ابزار مدیریت ریسک

آخرین روش‌های مدیریت ریسک بصری

فرقی نمیکند که یک شرکت بزرگ و چند ملیتی باشد یا استارتاپی، به هر حال وقوع ریسک‌ها اجتناب‌ناپذیرند. در واقع مواجهه با ریسک بخشی از یک فعالیت جدید یا روتین است.

بهترین رویکرد کاهش تأثیر منفی‌ای که ممکن است ریسک‌ها بر یک کسب و کار بگذارند، این است که تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت ریسک در ساختار کسب و کار گنجانده شوند.

در این مقاله، به بررسی روش‌های مدیریت ریسک بصری که ممکن است در هر مرحله از استراتژی مدیریت ریسک شما مورد استفاده قرار بگیرند، میپردازیم.

مدیریت ریسک به چه معناست؟

مدیریت ریسک، فرایندی است که به واسطه‌ی آن ریسک‌ها به شکلی فعالانه شناسایی و کنترل میگردند. این اقدام به یک کسب و کار امکان افزایش موفقیت را از طریق به حداقل رساندن تهدیدات و به حداکثر رساندن فرصت‌ها ارائه میدهد. مدیریت ریسک برای کسب و کارها، یک اقدام ضروری است چرا که به پیشگیری از زیان‌های مالی و افزایش درآمد کمک میکند.

سایر مزایای مدیریت ریسک شامل موارد ذیل است:

• کمک به تعیین پروژه‌هایی که احتمالاً به مشکل برخورده‌اند و اجرای راه حل‌های مشکلات آنها
• کمک به آماده شدن در برابر تهدیدهای ابزار مدیریت ریسک غیرمنتظره
• کمک به فراهم کردن داده‌های کافی برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با پروژه‌ها / رویدادها
• کمک به بهبود ارتباط میان ذی‌نفعان و تیم‌های پروژه
• کمک به تیم‌ها برای تمرکز بیشتر بر نتایج کلیدی

مراحل مهم و کلیدی فرایند مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک، آنالیز ریسک‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش آنهاست. این مراحل به صورت جزئی و به همراه تکنیک‌های مدیریت ریسک در ادامه شرح داده میشوند.

شناسایی ریسک

فرایند مدیریت ریسک قبل از تدوین اهداف و با شناسایی ریسک‌ها آغاز میگردد. مرحله‌ی شناسایی ریسک باید در ابتدای پروژه انجام شود و نباید آن را در اواسط یا حین پیشبرد پروژه انجام داد چرا که ممکن است خیلی دیر شده باشد.

شناسایی ریسک‌ها را میتوان با دو روش انجام داد:

• از طریق شناسایی عوامل ریشه‌ای و اصلی و تأثیری که ممکن است داشته باشند.
• از طریق شناسایی عملیات مهمی که شرکت باید برای دستیابی به هدف انجام دهد و همچنین تعیین چگونگی شکست آنها

روش‌های مدیریت ریسک بصری که در ادامه عنوان شده‌اند، برای شناسایی زودهنگام ریسک‌ها مناسب هستند.

دیاگرام درخت تصمیم (Decision Tree Diagram)

هنگام مواجهه با گزینه‌های متعدد تصمیم‌گیری، میتوان از درخت‌های تصمیم برای اتخاذ تصمیمات استفاده نمود. این کار امکان ارزیابی ارزش نتایج و احتمال دستیابی به آنها را به ما میدهد و این امر نیز به نوبه‌ی خود به گرفتن تصمیمات بهتر کمک میکند.

چگونه میتوان از درخت تصمیم استفاده کرد؟

مرحله ۱: شناسایی تصمیمات و ترسیم درخت تصمیم بر مبنای تصمیمات، هزینه‌ها و فرصت‌های گزینه‌های غیرقطعی موجود

مرحله ۲: مشخص کردن احتمال وقوع ریسک و اختصاص این احتمال به ریسک

مرحله ۳: در این مرحله باید ارزش نقدی و پولی ریسک تعیین شود یا به عبارت دیگر در صورت بروز ریسک، باید تعیین شود که چقدر میتوان هزینه کرد.

مرحله ۴: محاسبه‌ی ارزش پولی مورد انتظار (Expected Monetary Value (EMV)) هر مسیر تصمیم از طریق ضرب احتمال در میزان تأثیر

نمودار تأثیر (Influence Diagram)

نمودار تأثیر برای نمایش خلاصه اطلاعات یک درخت تصمیم به کار میرود؛ این نمودار متغیرهایی که هنگام اتخاذ تصمیم شناخته و ناشناخته هستند را به همراه روابط بین آنها نشان میدهد. مستطیل‌ها نماد تصمیمات، بیضی‌ها نماد عدم قطعیت‌ها (uncertainties) و لوزی‌ها نماد مقادیر یا خروجی‌های مورد نظر هستند. تأثیر هر متغیر روی دیگری با پیکان نشان داده میشود.

نحوه‌ی کار با این نمودار:

مرحله ۱: تعیین تصمیماتی که برای رسیدن به اهداف باید گرفته شوند.

مرحله ۲: ریسک‌ها و فاکتورهای عملکردی که ممکن است بر دستیابی به هدف تأثیر بگذارند را باید در نظر گرفت.

مرحله ۳: شناسایی فاکتورهای ثانویه‌ای که عدم قطعیت مرتبط با فاکتورهای عملکردی را متأثر میکنند.

مرحله ۴: شناسایی فاکتورهای ریسک درجه دوم که ممکن است بر فاکتورهای ثانویه تأثیر بگذارند.

مرحله ۵: ادامه دادن تعیین فاکتورهای مؤثر بر عدم قطعیت تا زمانی که ابزار مدیریت ریسک همه‌ی ریسک‌های کلیدی شناسایی شوند.

تحلیل جدول SWOT

شما حین برنامه‌ریزی برای یک پروژه‌ی جدید و یا توسعه‌ی فرایند جدید، از تحلیل SWOT برای آگاهی از ریسک‌هایی که ممکن است رخ دهند، میتوانید کمک بگیرید. این تحلیل به شما در شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با رویداد کمک میکند.

نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram)

این نمودار که با عنوان نمودار ایشیکاوا (Ishikawa diagram) و نمودار علت و معلول نیز شناخته شده است برای تشریح یک مسئله و شناسایی علل ریشه‌ای آن به کار میرود. این نمودار به شکل وارونه کار میکند زیرا به شناسایی علل یک اثر خاص کمک می‌نماید.

نقشه‌های فرایند (Process Maps)

نقشه‌های فرایند به نمایش گام‌های اصلی و روابط میان آنها در یک فرایند کمک میکنند. افرادی که با استفاده از نقشه‌ی فرایند، رئوس مهم فرایند را انجام میدهند، به بررسی دقت و صحت روند کار کمک میکنند. علاوه بر این میتوان گلوگاه‌ها (bottlenecks) و موانع را مشخص نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: مشخص نمودن تیم مورد نیاز برای نقشه‌ی فرایند، خواه این فرایند جدید باشد و خواه در حال طراحی مجدد

مرحله ۲: گردآوری همه‌ی افرادی که در انجام / توسعه‌ی فرایند دخیل هستند و ایجاد طوفان فکری (brainstorm) همه‌ی اطلاعات مربوط به فرایند نظیر ورودی‌ها، خروجی‌ها و غیره.

مرحله ۳: انجام مراحل شناسایی‌شده به شکل ترتیبی

مرحله ۴: ترسیم نقشه‌ای که وضعیت موجود فرایند را نشان دهد

مرحله ۵: شناسایی گلوگاه‌ها و اشکالات موجود در فرایند

تحلیل ریسک شناسایی شده

زمانی که ریسک‌ها شناسایی شدند، گام بعدی ارزیابی ریسک‌هاست تا نوع تأثیر آنها بر کسب و کار و پروژه‌های فعلی مشخص شود. با انجام صحیح تحلیل ریسک، میتوان اولویت ریسک‌ها را بر اساس بیشترین تأثیری که بر کسب و کار دارند، مشخص نمود.

تحلیل ریسک‌ها را میتوان با دو روش انجام داد:

• تحلیل کیفی ابزار مدیریت ریسک ریسک: در این روش ریسک‌ها بر اساس احتمال وقوعشان و تأثیری که ممکن است بر پروژه‌ها، کسب و کار و غیره داشته باشند، تحلیل میشوند.
• تحلیل کمّی ریسک: در این روش، نتایج احتمالی کمی‌سازی شده و احتمال دست‌یابی به اهداف بررسی میشوند.

در ادامه چند روش مدیریت ریسک که حین تحلیل مرحله فرایند مدیریت ریسک کمک میکنند، ارائه شده است:

احتمال ریسک و ماتریس تأثیر

این یک ابزار برای ارزیابی کیفی ریسک است که به ارزیابی تأثیر نسبی (کم یا زیاد) ریسک و احتمال وقوع آن (کم یا زیاد) کمک میکند.

نحوه‌ی کار:

طبق ماتریس تأثیر و احتمال ریسک، دو بعد برای ریسک وجود دارد:

احتمال – احتمال وقوع ابزار مدیریت ریسک ریسک میتواند بین ۰ درصد تا کمتر از 100 درصد باشد و به این ترتیب یک رویداد محتمل الوقوع است.

تأثیر– یک ریسک همیشه تأثیر منفی دارد.

با استفاده از این ابزار میتوان نرخ ریسک‌های بالقوه را بر اساس این دو بعد تعیین کرد. با توجه به مکان قرار گرفتن ریسک‌ها در ماتریس، میتوان آنها را به صورت زیر اولویت‌بندی نمود:

تأثیر کم-احتمال کم

تأثیر کم-احتمال زیاد

تأثیر زیاد-احتمال کم

تأثیر زیاد- احتمال زیاد

ریسک‌های موجود در سمت چپ پایین معمولاً نادیده گرفته میشوند و این در حالی است که ریسک‌های موجود در سمت راست بالا باید اولویت زیادی داشته باشند.

نمودار پره‌تو (Pareto Chart):

نمودار پره‌تو یک روش عالی برای تعیین اولویت‌بندی مشکلات بر اساس تأثیر تجمعی‌شان بر سیستم است. طول میله‌ها در این نمودار نمایانگر فرکانس یا هزینه (زمانی یا پولی) است و میله‌ها ازبزرگترین میله در سمت چپ تا کوچکترین در سمت راست مرتب میشوند. این رویکرد، مهمترین وضعیت را به تصویر میکشد.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی معیارها (فرکانس، هزینه زمان و غیره) و دسته‌هایی که برای گروه‌بندی آیتم‌ها نیاز است .

مرحله ۲: تعیین دوره زمانی (یک ساعت، هفته یا روز و غیره) که نمودار پره‌تو قرار است، آن را پوشش دهد.

مرحله ۳: جمع‌آوری داده‌ها به همراه دسته و معیارهای کلی هر دسته

مرحله ۴: تعیین مقیاس صحیح برای معیارها و نشان دادن مقیاس در سمت چپ نمودار

مرحله ۵: علامت‌گذاری میله‌ها برای هر دسته و قرار دادن بلندترین میله در سمت چپ

مرحله ۶: محاسبه‌ی درصد برای هر دسته

مرحله ۷: محاسبه و ترسیم حاصل‌جمع تجمعی

تحلیل درخت خطا (Fault Tree Analysis)

تحلیل درخت خطا به شناسایی احتمال ابزار مدیریت ریسک نتایج مختلف خطاها و نقص‌های مورد نظر کمک میکند. تحلیل درخت خطا همچنین به شناسایی احتمال وقوع یک رویداد از طریق نمایش رویداد در بالا و شرایط ایجادکننده‌ی رویداد کمک مینماید.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی خطا ابزار مدیریت ریسک / نقصی که باید تحلیل شود.

مرحله ۲: لیست کردن علل مستقیم یا بلافصل خطا. بررسی کامل هر مرحله باید انجام شود تا علل ریشه‌ای تحلیل گردند.

مرحله ۳: هنگام اعمال داده‌ها روی درخت خطا باید از آن برای ارزیابی استفاده نمود.

برنامه‌ریزی برای اجتناب از ریسک‌های آتی

در مرحله‌ی برنامه‌ریزی چرخه مدیریت ریسک، باید به کاهش ریسک‌ها از طریق یافتن راه‌حل‌ها و کنترل آنها توجه نمود. کار را باید از ریسک‌هایی شروع کرد که شدیدترین تأثیر را بر پروژه یا سازمان داشته‌اند و باید به دنبال نحوه‌ی حداقل کردن تأثیر آنها بود.

دیاگرام چرخ آینده (Futures wheel diagram)

چرخ آینده ابزاری است که میتوان برای شناسایی نتایج مستقیم و غیرمستقیم روند، رویداد یا تصمیم خاصی از آن استفاده نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی تغییری که میتواند یک مسئله یا ریسک بالقوه باشد.

مرحله ۲: انجام جلسه طوفان فکری در مورد پیامدهای احتمالی این روند.

مرحله ۳: انجام جلسه طوفان فکری در مورد پیامدهای ثانویه یا درجه دوم که مرتبط با پیامدهای «مرتبه اول» که قبلاً شناسایی شده‌اند، هستند. این نمودار را میتوان با اضافه نمودن چندین لایه توسعه داد.

مرحله ۴:ابزار مدیریت ریسک ابزار مدیریت ریسک ابزار مدیریت ریسک زمانی که چرخ‌های آینده کامل شد، باید نمای کلی از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تغییری که قرار است پیاده شود را به دست آورد.

مرحله ۵: بررسی پیامدهای منفی و شناسایی اقدامات بالقوه‌ای که میتوان برای کنترل آنها انجام داد.

چارت برنامه تصمیم‌گیری فرایند (process decision program chart)

چارت برنامه تصمیم‌گیری فرایند (PDPC) به یافتن اشتباهاتی که در برنامه‌ی در دست تدوین رخ داده کمک میکند. از این چارت میتوان برای اصلاح برنامه و پیشگیری از بروز مشکل و آماده‌سازی برنامه احتمالی[۱] جهت کاهش ریسک استفاده نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: ایجاد نمودار درختی برنامه، لیست نمودن اهداف، فعالیت‌های مهم و وظایفی که باید در هر فعالیت تکمیل گردند.

مرحله ۲: به دست گرفتن وظایف سطح سوم و انجام طوفان فکری در مورد آنچه ممکن است، اشتباه انجام شود.

مرحله ۳: اگر پیامدهای مسائلی که قبلاً شناسایی شده‌اند، ناچیز بودند باید آنها را کنار گذاشت و مسائل مهمی که مرتبط با هر وظیفه روی نمودار درختی هستند را به عنوان سطح چهارم در نظر گرفت.

مرحله ۴: فراهم کردن اقدامات متفاوت با هر مسئله و اضافه نمودن آنها به عنوان سطح پنجم به برنامه.

مرحله ۵: بررسی اقدامات عملی و متفاوت هر مسئله بر اساس زمان، منابع، هزینه و غیره. لازم است که از X برای نمایش راه‌حل غیرعملی و ازO برای نمایش راه‌حل عملی استفاده نمود.

تحلیل ریسک- پاداش (Risk-Reward Analysis)

تحلیل ریسک-پاداش ابزاری است که برای ارزیابی گزینه‌های مختلف ریسک و پاداش مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه‌ی کار:

مرحله۱: لیست نمودن گزینه‌ها و ریسک‌های احتمال مرتبط با آنها.

مرحله ۲: ترسیم ریسک‌ها و پاداش‌های مربوط به نمودار ریسک-پاداش.

مرحله ۳: برخی گزینه‌ها ممکن است دارای نمایه ریسک-پاداش مثبت باشند و باید زمانی را اختصاص داد تا متوجه شد که آیا برای کاهش ریسک‌های سایر گزینه‌ها نیز باید زمان صرف کرد یا خیر.

مرحله ۴: مقایسه هر گزینه با دیگری برای شناسایی بهترین گزینه

اضافه نمودن لیست تکنیک‌های مدیریت ریسک دیداری

تکنیک‌های مدیریت ریسک که در بالا مورد بحث قرار گرفتن به شناسایی، تحلیل و کنترل ریسک‌هایی که ممکن است حین پروژه‌ها یا توسعه فرایندهای جدید کسب و کار رخ دهند، کمک میکنند.

آیا در مورد سایر تکنیک‌های بصری که برای مدیریت ریسک به کار میرود، شناختی دارید؟

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

با کلیک روی لینک‌های زیر درباره‌ی مدیریت ریسک بیشتر بخوانید:

ابزار مدیریت ریسک

(آموزش های عمومی) / مهارت های برنامه ریزی کنترل پروژه و نرم افزار

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک با نرم‌افزار Oracle Primavera Risk Analysis(کلاس آنلاین):

با توجه به تحریم‌های بین‌المللی وعدم ثبات اقتصادی، مدیریت ریسک در مراحل آغازین پروژه‌، امری لازم و اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید. درک این ضرورت از جانب مدیریت ارشد سازمان، موفقیت اجرای پروژه را نتیجه خواهد داد. مدیریت ریسک با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های موجود در استاندارد PMBOK و تجارب برتر در شرکتهای بین المللی، سبب پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات آینده و ارائه راهکار در زمان وقوع مشکلات می‌شود. بدین ترتیب می‌توانیم اثرات مخرب وقوع آنها را کمتر کنیم. در این دوره 12 ساعته به صورت عملی کلیه مهارتهای مورد نیاز و ضرروری جهت تحلیل ریسک کمی با نرم افزار Primavera Risk Analysis در طول پروژه آموزش داده خواهد شد.

برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک با

نرم‌افزار Oracle Primavera Risk Analysis

معرفی دوره :

سرفصل مطالب

جلسه سوم

آشنایی با روش سنتی 3 Point Estimate

معرفی روش Risk Driver

انواع ریسکها و مزایای روش Risk Driver نسبت به روش سنتی 3 Point Estimate

کارگاه بررسی برنامه زمانبندی پروژه (مطالعه موردی) توسط گروه ها

جلسه چهارم

برگزاری کارگاه آنالیز ریسک زمانی (جلسه ریسک کمی درخصوص چالش با نفرات برای تعیین احتمال و اثر ریسک ها بصورت طوفان فکری با استفاده از روش Risk Driver

تخصیص ریسک ها به برنامه زمانبندی با نرم افزار Primavera Risk Analysis توسط هر گروه

اجرای مونت کارلو و تحلیل نمودار توزیع و تورنادو

تهیه گزارش انالیز ریسک زمانی پروژه

جلسه اول

آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک پروژه با استفاده از نرم افزار PRA ( کیفی و کمی)

آشنایی با سه روش تحلیل ریسک زمانی پروژه بصورت کمی با نرم افزار Primavera Risk Analysis

پرزنت شرح مختصر پروژه(Case Study)

جلسه دوم

برگزاری کارگاه ارزیابی ریسک زمانبندی پروژه بصورت کمی با استفاده از روش Uncertainty (مطالعه موردی )

برگزاری کارگاه با استفاده از روش ریسک رجیستر نرم افزار و تخصیص ریسکها به برنامه زمانبندی

اجرای مونت کارلو و تحلیل نمودار توزیع و تورنادو

نهایی سازی ریسک رجیستر در نرم افزار

اهداف این دوره

آشنایی با تجارب برتر شرکتهای بزرگ دنیا در خصوص اجرای انالیز ریسک کمی پروژه ها.

تربیت متخصصین استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در کلیه سطوح کسب و کار، پایش میزان انطباق سازمان و ارایه راهکارهای اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های سربار و افزایش سوددهی سازمان های پروژه محور است.

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

The first priority of investors is to construct a portfolio that could provide them with the highest possible return of the initial capital, especially now that the interests and safety that banks, used to offer, no longer exist. Selecting a portfolio is not a simple but rather a complicated procedure since there are thousands of portfolios in the market that an investor could choose. Apart from the arithmetic average return of the portfolio, the standard deviation of its returns is a major importance factor that an investor should consider in order to access the quality of a portfolio. The standard deviation is a crucial parameter, which affects significantly an important metric of a portfolio such sharpe ratio. If two portfolios have the same arithmetic average, the portfolio with the highest standard deviation will result in a lower sharpe ratio. The highest standard deviation a portfolio has, the riskier it is. As Markowitz (1952) assumed in his Modern Portfolio Theory, investors are risk-averse, meaning that between two portfolios having the same expected return investors would choose the one with the lower risk. An investor would accept increased risk, only if counterbalanced by higher expected return. During the last two decades, a trending field of study is the application of artificial intelligent (AI) techniques in finance trying to generate profits mainly by forecasting the future movement of the market. Kimoto et al. (1990) used backpropagation neural networks to predict the price of Tokyo Stocks and then determining buying and selling points. A noteworthy result of this study is that it succeeded prediction with very high accuracy. Refenes et al. (1994) used neural networks to develop a model based on arbitrage pricing theory in order to forecast the stock ranking. The application of the neural networks achieved better performance compared to the classical statistical techniques in terms of accuracy. Chen et al. (2003) modeled the market index of Taiwan Stock Exchange trying to predict its future direction. They concluded that the investment strategies based on the probabilistic neural networks succeeded to outperform other common strategies such as the buy-and-hold one. Wu et al. (2006) used the decision tree algorithm to trade stocks based on filter rules. Applying this approach to Taiwan and NASDAQ stock markets, the authors succeeded better performance compared to the results of the filter rules approach itself. Choudhry and Garg (2008) provided a combined approach of support vector machine (SVM) with genetic algorithms (GA) for predicting stocks‟ future direction. GA was used for selecting the input features, which contained technical indicators and correlation metrics within the stocks.

مدیریت ریسک در عمل

ریسک ها در بیمارستان در دو سطح به صورت همپوشانی مدیریت می ابزار مدیریت ریسک شوند:

1- سطح استراتژیک / مدیریت

2- سطح عملیاتی روزانه پرسنل/ بیمار

مدیریت ریسک در بهداشت و درمان شامل تمام جنبه های مسائل که می تواند منجر به خطا شود می باشد. این موضوع شامل مشکلات و خطاهای به وقوع پیوسته در بین بیماران، کارکنان و مردم که بر روی مراقبت از بیمار و حوادث بالینی و برون دار مراقبت از بیمار تاثیر گذار است، می باشد. مدیریت ریسک همچنین شامل مدیریت ریسک کسب و کاری، ریسک مالی، و همچنین ریسک های اخلاقی و فناوری اطلاعاتی می باشد.

می توان مدیریت ریسک در بهداشت و درمان را به وسیله ترکیبی از گایدلاین های قانونمند، با قاعده و مبتنی بر استاندارد شامل موارد زیر توسعه داد:

• راهنمای قانونی بهداشت و ایمنی شغلی
• نیازمندی های ساختاری در کنترل ریسک
• استانداردهای حاکمیت بالینی و مدیریت ریسک

یک ابزار کلیدی برا ی پیاده سازی حاکمیت بالینی و استانداردهای مدیریت ریسک پذیرش نگرش ملی به مدیریت ریسک می باشد. برای بهبود کیفیت و پذیرش مدیریت زیر نیازمند موارد زیر می باشیم:

- ارتباطات و مشاوره: چه کسانی نیاز به این دارد که درباره مدیریت ریسک و فرآیندهای آن بداند؟

- پایه ریزی زمینه : چگونه شما به ارزیابی و ابزار مدیریت ریسک تحلیل ریسک بپردازید؟شاخص های مورد استفاده برای استفاده جهت قضاوت در باره احتمال وقوع ریسک کدامند؟

- شناسایی ریسک: چه چیز می تواند مانع دستیابی شما به اهداف و نتایج شود؟

- تحلیل ریسک: آیا کنترل های ریسک های موجود موثر واقع می شوند و ریسک های بالقوه موجود در بیمارستان کدامند؟

- ارزیابی ریسک: توازن بین مزایای بالقوه و نتایج مخالف / ناخواسته مدیریت ریسک کدام است؟

- مواجهه با ریسک: چگونه می توانیم استراتژی های هزینه اثربخش برای افزایش مزایا و کاهش هزینه های بالقوه توسعه داده و پیاده سازی نماییم؟

مدیریت ریسک خرید کالا از طریق هجینگ با رویکرد پورتفولیو مواد شیمیایی

انتخاب ، انجام معاملات و اجرای موثر عملیاتهای مالی، نقش کلیدی در ارزش شرکت ها در راستای سرمایه گذاری موثر و برداشت جریان های نقدی از این سرمایه گذاری ها دارا میباشد. همچنین ثبات در برنامه ها نیز این امر را بهبود می بخشد.

با این حال، در بسیاری از مواقع تغییرات در عوامل خارجی مانند نرخ ارز و قیمت کالاها، به طور بالقوه ثبات برنامه ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب اختلال در جریانهای نقدی می شوند و حتی در بدترین شرایط، توانایی شرکت در سرمایه گذاری در فرصت های دیگر را نیز مختل می کنند. بنابراین مدیریت ریسک به منظور افزایش ثبات برنامه ها، افزایش وفاداری به بودجه های استراتژیک، و در فرآیندهای مالی در جهت درک بهتر بازارهای عرضه، مفید واقع می گردد.

در این راستا یکی از روشهای کاهش ريسك هايي كه ناشي از تغييرات قيمت به وجود مي آيد هجینگ می باشد. هجینگ همان انجام معاملات پوشش ریسک نوسانات قیمت می باشد. از اینرو قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین‌المللی ابزار مدیریت ریسک به عنوان قراردادهای «فیوچرز» یا آتی‌ها مطرح است یا از طرفی قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش نیز نوعی قرارداد هجینگ است.به تعبیر دیگر هجینگ نوعی سرمايه گذاري براي کاهش هزینه و خطر تغيير منفی قيمت ها در يک دارايي است.

از اینرو از ابزارهای مالی طراحی شده ای مثل هجینگ برای محدود کردن اثرات ناشی از ریسک و کاهش هزینه ها در حوزه بازارهای کالاهای بسیار ناپایدار مثل بازار مواد شیمیایی به جهت توسانات قیمت و نرخ ارز به عنوان روشی متداول میتوان بهره جست.

البته، هجینگ همزمان کالاهای مختلف، اگر با تنوع طبیعی صورت گیرد مطلوب و مفیدتر خواهد بود حتی اگر کالاها غیرقابل هماهنگ باشند .(در نتیجه، هزینه برای هجینگ کل مجموعه کالاها در نظر گرفته شده در مقایسه با هزینۀ هجینگ جداگانه برای هر کالا کمتر خواهد بود).

این خصوصا در حالتی که کالاها در میان خود یا با یک کالای اضافی مشترکی مرتبط باشند ، بیشتر صادق است. به عنوان مثال، در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی گزینه های نفت و یا مبادلات نفت خام ممکن است هنگامی که تنها هجینگ در برابر نوسانات قیمت HDPE محسوب می شوند کارآیی نداشته باشند، اما در مقایسه با نمونه های مشترک PP، PET و HDPE (به عنوان مثال هر سه اینها با نفت خام، و یا مواد اولیه برای تولید آنها اشتراک دارند) نتیجه بخش تر باشند.

نتایج قابل توجهی از این مورد را می توان به مجموعه ای از ابزارها، مبادلات، موقعیت های نفتا و غیره و در بین کالاهای مختلف گسترش داد. لازم به ذکر است که هر کالا دارای ویژگی های خاص خود است و به طور معمول نیاز به یک تیم از مدیران تامین و متخصصان قابل اعتماد برای درک و پیگیری نوسانات هر کالا می باشد.

استراتژی های پرتفوی کارا در سطوح بالاتر در مورد کالاهای مختلف مستلزم هماهنگی دقیق در میان تیم های خرید هر کالا می باشد.
همچنین توجه به این نکته الزامی است که استقرار موثر استراتژی های مدیریت ریسک در سازمان و استفاده از قراردادهای هجینگ در جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت و نرخ ارز، مستلزم فهم ضرورت استقرار زیرساخت های سازمانی برای مدیریت عرضه در سازمان می باشد. کلید موفقیت در بازار، پاسخگویی است، که با مدیریت زمان و اجرای بهینه از طریق دسترسی به اطلاعات بازار بحرانی، تجزیه و تحلیل آن، ترکیب و تصمیم گیری به موقع و دسترسی به موقعیت فعلی و دلخواه در بازار تحقق می یابد.

شرکت هایی با اعتقاد و توان قوی کنترل مالی داخلی و حسابدهی، با استفاده از ابزارهای مالی برای مدیریت عرضه و خرید رقابتی در استفاده از ابزارهای مالی در جهت دسترسی به عملکرد مطلوب موفق خواهند بود. با این حال، استفاده از ابزارهای مالی باید به شدت کنترل شود تا ریسک را مدیریت کند و با قوانین حسابداری مطابقت داشته باشد.

به طور خاص، حداکثر محدودیت های مواجهه پول واقعی برای هجینگ باید به روشنی اندازه گیری و کنترل شود. به عبارتی مدیریت ریسک نیازمند توصیه هایی بمانند “یادگیری پیاده روی قبل از دویدن” می باشد. همچنین انجام “طرح های مجازی و ابتدایی هجینگ “قبل از اجرای آن در واقعیت صرف سبب می شود تا ریسک اشتباه و هدر رفتن سرمایه به حداقل برسد. لذا شبیه سازی نقش مهمی در این فرآیند داشته و به شدت توصیه می شود.