت استوکاستیک اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کرد، کارایی‌ بیشتری را در اختیار فرد قرار خواهد داد.

تاریخچه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌ زمان اندیکاتور های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌ های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌ های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌ تر تولید کند. وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌ شود و استوکاستیک RSI آن‌ را به صورت بیش‌‌ فروش تشخیص می‌ دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است.

همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌ تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود. استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌ مدت بکار می‌ رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اوسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای این خط قرار می‌ گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌ تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است؛ دقت داشته باشید که اندیکاتورهای خانواده استوکاستیک در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) قابلیت استفاده هستند لذا می توانید به راحتی روند سهام و رمزارزها را نیز پیش بینی کنید.

درس 101 : شاخص حرکت استوکاستیک(SMI)

شاخص حرکت استوکاستیک نام اندیکاتور مستقلی است که در این درس علاوه بر معرفی آن، به شرح مزایا و معایب و فرمول محاسباتی آن می‌پردازیم.

شاخص حرکت استوکاستیک

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص حرکت استوکاستیک، که عموماً به اختصار SMI نامیده می­‌شود، پیشرفت در نوسانگر استوکاستیک است. نوسانگر استوکاستیک در درجه اول برای محاسبه فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی و دامنه قیمت سقف / کف اخیر مورداستفاده قرار گرفت. شاخص حرکتی استوکاستیک، فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی مربوط به مرکز دامنه سقف / کف را نشان می‌­­دهد. ویلیام بلاو، SMI را در مجله ژانویه 1993 به‌­­نام "تحلیل تکنیکال سهام و کالاها" ابداع کرد. SMI به‌­­طور منطقی در یک دوره واحد از نوسانگر استوکاستیک، کمتر قابل پیش­­‌بینی است. SMI معمولا بین 100+ و 100- قرار می­­‌گیرد. این نوسانگر(اُسیلاتور) همراه با نوسانگر حرکتی تاشر چاند استفاده می‌­­شود.

در SMI زمانی که قیمت بسته‌­­شدن فعلی بیشتر از نقطه­­‌میانی دامنه سقف / کف است، حاصل بالای صفر است. همچنین، زمانی که نقطه بسته­­‌شدن کمتر از نقطه­­‌میانی محدوده بالا سقف / کف باشد، آنگاه SMI زیر صفر است. خروجی SMI به­­‌عنوان پوزیشن حدی کوتاه‌­­مدت یعنی بازار اشباع خرید و فروش تفسیر می­­‌شود. تفاوت اصلی بین SMI و اندیکاتورهای استوکاستیک قبلی آن است که SMI از محدوده وسیعی استفاده می‌کند که می‌­­تواند از مقدار منفی 100- تا مقدار مثبت 100+ متغیر باشد. برای هموارسازی نتایج SMI، یک میانگین متحرک تعیین می‌شود که معمولاً به‌عنوان %D تصادفی نامیده می‌شود. معامله­­‌گران معمولاً از اندیکاتور SMI برای پیش‌­بینی روند حاکم در بازار، یعنی صعودی یا نزولی استفاده می­­‌کنند. معامله­­‌گران بر این باورند که یک بازار نزولی است، اگر خروجی SMI آن زیر 40 باشد. از سوی دیگر، خروجی SMI بالای 40 برای یک بازار خاص، روند صعودی را متصور می‌شود.

خروجی SMI بین 100- تا 100+ متغیر است. به­­‌منظور تفسیر نتیجه SMI، معامله‌­­گران نقاط تجاری ویژه‌­­ای را ایجاد کرده‌­­اند. مانند زمانی که SMI از مقدار 40+ بالاتر می­­‌رود، سیگنال فروش نشان داده می‌­­شود. به­­‌طور مشابه، اگر SMI به کمتر از 40- سقوط کند، یک سیگنال خرید نشان داده می­­‌شود. یکی دیگر از علائم رایج معاملاتی این است که وقتی SMI از پائین میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌­­شود. به طور مشابه، زمانی که SMI کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال فروش تولید می­­‌شود. نمودار بعدی، سیگنال تجاری با ورود صعودی تولید شده توسط شاخص حرکت استوکاستیک را نشان می‌دهد.

معامله تنها بر مبنای پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت نیست. باید مکانیسمی برای بررسی روند بازار وجود داشته باشد. اندیکاتور مربع R عموماً توسط معامله­­‌گران برای تعیین روند بازار مورداستفاده قرار می­­‌گیرد. اگر پیامد اندیکاتور مانند مربع R و یک بازار غیرروندی باشد، آنگاه نتیجه SMI معتبر است و نتایج موثری ارائه می‌­­دهد. نوسانگر حرکتی چاند اغلب به­­‌جای اندیکاتور مربع R برای تعیین روند استفاده می­­­‌شود. برعکس، اگر یک بازار شاخص حرکت استوکاستیک روندی توسط اندیکاتورهای روندی پیش‌­­بینی شود، معامله­­‌گران می‌­­توانند نوسانگرها را برای تعیین جهت روند به­­‌کار برند. بدین طریق، معامله­­‌گران می­­‌توانند تراکنش‌­­های خود را به‌­­وسیله نوسانگر، بر مبنای جهت روند بازار قرار دهند.

ویلیام بلاو SMI یک روزه را با دوره­­‌های هموارسازی طولانی، نسبت به قیمت بسته­­‌شدن فعلی از سقف و کف روز، حساس­­‌تر یافت. داشتن حساسیت بالا نسبت به مقدار بسته‌­­شدن، SMI را شاخص حرکت استوکاستیک تبدیل به یک اندیکاتور ایده­­‌آل برای شناسایی روند می­­‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، تفاوت زیادی بین تفسیر شاخص حرکتی استوکاستیک و نوسانگر استوکاستیک نیست. پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت با پیامد SMI نشان داده می‌شوند. اگر SMI بالای 40+ برسد، شرایط خرید اشباع برقرار می‌­­شود. معامله‌­­گران ترجیح می­­‌دهند دیگر در جهت روند معامله نکنند. حتی قبل از معکوس‌­­شدن روند، معامله‌گران پوزیشن­­‌های خود را در بهره‌­­­گیری از شرایط خرید اشباع قرار می­­‌دهند. معامله­­‌گران یک روند معکوس ویژه را در پوزیشن­­‌های حدی پیش­­‌بینی می‌کنند. واگرایی‌ها باید درنظر گرفته شود. یک واگرایی می­­‌تواند پایان روند مسلط را نمایش، یا یک روند غلط را نشان دهد. K% که D% را قطع می­­‌کند نیز متقاطع‌­­ها را نشان می‌­­دهد.

مزایای شاخص حرکتی استوکاستیک

• 1) اکثریت تکنسین‌­­ها معتقدند که SMI نسبت به پیامد شاخص حرکت استوکاستیک نوسانگر استوکاستیک برای دوره زمانی یکسان، غیرقابل پیش­­‌بینی­­‌تر است.
• 2) SMI نشان­­‌دهنده‌ی پیشروی تغییرات احتمالی حرکت (قیمت) نزدیک به نقاط بحرانی است. این به معامله­­‌گران اجازه می­­‌دهد تا حرکات خود را در بازار زمان­­‌بندی کنند.
• 3) ورود و خروج با حداکثر سود به دلیل قابل پیش­­‌بینی‌­­بودن شاخص حرکت استوکاستیک، دیگر مساله­­‌ای نیست.

معایب شاخص حرکت استوکاستیک

• 1) شاخص حرکت استوکاستیک شاخص حرکت استوکاستیک قادر به پیش‌­­بینی روند نیست. این باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله‌­­گران می‌­­شود. معامله­­‌گران اغلب با دیدن پوزیشن‌­­های حدی نشان داده شده توسط SMI به دام می افتند.
• 2) معامله‌­­گران باید از اندیکاتورهای روند مانند CMO (نوسانگر حرکتی (مومنتوم) چاند) یا شاخص مربع R برای پیش­­‌بینی روندهای آینده به همراه SMI استفاده کنند که فقط پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت را پیش­­‌بینی می‌کند.
• 3) SMI نمی‌­­تواند سیگنال­­‌های معاملاتی را در بازارهای روندی تولید کند. برای ایجاد جهت روند باید از نوسانگرها استفاده کرد. معامله­­‌گران آنگاه می­­‌توانند بر اساس جهت­ روند در آینده تصمیم­­‌گیری کنند.

فرمول

به‌­­منظور محاسبه SMI ، از "N" شروع کنید. بگذارید فرض کنیم 10=N. پس از انتخاب یک دوره، مرکز دامنه سقف و کف را در طول دوره تعیین کنید. برای انجام این کار از شاخص حرکت استوکاستیک فرمول زیر استفاده کنید:

بگذارید فرض کنیم "C" مرکز سقف و کف باشد

2 / (حداقل کف + حداکثر سقف) = C

حداکثر سقف = بزرگترین عدد در دامنه

حداقل کف = کوچکترین عدد در دامنه

بعد از محاسبه نقطه مرکزی دامنه، فاصله نقطه بسته­­‌شدن فعلی را از مرکز دامنه تفریق کنید.

C – CC امروز = H

CC امروز = قیمت بسته‌­­شدن فعلی

C = مرکز دامنه سقف / کف

به ­­منظور هموارسازی خروجی "H" ، یک میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای را استفاده کنید.

رویه هموارسازی "H" به‌­صورت زیر است.

میانگین متحرک نمایی * (3) * (H) = HS₁

میانگین متحرک نمایی * (3) * (HS1) = HS₂

بعد از هموارسازی "H" تفاوت قیمت سقف و کف را طی دوره با استفاده از همان میانگین متحرک نمایی 3 دوره­­‌ای، هموار کنید. نتایج هموارسازی دوم را بر 2 تقسیم کنید:

میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₁

2 / میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₂

به ­­منظور محاسبه SMI ، HS₂ را بر DHL₂ تقسیم کنید. ضرب نتیجه در 100، نتایجی به شکل درصدی ارائه خواهد داد.

100 * (HS₂ + DHL₂) = SMI امروز

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) — آموزش کاربردی و به زبان ساده

در ادامه آموزش مباحث بازار سهام، این‌بار به معرفی نوعی دیگر از اندیکاتور‌ها پرداخته‌ایم. اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. در این نوشتار به بررسی مفاهیم پیرامون اندیکاتور استوکاستیک، فرمول محاسبه و سیگنال‌های بوجود آمده توسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟

«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم شاخص حرکت استوکاستیک در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

محاسبه خط K چگونه است ؟

درصد K به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$K= 100\times\frac$$

• $$«CP»$$: آخرین «قیمت بسته شدن» (Closing Price)
• $$«L14»$$ : پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
• $$«H14»$$: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

خط D چگونه محاسبه می‌شود ؟

به روش زیر خط D را محاسبه می‌کنیم.

$$D= 100\times\frac$$

• $$«H3» $$: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
• $$«L3 »$$: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره

توجه داشته باشید که این فرمول‌ها برای اهداف آموزشی نگاشته شده‌اند. نرم‌افزار‌های معاملاتی امروزی تمام محاسبات را انجام می‌دهند و نیازی به محاسبه فرمول اندیکاتور‌ها به صورت دستی نیست.

بررسی خط K و D در نمودار

درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، نظریه بوجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع چیست ؟

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیک سریع در مقایسه با استوکاستیک کند نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزار‌های بکار رفته در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی +اینجا کلیک کنید.

مثال اندیکاتور استوکاستیک

در نمودار زیر که نشان‌دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و شاخص حرکت استوکاستیک تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار همچنین تعدادی موقعیت فروش مشاهده می‌شود که می‌تواند مورد توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار بگیرد. در تصویر زیر، سیگنال قوی خرید در اوایل ماه آپریل مشاهده می‌شود و در ۱۲ روز پس از آن افزایش قیمت (از میانه ۳۰ دلار تا میانه ۵۰ دلار) ادامه دارد.

بیش‌ خرید چیست ؟

عبارت «بیش‌خرید» (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌خرید عموماً به حرکت اخیر یا کوتاه‌مدت روند قیمت اشاره می‌کند و انعکاس دهنده انتظار معامله‌گران برای اصلاح قیمت است. همانطور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌گران امکان دارد سهام قرارگرفته در موقعیت بیش‌خرید را بفروشند.

بیش‌ فروش چیست ؟

اشباع فروش یا «بیش‌فروش» (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. توجه داشته باشید که ممکن است تعاریف بیش‌فروش و بیش خرید بسته به دیدگاه معامله‌گر، متفاوت باشند. در واقع، هر معامله‌گر ارزش ذاتی متفاوتی را برای سهام معینی تعریف ‌می‌کند و بسته به آن سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش مختلف هستند. یکی از کاربرد‌های شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش است.

معامله‌گر باید در نمودار توجه کند که چه زمانی خط D و روند قیمتی تغییر می‌کنند و وارد موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید می‌شوند. در واقع معامله‌گر باید هنگامی که اندیکاتور سطوح بالای ۸۰ را نشان می‌دهد، سهام را بفروشد. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست ؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ای از «شاخص‌های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌آید.

استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌گران قدرت تشخیص بیش‌فروشی یا بیش‌خریدی RSI فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

بعضی از معامله‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنیم، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

فرمول محاسبه استوکاستیک RSI

• $$«RSI»$$: $$«RSI»$$ فعلی
• $$«minRSI»$$: کمترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر
• $$«maxRSI»$$: بیشترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر

گام‌ های محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر پایه مشاهدات اندیکاتور قدرت نسبی بدست می‌آید. RSI برای محاسباتش از ۱۴ دوره زمانی بهره می‌گیرد. در ادامه به ترتیب گام‌های محاسبه استوکاستیک RSI را شرح می دهیم.

1. سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
2. در دوره چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایین‌ترینRSI را مدنظر قرار دهید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3. در دوره پانزدهم، به RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4. با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌زمان اندیکاتور‌های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌تر تولید کند.

وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌شوند و استوکاستیک RSI آن‌را به صورت بیش‌‌فروش تشخیص می‌دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است. همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود.

استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌مدت بکار می‌رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط قرار می‌گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است.

واگرایی

یکی از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعودی شدن روند قیمت است و برعکس. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش بالا مراجعه کنید. این آموزش ویدئویی توسط «فرادرس» و در قالب دوره‌ای ۱۱ ساعته و ۴۴ دقیقه‌ای و در ۱۲ درس تدوین شده است. این آموزش برای رشته‌های مدیریت و علوم اقتصادی و سایر علاقمندان به تحلیل تکنیکال مفید به شمار می‌رود.

در آموزش پیش‌رو، درس‌های اول و دوم به ترتیب به فلسفه تحلیل تکنیکال و ساختار نمودارها می‌پردازند. درس سوم حاوی مباحث پیرامون مفاهیم مقدماتی است. الگوهای مهم برگشتی و ادامه‌دهنده به ترتیب در دروس چهارم و پنجم مطرح شده‌اند. در درس ششم، میانگین متحرک و در درس هفتم اسیلاتور‌ها را می‌آموزید.

مدرس در درس هشتم به آموزش نمودار‌های شمعی ژاپنی و در درس نهم به تدریس سری‌های فیبوناچی پرداخته است. مطالب پیرامون برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی در درس دهم مطرح می‌شود. در درس یازدهم به مدیریت سرمایه در معاملات پرداخته شده و درس دوازدهم حاوی مباحث تکمیلی است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع بندی

در این مطلب به تعاریف، تاریخچه و فرمول‌های محاسبه اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و آموختیم که می‌توان از آن برای شناسایی نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید (بیشترین کاربرد)، واگرایی، پولبک، روند کوتاه‌مدت قیمت و معکوس شدن آن بهره گرفت. با اینکه اندیکاتور استوکاستیک بسیار کاربردی و محبوب است اما از معایب آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی آن اشاره کرد.

برای دریافت نتایج بهتر، بعضی از معامله‌گران بسته به تحلیل مورد نظر خود از اندیکاتور‌های دیگری به همراه اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، اندیکاتور‌های استوکاستیک را می‌توان بهمراه موج الیوت و بازگشت فیبوناچی بکارگرفت.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی شاخص حرکت استوکاستیک دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به شاخص حرکت استوکاستیک طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.